Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. EURUSD и GBPUSD - не коинтегрированы. Открываешь график кросса и все очевидно.
2. если бы эти ряды были коинтегрированы, то никакая регрессия была бы не нужна. Коинтегрированные инструменты торгуется на схождение от границ канала. Вопрос только в нахождении оптимальных весов инструментов в портфеле.
3. я требую немедленно прекратить издевательство над эконометрикой с Вашей стороны! Это уже принимает системный характер! Довольно!
основа парного трейдинга коинтеграция, а корреляцию использовать не получится. Коинтеграцию можно оценить даже визуально - это флетовость. Т.е. свойство котира возвращаться к средней например. Сейчас eurusd и usdchf коинтегрированы. Это видно по кроссу eurchf. Правда флетовость в очень узком диапазоне.
В основе коинтеграции лежит свойство, что чем больше отклонение тем вероятнее возврат. Экономический смысл в том, что у некоторых учасников есть причины торговать на схождение. Пытаемся запрыгнуть перед ними. Поэтому нужно понимать причины того, что инструменты сейчас коинтегрированы, а не подгонять под флетовость всё что не поподя.
Коинтеграцию можно оценить даже визуально - это флетовость
Совершенно не верно. Коинтеграция - это "похожесть" движения рядов. Совместность их движения всегда выражается к возврату к некой средней. При этом надо никогда не забывать, что в котирах, в отличии от геологии, всегда есть детерминированная составляющая, которую перед применением статметодов надо удалить из котира. В противном мы соизмеряем эти детерминированные составляющие. Вот отсюда мои 40 пипсов и Ваша боязнь спрэда, который сожрет отклонение от среднего.
1. EURUSD и GBPUSD - не коинтегрированы. Открываешь график кросса и все очевидно - "вечного" флета нет.
2!
Для более наглядного обсуждения возьмите не валюты. А гораздо более подходящие коррелируемые (и возможно, коинтегрируемые) сырьевые инструменты - нефть БРЕНТ и Мазут ( тикеры BRN и HO, напр. в мт4 ФорексКлуба)
Амплитуда колебаний синтетического инструмента (BRN-HO) за последние несколько месяцев не превышает 450-500 долларов на 1 лот.
Для болле наглядного обсуждения возьмите не валюты. А гораздо более подходящие коррелируемые (и возможно, коинтегрируемые) сырьевые инструменты - нефть БРЕНТ и Мазут ( тикеры BRN и HO, напр. в мт4 ФорексКлуба)
Амплитуда колебаний синтетического инструмента (BRN-HO) за последние несколько месяцев не превышает 400 долларов на 1 лот.
и о чем это говорит?
Возможно.
и о чем это говорит?
Вопрос не ко мне. Я сюда заглянул не спорить, а посмотреть-послушать дальнейшее обсуждение и аргументированные мнения "заинтересованных лиц".
(на моем графике выше на большой истории индюк может 2 раза в месяц некорректно отображать линию синтетика (спреда) BRN-HO, т.к. 15-16 числа ежемесячно имеет место экспирация контракта BRN, а 29-30 числа - экспирация контракта мазута Н0. В эти дни возможен небольшой искусственный гэп на склейках этих инструментов в мт4 ФК).
Для более наглядного обсуждения возьмите не валюты. А гораздо более подходящие коррелируемые (и возможно, коинтегрируемые) сырьевые инструменты - нефть БРЕНТ и Мазут ( тикеры BRN и HO, напр. в мт4 ФорексКлуба)
Амплитуда колебаний синтетического инструмента (BRN-HO) за последние несколько месяцев не превышает 450-500 долларов на 1 лот.
1. Почему взяли именно эти котиры?
2. Как посчитан синтетический инструмент?
3. Где вход позу?
4. Где выход из позы?
=============
Случайно обнаружил, что корреляция этих инструментов намного больше корреляции любых других сырьевых!
Синтетический инструмент BRN-HO посчитан и отрисован как разность (в долларах) этих составляющих символов для соотношения размеров позиций 1:1 (скачать индюк и глянуть описание можно в адресе http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Вход/выход (как писал выше Demi) - " ...Коинтегрированные инструменты торгуется на схождение от границ канала. Вопрос только в нахождении оптимальных весов инструментов в портфеле." (с) Настраиваем границы канала так, чтобы синтетик чуть "цеплял" их на своих локальных экстремумах.
Т.е. в общем случае на отскоке от верхней границы канала торгуем SELL BRN - BUY HO, и закрываем позы при достижении нижней границы. Потом наоборот!
На форуме есть ветка, где я часто выкладываю такие входы по спреду (синтетику) серебро-золото. См. посл. такой вход/выход https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - пост leonid553 21.08.2012 15:04
Avals:
Коинтеграцию можно оценить даже визуально - это флетовость
Совершенно не верно. Коинтеграция - это "похожесть" движения рядов. Совместность их движения всегда выражается к возврату к некой средней. При этом надо никогда не забывать, что в котирах, в отличии от геологии, всегда есть детерминированная составляющая, которую перед применением статметодов надо удалить из котира. В противном мы соизмеряем эти детерминированные составляющие. Вот отсюда мои 40 пипсов и Ваша боязнь спрэда, который сожрет отклонение от среднего.
ну дык возвратность к средней и будет выглядеть как флетовость. Флетовость это же необязательно расколбас возле одного нулевого уровня.
А на счёт моей "боязни спреда")) - не боитесь торгуйте эти 40 пипсов ;)
Случайно обнаружил, что корреляция этих инструментов намного больше корреляции любых других сырьевых!
Синтетический инструмент посчитан и отрисован как разность (в долларах) этих составляющих символов для соотношения размеров позиций 1:1 (скачать индюк и глянуть описание можно в адресе http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264 )
Вход/выход (как писал выше Demi) - " ...Коинтегрированные инструменты торгуется на схождение от границ канала. Вопрос только в нахождении оптимальных весов инструментов в портфеле." (с) Настраиваем границы канала так, чтобы синтетик чуть "цеплял" их на своил локальных экстремумах.
Т.е. в общем случае на отскоке от верхней границы канала торгуем SELL BRN - BUY HO, и закрываем позы при достижении нижней границы. Потом наоборот! На форуме есть ветка, где я часто выкладываю такие входы по спреду серебро-золото. См. посл. такой вход/выход https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page211 - пост leonid553 21.08.2012 15:04
Я видел, только не понимал как посчитана синтетика.
Основной вопрос по синтетике. Где доказательство, что вернется от границ канала обратно? может просто везет?