Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не вдаваясь в технические тонкости, хотел лишь обратить внимание на вашу склонность идеализировать свои достижения. И фильтр то у вас незапаздывающий и система сверхстабильная. Что это - любовь к красивым словам или желание подразнить форумчан, чтобы вызвать дискуссию?
Dr.Drain:
Так вот, если есть две кривые, и А извивается вокруг Х с большим размахом, разве не очевидно, что правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать, если Х ниже А - покупать... Так что проще плюнуть и наслаждаться статистическим перевесом не думая вообще ни о чем. Очевидно, что А = Х + (Х-А). Куда пойдет Х мы не знаем. А куда пойдет (Х-А) - знаем. Что еще нужно?
С этого места по-подробнее мистер "очевидность". Не у всех есть MathCAD, поэтому многим далеко не очевидно почему цена обязана возвращаться к Вашему фильтру хотя бы чаще, чем фильтр возвращается к цене.
Если А - цена, а Х - фильтр, то наоборот - если Х выше А, покупать. Вы же цену актива торгуете, а не фильтр.
И не просто "выше - ниже", а сначала узнать стандартное и максимальное отклонение и исходя из этого расчитать при какой минимальном отклонении открывается сделка.
Чувак несколько лет просидел в своем MathCAD'е и заново открыл скользящую среднюю.
С этого места по-подробнее мистер "очевидность". Не у всех есть MathCAD, поэтому многим далеко не очевидно почему цена обязана возвращаться к Вашему фильтру хотя бы чаще, чем фильтр возвращается к цене.
Что-то никто не продолжил предложенный мной развлечения ради пример с неэквивалетностью дальнейшего хода разности и отношения, где можно одно из них предсказать прямой, а на втором увидеть наклон...
Нет уж, пускай лучше кое-кто с серпом и молотом покажет общественности как ловко можно покупать и продавать собственный фильтр. А потом этот кое-кто пусть нам покажет как более быстрая цена А не имеет множественных неволатильных пересечений верх-вниз с этим волшебным фильтром, и тогда уж, поверьте, мы все здесь с радостью почешем Вас за ушком.
Если А - цена, а Х - фильтр, то наоборот - если Х выше А, покупать. Вы же цену актива торгуете, а не фильтр.
И не просто "выше - ниже", а сначала узнать стандартное и максимальное отклонение и исходя из этого расчитать при какой минимальном отклонении открывается сделка.
Нет уж, пускай лучше кое-кто с серпом и молотом покажет общественности как ловко можно покупать и продавать собственный фильтр. А потом этот кое-кто пусть нам покажет как более быстрая цена А не имеет множественных неволатильных пересечений верх-вниз с этим волшебным фильтром, и тогда уж, поверьте, мы все здесь с радостью почешем Вас за ушком.
Еще раз. Если Х выше А, то есть А (цена) ниже Х (фильтра) - покупать....
"....правило открытия сделок примитивно: если Х выше А - продавать...." (С)