Контроль кривой баланса
Мыслей много, но они ускользают..
Может попробуем собрать их в кучу. Сколько ни гуглил ни чего путевого не нашел, да и на форуме темы умирали постоянно, хотя по моему идея весьма интересная, ведь благодоря ней можно контролировать 1 стратегию или даже серию и автоматом подставлять ту которая в данный момент лучше, или еще вариант когда контроль запрещает торговлю значит стратегия нуждается в оптимизации (можно подключить блок автооптимизации который видел тут на форуме), или по одной стратегии вести контроль нескольких вариантов параметров и подключать тот который в данный момент лучше.
Самое главное довести сейчас до ума саму идею.
Может попробуем собрать их в кучу. Сколько ни гуглил ни чего путевого не нашел, да и на форуме темы умирали постоянно, хотя по моему идея весьма интересная, ведь благодоря ней можно контролировать 1 стратегию или даже серию и автоматом подставлять ту которая в данный момент лучше, или еще вариант когда контроль запрещает торговлю значит стратегия нуждается в оптимизации (можно подключить блок автооптимизации который видел тут на форуме), или по одной стратегии вести контроль нескольких вариантов параметров и подключать тот который в данный момент лучше.
Самое главное довести сейчас до ума саму идею.
Смотрите эту статью до кучи.
Спасибо, уже смотрел.
Skydiver, а какую систему Вы вообще бы поставили торговать? Какие показатели на тестах, типа кол-во сделок, МО, ПФ и т.д.? Аналогичные показатели можно и для включения/отключения системы использовать. Если Вы, например, рассматриваете системы с 500 сделками, ПФ>2. То для отключения можно юзать теже статистики только с другими порогами. Например, сделок 50, ПФ<1.1 - отключение.
То, что Вы делали с машками, это фактически правило отключения МО<0, а период машки кол-во сделок.
Вобщем, без некоторого "окна" и запаздывания не обойтись. Величина окна не должна оптимизироваться - его главное назначение чтобы статистики было достаточно для принятия решения. Тут весь вопрос в запаздывании. Как по минимальному кол-ву сделок принять решение. Тут есть ряд способов увеличения объема статистики. Т.е. за тоже время собрать в разы больше сделок и принять статистически обоснованное решение.
Сложность в том, что такие методы можно проверять на эффективность только на системах обладающих реальным эджем, а не случайные блуждания типа как эквити в первом посте. Для таких и эффект от правил включения/отключения будет случайным и проверять на них бессмысленно.
Skydiver, а какую систему Вы вообще бы поставили торговать? Какие показатели на тестах, типа кол-во сделок, МО, ПФ и т.д.? Аналогичные показатели можно и для включения/отключения системы использовать. Если Вы, например, рассматриваете системы с 500 сделками, ПФ>2. То для отключения можно юзать теже статистики только с другими порогами. Например, сделок 50, ПФ<1.1 - отключение.
То, что Вы делали с машками, это фактически правило отключения МО<0, а период машки кол-во сделок.
Вобщем, без некоторого "окна" и запаздывания не обойтись. Величина окна не должна оптимизироваться - его главное назначение чтобы статистики было достаточно для принятия решения. Тут весь вопрос в запаздывании. Как по минимальному кол-ву сделок принять решение. Тут есть ряд способов увеличения объема статистики. Т.е. за тоже время собрать в разы больше сделок и принять статистически обоснованное решение.
Сложность в том, что такие методы можно проверять на эффективность только на системах обладающих реальным эджем, а не случайные блуждания типа как эквити в первом посте. Для таких и эффект от правил включения/отключения будет случайным и проверять на них бессмысленно.
Те. можно брать некоторое количество сделок и следить за ПФ, если он ниже порога отключаем систему, а если становится выше включаем, я правильно понял?
А вот такое рассуждение верно?
Смотрим на истории предельно малые участки "окон" в которых ПФ>1, далее по истории ищем такие же участки и смотрим уже в скольки случаях (а также средняя длительность участков) после этих участков с ПФ >0 если скажем в 50 случаях из 100 длительность слишком мала или/и после этих участков ПФ было >50% участков с ПФ<1 то бракуем такой период окна и увеличиваем его минимальный период и так до тех пор пока не найдем за "отчетными" участками приемлемую частоту и длительность положительных. Таким образом автоматом будет подбираться минимальная длина окна, а в случае если система с случайным блужанием вообще не будет найденно участков и система полностью будет отсечена?
Есть тут разумное зерно?
Есть тут разумное зерно?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Навеянно этим:
https://www.mql5.com/ru/forum/136350
https://www.mql5.com/ru/forum/124634
https://www.mql5.com/ru/articles/145
Хотелось бы узнать мнение форума по поводу перспективности контроля баланса, и собственно в какую сторону лучше копать.
Для себя реализовал алгоритм на мт4 в котором помимо реальных сделок есть история виртуальных и соответствующая им кривая баланса. В моем алгоритме контроль осуществляется по двум разнопериодным машкам-когда быстрая пересекает меленную сверху вниз запрещаем реальные ордера, и торгуем только виртуально. Но такой подход считаю не эффективным тк надо очень чутко настраивать периоды машек.
Есть мысль каким либо образом подключить нейросеть но я ни когда с ними не связывался. Пока главная мысль это то что надо стараться уйти от каких либо настроек периодов но как это сделать я не придумал. Если у кого либо есть мысли, с интересном выслушаю.
Выкладываю 2 теста: 1-тест стандартного советника Мoving Average, 2-тест модифицированый Moving Average
тест 1
тест 2