Случайная теория вероятностей. Напалм продолжается! - страница 21

 
PapaYozh:
Разрешите откланяться, надоело.
Ну-ну, обижайтесь. Попробуйте смоделировать, будете неприятно удивлены.
 
Demi:
ну так показывайте, к чему эти сопли?

я указал дверь. войти ты должен сам, нео (с)
 
GameOver:

я указал дверь. войти ты должен сам, нео (с)


короче, нет никакой статистики. И аккуратнее используйте термин "устойчивая".

P.S. что там с сигарами?

 
TheXpert:
Ну-ну, обижайтесь. Попробуйте смоделировать, будете неприятно удивлены.


Я не обижаюсь, просто надоело.

В первом случае Вы выбор не делаете! Это завуалировано, но это так.

 
Demi:


короче, нет никакой статистики. И аккуратнее используйте термин "устойчивая".

P.S. что там с сигарами?

кароче, суслика видишь? а он есть.
самому башкой влом варить, на халяву тока умеем? устойчивая - вполне себе термин. для меня приемлем.

ps: а что с ними? вам надо - идите смело )
 
GameOver:

ps: а что с ними? вам надо - идите смело )
а зачем тогда обнадеживали?
 
Demi:
а зачем тогда обнадеживали?

это был сарказм, развивайте чувства.. юмора в частности. )
 
GameOver:

это был сарказм, развивайте чувства.. юмора в частности. )

а ветку зачем открывали?
 
GameOver:


Это все? Больше вам сказать нечего, вернее больше не скажете ?

Тогда зачем вообще вы заводили ветку? Убидить всех что вы правы? Так не убидили, а те кто согласны с вами, итак это знали.

Вы уверены что вы правы, да и я не отрицаю вашей правоты,но кчему все это, хотели подискутировать на счет чего-то, но кроме своих мыслей не признаете ничего, а чтобы аргументировать свое не признание- нужно пояснять,

но вы и этого не будете делать.

Так зачем все это?

 
Demi:

а ветку зачем открывали?

я сто раз писал. дать направление мысли, освежить взгляды на то, что принимаете за аксиомы.
на форекс можно зарабатывать пользуя статистику.

довайте обсудим например такой вариант.

каждый час мы рандомно принимаем решение об открытии позиции, открываемся с равными тейк-стопами.
(подозреваю сие обсуждалось не раз, но искать влом, посему чуть подменим условия. пусть тейк и стоп будут одинаковыми, но зависить от средней волатильности текущего часа посчитанными на исторических данных)
делаем к примеру 20 пробных сделок.
а вот дальше делаем мат анализ.
как вы думаете, каков шанс, что все они буду проигрышными?
как выдумаете, суммарно количество проигрышных и выигрышных сделок в (этих 20 и следующих 20) будут равны? почему?
если все первые 20 сделок убыточны, следующие 20 будут тоже убыточны? или перевес с последующих 20 будет в сторону прибыльных?