Забудьте про случайные котировки - страница 23

 
Andrei01:
вы могли бы привести пример когда перерисовывание дает лучшую оценку чем без неё?
У меня этой проблемы нет в принципе. Посчитал, принял решение. Что будет потом с рисунком - мне не интересно. Кстати, индикаторами не пользуюсь.
 
faa1947:
У меня этой проблемы нет в принципе. Посчитал, принял решение. Что будет потом с рисунком - мне не интересно. Кстати, индикаторами не пользуюсь.
Всё то, что ты посчитал, всё то, на основании чего ты принял решение, по сути дела является индикатором -- индикатором состояния. Это к вопросу о терминах. Другое дело, что ты не пользуешься индикаторами из поставки МТ либо какими-то другими, прорисовывающими какие-то линии, но это относится к визуализации... А это две большие разницы!
 
avtomat:
Всё то, что ты посчитал, всё то, на основании чего ты принял решение, по сути дела является индикатором -- индикатором состояния. Это к вопросу о терминах. Другое дело, что ты не пользуешься индикаторами из поставки МТ либо какими-то другими, прорисовывающими какие-то линии, но это относится к визуализации... А это две большие разницы!

Абсолютно согласен. Более того очень часто рисую те аналитические формулы, которые использую. Но это вопрос удобства и лени, а не ТС.

Я понял вопрос Andrei01

Если ТС - паттерны, то вначале чел прогоняет индикаторы и по их конфигурации ищет паттерны, которые он подметил или наметил для себя. В этих условия, условиях фактической работы на истории, вопрос перерисовывания краеугольный.

Но я не торгую паттерны, кстати в ТА я тоже не торговал паттерны. Я делаю прогноз из предыдущего состояния, а теперь еще ошибку прогноза и стат характеристики пред состояния. На следующем баре все пересчитываю. Andrei01 просто видно не знает о таких ТС.

 
Andrei01:

1. Есть рекурсивные расчеты, а есть нерекурсивные, когда значения предыдущих решений не учитываются, а лишь входные данные. У рекурсивных расчетов фильтров, если они стабильны как известно лучшие характеристики, как по вычислительной части так и по характеристикам. Так что бездумно это отметать нелогично.

Какая разница, они же взаимозаменяемы. К тому же вовсе не обязательно использовать всю имеющуюся информацию, если части ее достаточно для принятия решения. Мы же не анализируем для построения одного значения индикатора всю историю данного инструмента, всех других инструментов, прогноз погоды, и т.д. и т.п. Хотя могли бы, равно как можем пользоваться или не пользоваться предыдущими (перерисовавшимися) значениями индикатора. Дело свободного выбора, какую информацию зашить в индикатор, и еще неизвестно, где ее больше, т.к. выхлоп на самом деле больше зависит от извлекающего алгоритма.

2. Интересно как вы можете это показать, вы же весь график держите в голове и никто со стороны ничего не поймет. ))

Но когда это выяснится, оплата-то уже внесена))
 
alsu:

Какая разница, они же взаимозаменяемы. К тому же вовсе не обязательно использовать всю имеющуюся информацию, если части ее достаточно для принятия решения. Мы же не анализируем для построения одного значения индикатора всю историю данного инструмента, всех других инструментов, прогноз погоды, и т.д. и т.п. Хотя могли бы, равно как можем пользоваться или не пользоваться предыдущими (перерисовавшимися) значениями индикатора. Дело свободного выбора, какую информацию зашить в индикатор, и еще неизвестно, где ее больше, т.к. выхлоп на самом деле больше зависит от извлекающего алгоритма.

Кстати, если мы используем индикатор для торговли, то его прошлые значения уже учтены в текущем состоянии торговой системы (она-то помнит, что мы делали), и нет необходимости дублировать информацию.
 
C-4:

По-моему, мы вкладываем разные понятия в слово "память". Память неотделима от стрелы времени, хотя бы потому, что мы помним что произошло вчера, и не помним что произойдет завтра. Любые процессы, способные запоминать свое прошлое состояние, будь-то движение цены или Ваши сегодняшние покупки в магазине, предопределены во времени и зависимы от него. Вы же понимаете под "памятью" что-то свое, что к времени ни какого отношения не имеет.
Память рынка - это очень просто. Это память людей, которые на нем торгуют.
 

Кстати, возвращаясь к топику.

ЛОНДОН, 13 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. Двенадцати крупнейшим мировым банкам, участвовавшим в определении лондонской межбанковской процентной ставки - Libor - грозит штраф в размере 22 млрд долларов. Об этом сообщила сегодня столичная газета The Financial Times. http://www.itar-tass.com/c11/471877.html


 
HideYourRichess:

Кстати, возвращаясь к топику.

ЛОНДОН, 13 июля. /Корр. ИТАР-ТАСС Виталий Макарчев/. Двенадцати крупнейшим мировым банкам, участвовавшим в определении лондонской межбанковской процентной ставки - Libor - грозит штраф в размере 22 млрд долларов. Об этом сообщила сегодня столичная газета The Financial Times. http://www.itar-tass.com/c11/471877.html


По телевизору видел, что оштрафованы американские банки на 6 млрд.

Но эффективного рынка нам не видать все равно, так как по мне вся собака зарыта в хэдж фондах с фьючами на 1000 триллионов долларов (распространяю слухи по части цифры).

 
faa1947:

Но я не торгую паттерны, кстати в ТА я тоже не торговал паттерны. Я делаю прогноз из предыдущего состояния, а теперь еще ошибку прогноза и стат характеристики пред состояния. На следующем баре все пересчитываю. Andrei01 просто видно не знает о таких ТС.

То есть если было например состояние тренд то вычисляется вероятность что это состояние продолжится в будущем? Чем это лучше статистически гаданию на кофейной гуще? ))
 
Andrei01:
То есть если было например состояние тренд то вычисляется вероятность что это состояние продолжится в будущем? Чем это лучше статистически гаданию на кофейной гуще? ))
Читайте книги, а лучше получите профильное образование.