Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скажите пару слов о методике тестирования. Честно генерили ряд баров и потом проверяли внешний/внутренний, или просто числа СБ использовались?
У меня уже был заранее подготовленный случайный ряд из 3 000 000 независимых баров. Механизм генерации прост: это обычное бинарное блуждание +1 -1 собранное в бары с равным количеством тиков. Вот полный код на C# (кстати, алгоритм генерирует феноменально быстро) :
Далее, на получившимся графике запускается следующий WL скрипт:
Паретовское распределение получилось тоже просто. Вместо фиксированного количества тиков использовал тиковый объем EURUSD 5м. Получается, что каждый бар весьма точно имитирует волатильность реального EURUSD.я выложил тут:)
Вероятность движения в ту или иную сторону будет 50/50.
Протестировали или предполагаете? Повторю вопрос: какова статистика направления движения цены после пробития сужающего треугольника по отношению к направлению волатильного (внешнего) бара? Предполагаю что напрвление должно быть в противоположную сторону.
У меня уже был заранее подготовленный случайный ряд из 3 000 000 независимых баров. Механизм генерации прост: это обычное бинарное блуждание +1 -1 собранное в бары с равным количеством тиков. Вот полный код на C# (кстати, алгоритм генерирует феноменально быстро) :
Тест на Распределении типа Паретто:
Расширение диапозона: 69206(8,04%)
Сужение диапозона: 68867(8%)
Фигасе? Вероятности равные! Версия о волатильности не подтверждается.
Как видно, различаются и весьма существенно.это значит, что распределение типа Паретто не отображает эффектов реальной волы. Привел вариант скрипта, где вола берётся с реальной и отношение внутренних баров к внешним получается почти как на реальных.
К сожалению использую нелицензионную 5. Реал-алгоритмы у нас торгуются под Stock C# и надобности в лицензии WL6 как таковой нет. А для исследований Wealth - практически идеальная платформа. Грузить в нее можно все что угодно.
Сами коды для WL это как правило специальные XML-файлы внутри которых распологается C# код. Но можно использовать и C# dll и соотвествующие среды разработки. Простые идеи проверяю прямо в WL, сложные - пишу специальные классы на VS2008 в виде dll и линкую их уже в XML обертке. Вот пример полной работы:
Класс PriceGenerator и его метод GetRandomBars() определен во внешней dll библиотеки с пространством имен WealthLab.MyIndicators. В результате работы этого кода на графике появляется еще один график параллельно показывающий случайное блуждание. Попробуйте тоже сделать в МТ4/5 с помощью 4 строк кода:)
это значит, что распределение типа Паретто не отображает эффектов реальной волы. Привел вариант скрипта, где вола берётся с реальной и отношение внутренних баров к внешним получается почти как на реальных.
Будем копать. Перепроверю распределение.
Протестировали или предполагаете? Повторю вопрос: какова статистика направления движения цены после пробития сужающего треугольника по отношению к направлению волатильного (внешнего) бара? Предполагаю что напрвление должно быть в противоположную сторону.
расчеты как-то проводил,которые косвенно об этом свидетельствуют.
Но это уже немного другая постановка вопроса)
Если отношение по абсолютному суммарнрму значению- то Вы правы, если по количеству-то не правы.
Думаю так... Но ради интересна лучше проверить.
Дима, сегодня вспомнил про такую штуку - мастер кэндл - 4 свечи внутри 1-ой
результаты - вполне благоприятные
посмотри статистику именно ее, правда там есть еще диапазон п. так 60