Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Used это Aleksandr?
а то я уже запутался кто есть кто...
С чего мне им быть?
Волатильность (СКО) это просто оценка дисперсии какого-либо временного ряда (последовательности). Если вычислять эту оценку для каждого нового члена последовательности (подобно тому как делают расчет МА индикаторы), то можно получить новую последовательность показателей волатильности, иными словами новый "производный" временной ряд, который может быть будет стационарным (мат.ожидание не меняется со временем).
Откуда я это взял? Просто так понял ваши слова.
Допустим выпало 8 7 5 2 (комбинация редкая но не обращайте внимания это для наглядности)
Строим последовательность разницы модулей приращений.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|….то есть -1,-1,… становится более вероятно что следующее число будет с с + либо 0. Но плюс может бытьтолько в том случае если выпадет число 8или 7или 6 или 5или 4 или 3
"Последовательность разницы модулей приращения " можно с натяжкой натянуть на "последовательность показателей волатильности" (в отличии от СКО люди частенько под волотильностью считают что-то своё). "Cтановится более вероятно что следующее число будет " расценил как опору на стационарность, на возврат ряда (стремление очередного значения последовательности) к своему МО.
Если понял неправильно, то пардон.
P.S. На обиженных воду возят )
Пока понятно, на вооружении комбинаторика ( такого способа анализа я еще не встречал ).
Наверное очевидный вопрос для тех кто хоть что-то понял: исходя из чего выбираете глубину истории комбинаций в прошлом? Помоему в этом случае от этого все зависит...
Например вы выбрали комбинации исходов: 8 5 7 2. Но в прошлом например был еще один исход из трех орлянок, в двоичном исчислении равный 4, тогда к комбинаторному анализу подлежит 4 [8 5 7 2] и это может изменить набор результирующих выборок кардинально.
Что касается приращений из прошлого поста.
Пункт1
Вот присвоили вы всем возможным комбинациям из 3-х выпадений орла и решки (их будет 8)
Числа от 1-8.(произвольно!). Получили последовательность из выпадения чисел от 1-8.
ПУНКТ 2
Далее нужно выбрать условия при которых будет некое подобие стат приимущества (как тут например: А давайте-ка теперь вспомним про цену игры. И вспомним мы о ней достаточно просто. Возьмем, например, догму "Игра выгодна, если вероятность выигрыша превышает вероятность проигрыша хотя бы в 2 раза". Т.е. применительно к нашей динамической вероятности из примера это означает, что ставить на черное надо начинать, когда динамическая вероятность выпадения черного будет хотя бы вдвое превышать динамическую вероятность выпадения красного (ДВЧ >= ДВК). Применительно к нашему рулеточному примеру ставить на черное нужно когда уже 67 раз из последних 100 спинов выпало красное. Или, чтобы играть почаще, ставить на черное нужно когда уже 7 раз из последних 10 спинов выпало красное.)
Так вот такие условия (или лучше) я и собирался выделять.
Иными словами для орлянки для комбинаций из 3-х брасков нужно будет решать следующую систему (с учетом перехода на последовательности выпадение 1-8) .
Первая система:
есть последовательность из х1, х2,х3,х4, х5
Где и х1 и х2 и х3 и х4 и х5 пренадлежат множеству [1;8]
Нужно найти все последовательности выпадение этих чисел от 1-8
На этапе выпадения х4 нужно выделить такие моменты (такие последовательности х1х2х3х4)при которых
|х4-х3|-|х3-х2|<0, |х3-х2|-|х2-х1|<0, а |х5-х4|-|х4-х3|> либо = 0 при этом нужно чтобы Х5 было
Имело решений как можно меньше, чтобы х5 (оно не известно на данном этапе) при этом могло получиться из 1 или 2 –х значений из множества[1;8]
Вторая система
есть последовательность из х1, х2,х3,х4, х5
Где и х1 и х2 и х3 и х4 и х5 пренадлежат множеству [1;8]
Нужно найти все последовательности выпадение этих чисел от 1-8
На этапе выпадения х4 нужно выделить такие моменты (такие последовательности х1х2х3х4)при которых
|х4-х3|-|х3-х2|>0, |х3-х2|-|х2-х1|>0, а |х5-х4|-|х4-х3|< либо = 0 при этом нужно чтобы Х5 было
Имело решений как можно меньше, чтобы х5 (оно не известно на данном этапе) при этом могло получиться из 1 или 2 –х значений из множества[1;8]
Далее смотрим, допустим на шаге х4 образовались такие условия, то есть вероятность выпадения х5 равным 5 или 7 очень велика, возвращаемся к пункту 1 и смотрим каким сериям соответствует числа 5 и 7, и ищем общие моменты, допустим 7-ке мы присвоили 110, а пятерке- 101.
Исходя их этого рассчитываем ставки.
ПУНКТ3 Вспоминаем что в пункте 1 мы произвольно присваивали сериям из 3-х выпадений числа от1 до 8. Теперь делаем перестановки, то есть меняем присвоение от 1 до 8 для серий, и повторяем пункты 2 и 3.
Увеличивая серии для 4-х выпадений орла и решки комбинаций становится 16, для 5 больше и так далее. Перебором это решается очень сложно . Поэтому нужно сделать таблицу, рассчитать заранее, и потом уже тупо при появлении необходимых условий тупо действовать по плану.
Замечу что статистически даже для рулетки из 37 чисел если |х4-х3|-|х3-х2|>0, |х3-х2|-|х2-х1|>0, вероятность того что |х5-х4|-|х4-х3|< либо = 0 будет больше
Замечу что статистически даже для рулетки из 37 чисел если |х4-х3|-|х3-х2|>0, |х3-х2|-|х2-х1|>0, вероятность того что |х5-х4|-|х4-х3|< либо = 0 будет больше
Вот как пример полезных свойств от которых нужно плясать при дальнейшей работе с сериями (файл прикрепил, там график )
График показывает эти свойства (то есть стат приимущество того что выпадут эти условия
рулетки из 37 чисел если |х4-х3|-|х3-х2|>0, |х3-х2|-|х2-х1|>0, вероятность того что |х5-х4|-|х4-х3|< либо = 0 будет больше
и |х4-х3|-|х3-х2|<0, |х3-х2|-|х2-х1|<0, вероятность того что |х5-х4|-|х4-х3|> либо = 0 будет больше )
в файле в первом столбце рандом от 1 до 37 генератором из экселя, как ни крути график по определению размера приращения по этим условиям будет ползти вверх.
тут немного о этих свойствах сказано.
https://www.mql5.com/go?link=http://alu5.yjxlt.qjtv.e/go?http://eqysnk.6hfejvra.owl.e/showthread.php&t=37629&page=22 (пост от henium
Кстати, осознавание того факта, что в случайном потоке не надо ничего предсказывать (просто непредсказуемо), позволили мне построить систему торговли, которая в принципе может выжать любую "разумную" доходность. Разумную в том смысле, чтобы не взяли за задницу и не попросили сменить брокера или вообще убраться с рынков, а также в смысле размера депозита.
Надо эксплуатировать имеющиеся ОЧЕВИДНЫЕ свойства, которые, оказывается одинаковы и в случайных потоках и в Форексовских. "Очевидные" свойства я почему-то увидел только когда сделал ГСЧ с Евробаксовым распределением. Хотя о них знают проактически все. И я их знал еще до ГСЧ, но не сразу понял что счастье в них.
Не-а! Я свою ДС делал 4 года. Нажил холецистит, гастрит и какую-то дермахрень. С Пауком здесь чуть было друг друга ядом не потравили. Так что будьте добры сами. Основные идеи я уже изложил здесь (имеется в виду, в этой Николовской темке). Читайте внимательнее!
Повторю лишь, что в основе лежит идея увеличения лота после проигрыша. Эксплуатируется свойство неизбежности отката. Убытки учитываются и являются параметром системы. Типа ничего нового, да?! А вот для расчета минимально необходимого размера лота, размеров Профита и Лосса очередного трейда используется некая целевая функция (сложная, есть ее разные варианты). Наиболее чумовой вариант с предопределением требуемой доходности за период. При этой функции, конечно, сильно возрастают требования к депозиту, но если рынок малотрендовый, то система косит пункты так, что аж глаза на лоб лезут.
To Used
Посмотрел файл - что там?
Может сразу новую ветвь ?
Расчет вероятности многие ведут от перекосов в сериях именно плюсов и минусов.
Но я вижу это подругому. Расчитывать вероятность(даже не вероятность, а не знаю как назвать) выпадения серий через не через сами приращения, а через модули приращений.
Серия из чисел может быть меньше и меньше, то есть создавая отрицательные приращения в последовательности, но вот РАЗНИЦА МОДУЛЕЙ ПРИРАЩЕНИЙ меняет свой знак гораздо чаще чем сами приращения.
Иными словами вероятности волатильностей гораздо выгоднее чем вероятности самих приращений.
Согласен что свойства эти есть и в котировках и в СБ. Формула пьяного мотроса, связывающая шаги, как ни странно действует для размеров приращений и СБ и форекса.
Впрочем пока не о форексе….
Так вот перелопатить это можно для всего чего угодно, и для рулетки где 37 чисел, и для орлянки где только 2 числа, и для всего чего угодно. Или можно имея игру в орлянку можно трансформировать ее в рулетку, или рулетку – в орлянку.
Я почему-то попробовал приспособить и выжать пользу от этих ОЧЕВИДНЫХ свойств именно через комбинаторику.Распишу по пунктам
ПУНКТ 1
Допустим есть орлянка. Берем все вариации из 3-х исходов, их будет 8 то есть 1-8.
И превращаем последовательность орлянки в последовательность из этих 8 чисел .
Присваиваем каждой комбинации номер от 1 до 8 .
ПУНКТ 2
далее делаем разницу модулей приращений именно от этой последовательности от 1-8… И видим что статистически выгодно ставить на выпадение + или 0 когда уже выпало два минуса подряд . Аналогично и для плюсов.
Допустим выпало 8 7 5 2 (комбинация редкая но не обращайте внимания это для наглядности)
Строим последовательность разницы модулей приращений.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|….то есть -1,-1,… становится более вероятно что следующее число будет с с + либо 0. Но плюс может бытьтолько в том случае если выпадет число 8или 7или 6 или 5или 4 или 3
Так вот нужно искать перебором такие комбинации при которых число таких выпадений будет 1 или 2, тоесть вероятность из 8 комбинаций выпадения 2-х ил 3-х будет очень велика.
ПУНКТ 3
далее смотрим к какой комбинации относится число и строим распределение капитала для этой системы из 2х или 3-х серий.
Но естественно такие случаи редки, поэтому нужно как можно больше таких случаев отрыть.
ПУНКТ 4. Заметим что В самом первом пункте мы присваивали сериям числа от 1 до 8,но делали это произвольно. Теперь перебираем все комбинации присваений чисел от 1-8 к этим сериям, и остальные расчеты повторяем. Логики в этом мало, но всеже как ни странно она обоснована результтивностью, но математически ее обосновать не знаю как.
Пункт 5 . Это мы проделали только для серий из 3 х орлов и решек, а вариантов еще тьма.
Таким образом можно рассчитать ПАТТЕРНЫ для более редких исходов для серий из 3-х бросков, для 4-х… и так далее. Считать онлайн все это ресурсов хер хватит. Поэтому нужно рассчитать редкие и вероятностные паттерны, которые будут совершенно логически малосвязаны между собой. Будет типа серия из паттернов (не строгих) по достижению которых вступаем в действие.
Но при этом эти несвязные паттерны будут работать параллельно и у каждого будет отдельная часть капитала для работы.
ПС: Кстати тиковая активность, в некоторой мере тоже определяет состаяние волатильности, но иногда создает интересные аномалии.
о чем и пишет человек тут
artikul :
Еще один пример ))) Сравниваются коэффициенты прироста тиковых объемов и коэффициенты изменения цены ))) Вход и выход из рынка происходит на два бара раньше формирования очередного фрактала )))
artikul :
Думаю, что в деле, которым мы все занимаемся важен именно конечный результат. Важен результат, а не то насколько ты твердо придерживаешься чужих убеждений или слепо веришь в чужие теории. Поэтому имеет значение только то, что ты можешь или не можешь как трейдер и то, на что способна твоя ТС. И хотя у ДЦ припрятано много камней за пазухой, все же они не всесильны. Феномен рынка в плане поступающей информации заключается в том, что он представляет из себя самоорганизующуюся структуру, которая в каждом своем фрагменте изоморфна в целом себе самой. И если даже (как здесь уже прозвучало) ДЦ поставляют кастрированные котировки, то они все равно ничего не смогут сделать с информацией, которая однажды неизбежно самоорганизуется.
Приведу пример из своих тестов. Два разных ДЦ, два терминала, одна и та же пара, один и тот же ТФ, одна и та же ТС. В одном ДЦ торговля идет на 4-х знаке, в другом на 5-ти знаке. Смотрю. На одном и том же баре одна ТС открывается на продажу, другая на покупку. Что оказалось. На 5-ти знаке ТС попала в коррекционную волну, штатно ее отработала, зафиксировала прибыль и открылась так же на покупку. На 4-х знаке индюк даже не дернулся и показывал продолжающийся тренд. Вся коррекционная волна с 5-ти знака на 4-х знаке выглядела как длинная нижняя тень свечного бара. Вот и все. )))
Еще раз повторюсь. Сами по себе абсолютные значения тиковых объемов не более ценные, чем надписи на заборе. Но в паре с ценой закрытия они образуют структуры, которые и нужно анализировать. В этом плане происходит переход от линейного количественному анализа (только цена) к нелинейному качественному (цена/объем), перед которым пасует вся финансовая математика, но который несравнимо более профитный. )))
В борьбе между граблями и лбом всегда побеждают грабли. Всем удачи )))
artikul :
Объемы позволяют выявлять непротиворечивые структуры (подмножества) ценовых баров, которые соответствуют либо развороту, либо сильному продолжению тренда . ))) Сами по себе значения объемов - малоинформативны и малополезны. Эффект проявляется, когда цена закрытия в сочетании с объемом образуют некую аномалию. )))
Но не все так просто.Не нужно с головой кидаться в тики.Аккуратнее нужно.
Нужно играть на вероятностях появления знаков разницы модулей приращений, которая имеет вполне рабочие свойства, но эту вероятность в некоторой мере характеризует и тиковая плотность, или реальные тиковые объемы, которые коррелируют с просто количеством появления тиков. И иногда сопастовление анализа волатильности через тиковую плотность и через размеры модулей приращений, могут дать пользу.
Красота! На целую статью накатал!
Но читать интересно и заставляет задуматься вновь над некоторыми вещами. Спасибо.
не чего себе! сложновато как то. Может что нибудь по проще, например орлянка, три броска, имеем 8 возможных вариантов, выжидаем вариант ООО или РРР после чего мы понимаем что в следующих трех бросках повтор такой же серии 1/8.
jelizavettka:
Просто попробуйте для начала торгануть график серий.
ааааа вот про что вы, спасибки, и правда интересненько надо покумекать))).