Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 26

 
tara:

Ну и не надо :)

Быть или не быть, - вот в чём вопрос!

;)

 
avtomat:

Быть или не быть, - вот в чём вопрос!

;)


Всему быть. Будьмо!
 
tara:

Всему быть. Будьмо!
И немедленно выпил... (с)
 
gpwr:

В чём проблема? Разговор был о нормально-распределённой цене, а не о случайном блуждании, что две разные вещи.

Случайное блуждание цены даст вам в итоге нормально-распределенную цену - это однозначно.

;)

 
avatara:

Случайное блуждание цены даст вам в итоге нормально-распределенную цену - это однозначно.

;)

фигу... если внимательней присмотреться, то цена имеет скорее лапласовское распределение... - Адназначна :)
 
Aleksander:
фигу... если внимательней присмотреться, то цена имеет скорее лапласовское распределение... - Адназначна :)

Кстати, парапметр т в (18) есть не что иное, как изображение времени t в преобразовании Лапласа, поэтому, как показано ранее https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, РМС идеально описывает распределение Лапласа http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.

 

P(t) = P0 +D*Гаммарасп(t/т;n+1;1;1), в интерпретации Microsoft.

 
Aleksander:
фигу... если внимательней присмотреться, то цена имеет скорее лапласовское распределение... - Адназначна :)

распределение реальной цены, лаплассовское распределение и нормальное распределение это три разные вещи... )

А СБ и нормальное распределение - одного поля ягодки. и как писал:

Случайное блуждание цены даст вам в итоге нормально-распределенную цену....

Или вы считаете иначе?

Хорошо, что цена блуждает не случайно.

;)

 
avatara:

распределение реальной цены, лаплассовское распределение и нормальное распределение это три разные вещи... )

А СБ и нормальное распределение - одного поля ягодки. и как писал:

Или вы считаете иначе?

Хорошо, что цена блуждает не случайно.

;)


У случайного блуждания приращения цены описываются нормальным распределением, а не сама цена. Две разные вещи. СБ не имеет тенденцию возврата к средней и может иметь тренды, уводящую её от первоначального значения. У нормально-распределённой цены возврат к средней гарантирован на 100%.
 
gpwr:
У нормально-распределённой цены возврат к средней гарантирован на 100%.
А где ее взять?
 
yosuf:

Кстати, парапметр т в (18) есть не что иное, как изображение времени t в преобразовании Лапласа, поэтому, как показано ранее https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG, РМС идеально описывает распределение Лапласа http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА.

P(t) = P0 +D*Гаммарасп(t/т;n+1;1;1), в интерпретации Microsoft.


Да, Гаммарасп входящее в (18) описывает функции Лапласовского и многих других распределений, но не сами случайные величины. Это большая разница, которую Вы по-видимому не понимаете. Аналогично можно утверждать что Exp(-x^2/sigma) это самая лучшая регрессионная функция белого шума потому что она описывает его статистическое рапсределение (Гауссовское). Бред!