Регрессионная модель Султонова (РМС) - претендующая на математическую модель рынка. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))
нет, остатки проверяются на нормальное распределение (z-тест к примеру). Стационарность это вы для чего-то другого видимо проверяете))
Даже перепроверил.
Нет. Берем EViews.
Проверка на нормальность как справка (Жарка-Берга) среди дургих описательных статистик.
Далее идет тест единичного корня: 6 типов теста с 8 типами автоматического выбора длин лагов; для уровня, 1-й разности, 2-й разности; с включение смещения, тренда и смещения и без ничего.
Тест на нормальность - это тест ни о чем.
Более надежно проводить тест после детрендирования и исключения циклической составляющей.
речь идёт не о том как и на чём строить прогноз, а как проверить его состоятельность. Если остатки(ошибка) распределены не по гаусу, то это не гуд))
Почему ?
Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?
Тогда опишите, как Вы хотите получить "детерминированную", причем, без шума?
Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?
это значит что переменные являются детерминированными а не случайными
Берете машку. Остаток - это шум. Какой шум в машке?
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )
Ок, едем дальше -- по логике такая модель должна предсказывать интервенции )
Нет, конечно.
Почему ?
Это значит, что из ошибочной части можно что то ещё вытащить или это свидетельствует о случайностях в безошибочной части ?