Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давайте конкретную ситуацию разберём. 2008-й год, тренд фиг знает сколько пунктов вниз.
Потом откат на 50 % считая до уровня сопротивления/поддержки. На это ушло месяца 2 или что-то вроде того.
не бывает "тренда фиг знает сколько вниз". Там 100% были дергания (коррекции) вверх с масштабом (размахом, ходом цены) более 50 пипс, который я использую для ТП=СЛ. А раз так мне неважно направление более крупного движения.
Ах это. Легко. Неважно куда идёт цена, важно как идёт. Я могу хоть сейчас сгенерировать Вам график, который будет иметь тупой неубиваемый тренд вверх, но все 100% сделок buy с ТП=СЛ=50 пипс закроются по СЛ. Тем более что на практике Вы не можете указать "тренд" не задав масштаб по оси цены, о котором идёт речь. До того как Вы указали масштаб то есть величину ожидаемого ТП при открытии сделки с равными ТП и СЛ, Вы не можете принять решение. Ибо в один и тот же момент может быть одинаково верно и решение продать и решение купить. И оба закроются по ТП. В разное время (сначала сделка с меньшим ТП, потом с бОльшим, разумеется). Если бы Вы могли разделять тренд и флет, заранее задав масштаб (а иначе не вправе вообще говорить эти слова) - это было бы ещё одним представлением (формулировкой) Грааля. Но Вы не можете. Так что давайте не будем о "длинных трендах".
Многа букф. Нефкурил ))))
Roman100, если Ваш алгоритм реально работает, он может быть переформулирован в более наглядный в виде незапаздывающего неперерисовывающегося фильтра. Если такой переход сделать нельзя - Ваш алгоритм не имеет предсказательной силы, позволяющей сдвинуть вероятность выше 50%.
Подходы -то разные могут быть) . Если так судить, то мой фильтр даже "опрежает";;) т.к используются исключительно отложенные ордера.
Выглядит не очень презентабельно единственно из-за маленького числа сделок.
а что там в 2008? вот к примеру Случайный вход ТП = СЛ результ такой...:
\\\\\\\\\\\\\\\\\
не бывает "тренда фиг знает сколько вниз". Там 100% были дергания (коррекции) вверх с масштабом (размахом, ходом цены) более 50 пипс, который я использую для ТП=СЛ. А раз так мне неважно направление более крупного движения.
Грубо говоря 2100 пунктов вниз и 970 вверх (точно - не считал). Процессия растянулась на 10 недель.
Нуу, по такому количеству сделок особо выводов нельзя более-менее адекватных сделать пока что..
Можно. Есть два способа делать выводы. 1. Гипотеза - эксперимент - подтверждение или опровержение гипотезы и 2. многа-многа-экспериментаф - статобработка - высасывание гипотезы.
Вот если по пути 1 идти, гипотеза (теория) -> эксперимент, что для её (гипотезы) подтверждения не нужно много экспериментов для выявления статистики и высасывания гипотезы - довольно и того небольшого количества данных и зафиксированного наклона вверх, чтобы резонно предположить, что теория работает.
Грубо говоря 2100 пунктов вниз и 970 вверх (точно - не считал). Процессия растянулась на 10 недель.
Значит по этой паре был бы устойчивый Ппц. Допустим. Но пар-то в торговле не одна, и не две, а десяток и более. В среднем происходит эффективное усреднение всё равно и на этом уровне тоже. Я ушёл спать. Вернусь завтра вечером по мск.
Это хто так решил?