Контроль кривой баланса - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Во, примерно это и хотел сказать. Только трендовые фильтры это совсем не то.
Дык про то и пост был. :)
На самом деле тема достаточно интересна. Вот для примера последнее время что делается с евробаксом (похоже уже закончилось - пошли на юг) - красивый такой флэт. Причём видно, что много что это задело - т.е. другие валюты, например. Причём важно тут, что изменился состав участников - часть постоянных игроков "уселась на забор" и рынок красиво так стал делать нечто новое.
С другой стороны, взять от балды период, когда стратежка сливает. Т.к. выигрыши/проигрыши НЕ чередуются в строгом порядке, то естественно, что наблюдаем некоторые волны на кривой средств. Но ведь очевидно при этом, что они ничего нам не дают!
Покойный Seaboss, насколько я понимаю, для себя проблему эту решил. Интересный был товарищ, жаль что не довелось нам пообщаться. :(
Вопрос как минимум ОЧЕНЬ многогранный на самом-то деле. Например, в большинстве ТС, зависимости между сделками вообще нет. Потому и нельзя сделать нечто "временно отключающее робота" - никто не знает, когда его надо включать. Но тут, опять же, есть нюансы... В частности, надо иметь в виду следующее:
1.Тренд-фильтры делают нечто похожее. Т.е. временно разрешают сделки или только на короткой или только на длинной стороне. Внешне похоже, но принцип совсем другой. Потому и работает. :) Скорее всего, возможно существование и других типов фильтров, с похожим поведением - фильтр по волатильности, например. Хотя в живую не встречал - врать не буду.
2.Был один человек, ныне покойный, который применял похожий подход, но немного не так. Его ЖЖ: http://forex77.livejournal.com/ У него там где-то есть ссылка на интервью с ним. В частности, он упоминает некоторого "робота над equity". Идея, насколько я понял, такая, что когда на рынке глобально происходят какие-то изменения, т.е. нарушается обычная работа, большинство систем начинают стабильно сбоить, что и видно на кривой средств. Т.е. этот робот временно переводит торговлю в "бумажный" режим, и ждёт, когда всё снова не заработает. Но, опять же, это моя интерпретация его слов - возможно я и не прав.
Ну как же нет зависимости? Ведь например в трендовой/флетовой системе явно должна прослеживаться зависимость или я не правильно понял?
Тут появилась еще одна мысль: кривая баланса это по идее как я уже говорил некоторое отражение граффика валюты (не во всех случаях это однозначно, в некоторых скорее это будет как бы это выразиться шумом чтоли), а что если пытаться сопоставить граффик валюты и период системы с ПФ>0 и <0, те смотреть например волатильность(не обязательно ее) в эти периоды и как вела себя система в подобных периодах, единственное тут с наскока не возьмешь, надо очень много анализировать что и как брать лучше.
ЗЫ На сколько сильно загружает терминал постоянный arrayresize()? В моем (сыром) коде после некоторого момента значительно снижается скорость теста и протестировать за 5-10 лет на периоде H1 становится весьма затруднительно.
Вот тут есть исследование.
Спасибо. Буду править код.
Ну как же нет зависимости? Ведь например в трендовой/флетовой системе явно должна прослеживаться зависимость или я не правильно понял?
Неправильно. Тут будет зависимость от фазы рынка - тренд или флэт, а не от предыдущей сделки.
Вообще говоря, если у некоей системы есть зависимость успеха сделки от состояния предыдущей - то это методическая ошибка. Её надо разбивать на две системы и рассматривать их отдельно в таком случае.
Сделал я наконец тестовый советник.
В зависиомости от того разрешено ли было благодоря контролю открывать сделки, открывалось 4 BUY сделки (для каждой был свой контроль) при отсутствии такой же реальной сделки. те сделки открывались случайно если нет такого реального ордера и позволял контроль. Вот результат тест за 10 лет.
Сделки закрывались или по стопу или по профиту:
SL1=250; TP1=250; SL2=500; TP2=500; SL3=1000; TP3=1000; SL4=1250
Баров в истории 77846
Смоделировано тиков 68120033
Качество моделирования 89.88%
Ошибки рассогласования графиков 1
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль -244.34
Общая прибыль 5187.66
Общий убыток -5432.00
Прибыльность 0.96
Матожидание выигрыша -0.13
Абсолютная просадка 526.59
Максимальная просадка 544.57 (5.44%)
Относительная просадка 5.44% (544.57)
Всего сделок 1828
Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 1828 (49.18%)
Прибыльные сделки (% от всех) 899 (49.18%)
Убыточные сделки (% от всех) 929 (50.82%)
Самая большая
прибыльная сделка 12.50
убыточная сделка -12.71
Средняя
прибыльная сделка 5.77
убыточная сделка -5.85
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 21 (144.96)
непрерывных проигрышей (убыток) 12 (-65.01)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 144.96 (21)
непрерывный убыток (число проигрышей) -65.01 (12)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 3
Те. получается что даже убыточную стратегию можно вывести в 0. Другой вопрос в том что тут сделки случайны из за этого не получается вывести соотношение профитных и лосевых в +. А если бы они были НЕ случайны и в периодах слива и роста была бы закономерность.. Разработка продолжается.
тут сделки случайны из за этого не получается вывести соотношение профитных и лосевых в +. А если бы они были НЕ случайны и в периодах слива и роста была бы закономерность.
Александр, знаете, наверное: "... если бы у бабушки был [кинжал], то она была бы дедушкой ...".
Собственно, весь теханализ заточен именно на то, чтобы сделки были не случайными.
тут сделки случайны из за этого не получается вывести соотношение профитных и лосевых в +. А если бы они были НЕ случайны и в периодах слива и роста была бы закономерность.
Александр, знаете, наверное: "... если бы у бабушки был [кинжал], то она была бы дедушкой ...".
Собственно, весь теханализ заточен именно на то, чтобы сделки были не случайными.
Дело в том что целью эксперимента стояла проверка системы на случайность сделок. Те чтобы проверить может ли она надежно отсекать отрицательные участки и бысто разрешать положительные.
Сейчас уже много задумок о этому поводу. В общем продолжаю работать и выкладываю результаты того что есть всем желающим.