Палата №6 - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Именно. Незапаздывающая средняя невозможна по определению. Сколько можно повторять. Прочитайте еще раз: "прошлое - в прошлом. о нем следует забыть". А не усреднять. Незапаздывающий фильтр (алгоритм обязан быть нелинейным) - возможен. Строгий запрет здесь существует лишь для линейных фильтров. SMA - полосовой фильтр. Насчёт "с коэффициентом 1/Period" - ха-ха-ха. Вы явно вообще не понимаете что пишете.
SMA это КИХ фильтр с коэффициентами 1/Period. Вот для вас специально ссылка, а то позорите себя незнанием:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9
А кто сказал "незапаздывающая средняя"?! (риторический вопрос)
Др.Дрэйн, ваш фильтр работает с прошлыми ценами?
SMA это КИХ фильтр с коэффициентами 1/Period.
Я изначально не разобрал что Вы написали. Если Вы имеете в виду период усреднения, никто не спорит, что коэффициенты обратны периоду. Приношу извинения за поспешное "ха-ха-ха", обусловленное стереотипом мышления (ранее в том Вашем посте над всеми утверждениями можно было только посмеяться, потому и над последней фразой посмеялся).
Др.Дрэйн, ваш фильтр работает с прошлыми ценами?
Да. Но "работать с ними" не значит "усреднять их". Принимать во внимание, скажем так.
Хм, а от куда известно, что я имел ввиду, под "усреднять", кроме того, что подразумевался некий набор действий...
Допустим, как ты оцениваешь подход к усреднению, используемый в JMA?
Допустим, как ты оцениваешь подход к усреднению, используемый в JMA?
Результат Юрика на который они ссылаются достигнут ... за счет того, что его алгоритм - нелинейный по входу. Он использует схему "предварительный прогноз - окончательное усреднение", то есть некоторые предположения о виде сигнала. Это же очевидно. Должно быть "тайное знание" о сигнале, априорное. Это суть полная аналогия неклассического спектрального анализа и его возможности взломать "соотношение неопределенностей". Синтез нелинейного фильтра следует начинать не с того, чтобы усреднять взад-вперед, а с того, какие свойства входного сигнала мы можем обоснованно предположить.
Берем метатрейдер, сохраняем стейтмент (показан любезно DmitriyN), сохраняем последний столбец в текстовый файл. Файл st.txt в приложении. Далее смотрим картинку-с (а то кроме меня грамотный анализ стейта и провести тут некому). Как видно из картинки вероятно будет некоторая серия убыточных сделок скоро. Уж больно прибыльными было последнее время. Но сути дела это не меняет. Наклон ярко вверх.
Вывод. Система демонстрирует сверхстабильность и вероятность ТП, в полтора раза превосходящую вероятность СЛ,
Ну так, когда на реал то? Демо и маткад - ерунда, по ним нельзя строить таких выводов. Когда мы наконец увидим подтверждение?
"... вот устроится наш папка на работу, заработает денег и купит колоду карт... в карты выиграет дом - вот тогда мы заживём!!!" ©
Я это к чему? Здесь уже столько таких мечтателей перебывало, шо "мама не горюй". А сливаются они, как ни странно, наравне со скромнягами. Так чего же молоть воду в ступе?
Будут реальные результаты - будут инвестиции, а остальное всё трёп, причём независимо есть подвал у картинки или нет.