R - прошу обменяться опытом - страница 5

Новый комментарий
 
С R проблема в том, что его в свзяке с тестером нельзя гонять и граальные отчеты рисовать. =)
 
wise:
С R проблема в том, что его в свзяке с тестером нельзя гонять и граальные отчеты рисовать. =)
А что мешает?
 
Не знаю. Я просто видел на forexfactory народ про это говорил. Может, я неправильно что-то понял. =)
 
хм. А может и я чего не знаю. Не пользовал пока серьезно.
 
wise:
С R проблема в том, что его в свзяке с тестером нельзя гонять и граальные отчеты рисовать. =)


Это не проблема R, а проблема рисователей отчётов.

Для исследований достаточно за пять минут самостоятельно написать простой тестер.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

 
MT5 + R у кого-то получилось заставить работать?
 
anonymous:


Это не проблема R, а проблема рисователей отчётов.

Для исследований достаточно за пять минут самостоятельно написать простой тестер.

library(TTR)

library(zoo)

# get some data

num.points <- ...

midprices <- ...

spreads <- ...

bids <- midprices - 0.5 * spreads

asks <- midprices + 0.5 * spreads

# length(midprices) == num.points; length(spreads) == num.points

ma.fast <- EMA(midprices, 15)

ma.slow <- EMA(midprices, 50)

# compute entry/exit signals

open.long.position <- (ma.fast > ma.slow) & (ma.slow > midprices)

close.long.position <- (ma.fast < midprices)

open.short.position <- (ma.fast < ma.slow) & (ma.slow < midprices)

close.short.position <- (ma.fast > midprices)

signals.to.position <- function (num.points, signal.open, signal.close) {

pos <- rep(NA, num.points)

pos[signal.open] <- 1

pos[signal.close] <- 0

pos <- na.locf(pos, na.rm = F)

pos[is.na(pos)] <- 0

pos

}

# compute strategy positions

pos.long <- signals.to.position(num.points, open.long.position, close.long.position)

pos.short <- signals.to.position(num.points, open.short.position, close.short.position)

pos.total <- pos.long - pos.short

# compute equity

commission <- 1

trade.size <- c(0, pos.total[2 : num.points] - pos.total[1 : (num.points - 1)])

fees <- abs(trade.size) * (commission + 0.5 * spreads)

equity <- midprices * pos.total + cumsum(-midprices * trade.size - fees)

# compute balance

balance <- rep(NA, num.points)

balance[trade.size != 0] <- equity[trade.size != 0]

balance <- na.locf(balance, na.rm = F)

balance[is.na(balance)] <- 0

# display results

par(mfrow = c(2, 1))

plot(midprices, t = 'l', col = 'gray', lty = 'dashed')

lines(bids, col = 'blue')

lines(asks, col = 'red')

points(which(trade.size > 0, arr.ind = T), asks[trade.size > 0], col = 'blue')

points(which(trade.size < 0, arr.ind = T), bids[trade.size < 0], col = 'red')

plot(equity, t = 'l')

lines(balance, col = 'gray', lty = 'dashed')

Просто, как все такое ...

Решеточки расшифровывать будем?

 
TheXpert:
хм. А может и я чего не знаю. Не пользовал пока серьезно.
Может из-за асинхронности? R может работать асинхронно, а тестер не может. Но асинхронность все-таки экзотика.
 
tara:

Просто, как все такое ...

Решеточки расшифровывать будем?

Эх.... был бы R языком терминала, а не mql.
 

Помогите плиз.

Загнал в R EURUSD. Вычислил модель и посчитал коэф. Как нарисовать график и совместить с котиром?

> x.ar<-ar(eur[1:256],method="mle")

> x.ar


Call:

ar(x = eur[1:256], method = "mle")


Coefficients:

1 ........2.......... 3

0.9420 0.1955 -0.1644


Order selected 3 sigma^2 estimated as 2.73e-06

12345678
Новый комментарий