Почему Вы ограничиваете максимальную просадку на счете? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дима, я вот подумал о чем, лок нам что дает, лок дает право самому выбирать время закрытия сделки, допустим у нас убыток залокирован в, мы сами можем выбирать время наступления этого убытка, также как и прибыли. Сакральный смысл думаю именно в этом, хотя счас наверное скажут опять что бред,и покрутят у виска.
Не "время наступления", а время отражнения на балансе.
Тут хаялась МММ, Вы думаете, я не понимаю, что к чему... Загнать на баланс много ума не надо. Я вот почему-то думаю, что я уроню любое дц, своими действиями.
В смыле уроните, всмысле какими действиями?
мда уж... большей тупизны в рассуждениях я не видел :) кроме как у Енота с альпов... - такой путь прямой путь к сливу... и не видеть (осознавать это ) может только идиот...
правда... таким не место на форе...
уважаемые модераторы, этого агрессивного демщика когда- нибудь вразумят?
нужно учитывать перераспределение маржи . Короче при разнонаправленных, да и при любых одновременных,всмысле действующих одновременно, сделках идет усреднение относительно депо, средняя поза. Тоесть усреднение позы происходит СТРОГО при добавлении еще одной позы (по времени)
Представьте что у вас есть 2 независимых счета, локирование будет происходить путем открытия разнонаправленных поз разных счетов. Естественно счас скажут, а какая разница, поза ведь гулять свободно на каждом счете будет, и может колян прийти раньше на одном из счетов, это конечно, да, если примитивно смотреть на вещи. А вот когда у вас ТС, вернее ММ расчитывается непосредственно от маржи, от средств которые можно вводить в торговлю, то тут немного другое. Вы САМИ можете ВЫБИРАТЬ (в определенных рамках конечно) МОМЕНТ УСРЕДНЕНИЯ МЕЖДУ ПОЗАМИ ПРИ ЛОКЕ. ДЛЯ оббщего итогового баланса.
Прочитал всю ветку - сложилось странное впечатление.
Практически никто не упоминает время (в любом его проявлении) в своих рассуждениях о мах дродауне. Это примерно как прогнозировать что цена пройдет Х пунктов в нужную сторону, х.з. когда, но пройдет. Пагубная логика от привычки ставить фиксированные стопы. В мире больше ничего нет кроме цены, ни объемов, ни времени и баста )
Специально для sever32.
Основной целью инвесторов является приумножение вкладываемых средств. При максимальной просадке в 100% не имеет значение какова прибыльность трейдера, т.к. в долгосрочной перспективе 1000% + 1000% - 100% = -100%. Таким образом, при максимальной просадке 100% становиться не возможным инвестиционное планирование и единственным способом инвестирования становиться игра в шансы: либо полностью проиграть первоначальную ставку, либо увеличить ставку в n раз и тут же вывести деньги. Инвесторы с небольшими депозитами в большей степени заинтересованы в сохранении будущих существенных прибылей, многократно превышающих их первоначальную ставку. А это можно сделать лишь ограничивая риск в пределах разумного. Т.е для них проблема не потерять первоначальный депозит, а сохранить будущую потенциальную прибыль. Большие деньги более консервативны и нацелены на долгосрочную работу. Они не могут позволить себе стратегию сделал ставку - взял прибыль и ушел домой. Они вынуждены инвестировать всегда и везде, а делать это без инвестиционного планирования также не возможно.
Нужна система закольцованная из независимых счетов, каждый из которых подключен к общему резервуару с капиталом. Чтобы была возможность балансовое кольцо счетов держать в определенных рамках, а излишки выбрасывались в резервуар, а иногда при нехватки для баланса кольца наоборот брались из резервуара.
Тем самым последствия от уже свершонных событий можно использовать/склонять в ту или иную для себя сторону.
Создавая посредством кольца волнообразность общего резервуара, не важно растущая это волнообразность, падающая или боковая, можно элементарным ММ вывести эту волнообразность в рост,
добавляя общуу лотность на ростущих участках, и снижая на падающих. Вот не знаю можно ли обойтись мультивалютным кольцом, вернее можно ли такой принцип независимой маржи перенести на мультивалютку. Без создания нескольких счетов, или нет.
Еще вариант в создании счетов в отдельных валютах. У каждого счета депо в своей валюте. Ну это так, забегая вперед.
Специально для sever32.
Основной целью инвесторов является приумножение вкладываемых средств. При максимальной просадке в 100% не имеет значение какова прибыльность трейдера, т.к. в долгосрочной перспективе 1000% + 1000% - 100% = -100%. Таким образом, при максимальной просадке 100% становиться не возможным инвестиционное планирование и единственным способом инвестирования становиться игра в шансы: либо полностью проиграть первоначальную ставку, либо увеличить ставку в n раз и тут же вывести деньги.
а промежуточный вывод как-бы не айс? Кто заставляет инвестора реинвестировать до победного конца?
Специально для sever32.
Основной целью инвесторов является приумножение вкладываемых средств. При максимальной просадке в 100% не имеет значение какова прибыльность трейдера, т.к. в долгосрочной перспективе 1000% + 1000% - 100% = -100%. Таким образом, при максимальной просадке 100% становиться не возможным инвестиционное планирование и единственным способом инвестирования становиться игра в шансы: либо полностью проиграть первоначальную ставку, либо увеличить ставку в n раз и тут же вывести деньги. Инвесторы с небольшими депозитами в большей степени заинтересованы в сохранении будущих существенных прибылей, многократно превышающих их первоначальную ставку. А это можно сделать лишь ограничивая риск в пределах разумного. Т.е для них проблема не потерять первоначальный депозит, а сохранить будущую потенциальную прибыль. Большие деньги более консервативны и нацелены на долгосрочную работу. Они не могут позволить себе стратегию сделал ставку - взял прибыль и ушел домой. Они вынуждены инвестировать всегда и везде, а делать это без инвестиционного планирования также не возможно.
Я не экономист, да много чего не... Но все же думаю, что размышляю с позиции здравого смысла)
Прихожу я пару месяцев назад в офис БКС, меня принимают за потенциального инвестора, в первую очередь отвечаю, что для инвестиций имею возможность выделить 1млн руб. В числе прочего, предлагают стратегию управления моими средствами, где ожидаемая прибыль 100% годовых при риске в 50% от инвестиций.
По- Вашему, я должен инвестировать всю сумму, потому как большие деньги (для меня); инвестиционное планирование; сохранение будущих существенных прибылей и т.д. и т.п. На мой же взгляд, правильно инвестировать 500т.р. и предложить доходность в 200% с риском в 100%.
При этом у Вас появляется оперативный простор и возможность распоряжаться оставшейся суммой, которую Вы можете приумножить либо потратить на что- то существенное и полезное в данный монумент времени, нежели держать, по сути балластом, на инвестиционном счете.
Или я трейдер и поясняю, в вкратце суть своей системы, ни чем не хуже других, но с теоретической, возможной посадкой в 100%. При этом поясняя основной торговый принцип- где я использую все средства депозита, открывая сделку объемом, характеризующим текущее состояние и рынка и риском на нее, в случае неверной оценки рынка. Для диверсификации рисков, внутри одного счета, открываю, например, 10 сделок с риском каждой в 10% от средств депо. Поясняя что вероятность ошибки в 10 случаях подряд, почти невозможна, более того, ТП больше СЛ в несколько раз, что означает что даже численный перевес убыточных сделок не повлияет на итоговый результат.
Но понимания инвесторов, что работаю всем депо и существует риск, соответственно, всего депо, не нахожу.