ТС Султонова Цугцванг
Представим себе, что мы уверенно не знаем, что куда двинется рынок. Открываем 2 разнонаправленные ордера, дпустим, на М5 ( Тф зависит от размера депозита) лотом 0.1 и ТП = 20п.п.. Естественно, советник каждые 5 минут будет открывать пару ордеров, поскольку работают два советника с разными магиками. Поскольку, рынок двинется в какую - либо сторону более значительно, часть ордеров по направлению рынка закроются по ТП или другой стратегии или по обеим причинам, образуется дисбаланс, т.е., движущаяся сила, приносящая, пока одни убытки. Как только рынок развернется, дисбаланс начинает уменьшаться и наступит момент, когда затея начинает приносить прибыль вплоть до того момента, когда количество разнонаправленных ордеров не сравняются. Дальнейшее движение рынка в любую сторону начинает опять приносить убытки. Вот это состояние счета я назвал состоянием первого цикла цугцванга. Как правило, при этом приходим к этому состоянию с некоторой прибылью, которую можно фиксировать одновременным закрытием всех, ставших "ненужными" ордеров либо локировать позицию, что равносильно закрытию. Впрочем, можно идти и на второй цикл, с целью достичь второго цугцванга, но при этом надо дать себе отчет, что идем уже с удвоенным грузом ордеров. Предметом обсуждения и испытания должны стать:
1. Стоит-ли идти на второй и более циклы цугцванга или сразу закрывать ордера;
2. Как поведут себя кривые баланса и эквити;
3. Можно-ли рассчитать наперед сотояние счета по формулам;
4. Что будет, если пойти на бесконечный цикл цугцванга?
5. Можно ли формализовать сказанное и поручить все советнику?
6. По ходу возникнут много проблем, которых надо будет решать и по Вашей подсказке или по собственной инициативе буду пополнять этот список проблем и отмечать их решения.
Если подобная стратегия где-либо обсуждалась, приношу свои извинения. В добрый путь, буду признателен любым замечаниям, пожеланиям, предложениям и напутствиям.
а что мешает вместо лока ставить каждые 5 минут Бай Лимит и Селл Лимит в 20 пунктах от цены открытия бара, а при срабатывании одного ордера второй отменять? Вобщем, это один из вариантов сетки. Будет флет, будет профит, будет безоткатное движение и пипец депозиту.
а что мешает вместо лока ставить каждые 5 минут Бай Лимит и Селл Лимит в 20 пунктах от цены открытия бара, а при срабатывании одного ордера второй отменять? Вобщем, это один из вариантов сетки. Будет флет, будет профит, будет безоткатное движение и пипец депозиту.
1. Надо пробовать.
2. Заметил, что при безоткатном движении, даже небольшая коррекция уже выводит на безубыток или минимальные прибыль или убыток.
Представим себе, что мы уверенно не знаем, что куда двинется рынок. Открываем 2 разнонаправленные ордера, дпустим, на М5 ( Тф зависит от размера депозита) лотом 0.1 и ТП = 20п.п.. Естественно, советник каждые 5 минут будет открывать пару ордеров, _
Юсуф, открывать одновременно две разнонаправленные позиции (нулевой лок) - это не очень умно. Это противоречит здравому смыслу. В принципе, существуют системы, которые работают на этом принципе, но НЛ открываются строго в определённых местах, а не где попало - каждые 5 минут.
Юсуф, открывать одновременно две разнонаправленные позиции (нулевой лок) - это не очень умно. Это противоречит здравому смыслу. В принципе, существуют системы, которые работают на этом принципе, но НЛ открываются строго в определённых местах, а не где попало - каждые 5 минут.
Юсуф, Вы, пожалуйста, не сердитесь за флудерастИю, но Вам следовало бы переформулировать первый пост таким образом, чтобы его прочтение было понятно подавляющему большинству предполагаемых участников обсуждения, это во-первых.
Во-вторых, закрывая один из разнонаправленных ордеров, Вы практически открываетесь в сторону оставшегося, не забывайте об этом.
1. Мне кажется, многие уже поняли, о чем речь, но я всегда готов к разъяснениям.
2. Действительно, закрывая профит, увеличиваем ставку против тренда и к его концу тренду противостоит махина, ждущая коррекцию.
У меня направление ордеров выбираются по сигналу индикатора и закрываются, в том числе, по его сигналу или ТП. В принципе, реализуется, в целом, то, что Вы говорите.
1. Мне кажется, многие уже поняли, о чем речь, но я всегда готов к разъяснениям.
2. Действительно, закрывая профит, увеличиваем ставку против тренда и к его концу треду противостоит махина, ждущая коррекцию.
Юсуф, вы изобрели велосипед, притом в его первоначальном, не слишком хорошем варианте. Подобных систем - масса. Все они имеют право на жизнь, так как коррекции были и всегда будут. Но вот незадача, что бы иметь гарантированную прибыль на подобной стратегии, нужен большой депозит, при этом будут большие просадки и мизерная прибыль. Такие стратегии имеют право на жизнь, если ваш индикатор выдает хороший процент верных сигналов, но тогда зачем эта система. На этом индюке можно заработать и так. Считаю, что подобные системы сами по себе не несут ничего хорошего, если они не являются элементами чего то еще.
1. Вы правы, надеюсь на сочетание индюка и плюсы от цугцванга.
2. Велосипеды улучшались изобретением следующего велосипеда и этот процесс продолжается.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Представим себе, что мы уверенно не знаем, что куда двинется рынок. Открываем 2 разнонаправленные ордера, дпустим, на М5 ( Тф зависит от размера депозита) лотом 0.1 и ТП = 20п.п.. Естественно, советник каждые 5 минут будет открывать пару ордеров, поскольку работают два советника с разными магиками. Поскольку, рынок двинется в какую - либо сторону более значительно, часть ордеров по направлению рынка закроются по ТП или другой стратегии или по обеим причинам, образуется дисбаланс, т.е., движущаяся сила, приносящая, пока одни убытки. Как только рынок развернется, дисбаланс начинает уменьшаться и наступит момент, когда затея начинает приносить прибыль вплоть до того момента, когда количество разнонаправленных ордеров не сравняются. Дальнейшее движение рынка в любую сторону начинает опять приносить убытки. Вот это состояние счета я назвал состоянием первого цикла цугцванга. Как правило, при этом приходим к этому состоянию с некоторой прибылью, которую можно фиксировать одновременным закрытием всех, ставших "ненужными" ордеров либо локировать позицию, что равносильно закрытию. Впрочем, можно идти и на второй цикл, с целью достичь второго цугцванга, но при этом надо дать себе отчет, что идем уже с удвоенным грузом ордеров. Предметом обсуждения и испытания должны стать:
1. Стоит-ли идти на второй и более циклы цугцванга или сразу закрывать ордера;
2. Как поведут себя кривые баланса и эквити;
3. Можно-ли рассчитать наперед сотояние счета по формулам;
4. Что будет, если пойти на бесконечный цикл цугцванга?
5. Можно ли формализовать сказанное и поручить все советнику?
6. По ходу возникнут много проблем, которых надо будет решать и по Вашей подсказке или по собственной инициативе буду пополнять этот список проблем и отмечать их решения.
Если подобная стратегия где-либо обсуждалась, приношу свои извинения. В добрый путь, буду признателен любым замечаниям, пожеланиям, предложениям и напутствиям.