Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я как раз такое же определение паттерна имел ввиду, а не Голова-Плечи, флаги или треугольники. Хотя в Вашем определении паттерна уже содержится по смыслу свойство повторяемости, я всё-таки добавлю что одна и та же совокупность событий (= паттерн) должна присутствовать в истории несколько раз, причём её количество должно во много раз превышать случайность. Например, выпадение 5-и решек подряд имеет вероятность 0.5*0.5*0.5*0.5*0.5=0.03125. То есть, при 800 подбрасываниях монеты, 5 решек подряд в среднем выпадут 25 раз. Но если они выпадут 100 или 200 раз, то мы имеем "паттерн" а не случайную совокупность событий. Паттернов вокруг нас много. Причём наш мозг устроен так что он довольно быстро распознаёт паттерны или структуру в данных (я тут долго на эту тему могу говорить). Но вот структуру ценовых котировок довольно трудно выявить, дажее нашим "приспособленном для данной задачи" мозгом. Я уже месяц бьюсь над алгоритмом выявления паттернов в ценовых котировках. Тот же алгортим очень быстро выявляет повторяющиеся паттерны в любом другом виде информации (изображения природы, речь) наверно из-за того что там мало шума и много структуры. Но в котировках видимо очень мало структуры (повторяющихся статистически-важных паттернов) и много шума. Но битву буду продолжать. Надежда всё таки есть, да и тема интересна.
отличный пост, не мог не отметить для себя!
про " Но в котировках видимо очень мало структуры (повторяющихся статистически-важных паттернов) и много шума. ", а может быть и нет информации в котировках?
Гипотетически существует наливающая стратегия при постоянном лоте, то есть пипсовое МО положительно, но при спреде равном 0.
1. Можно ли подобрать такой ММ (и производные мартина в том числе), что бы система наливала и при не 0-м спреде, и от чего будет зависеть такой ММ?
2. Как будет выглядеть формула, по которой можно вычислить пороговое максимальное значение спреда, при котором система уже не сможет наливать?
1 - нельзя, если сделки независимы.
2 - это делается путём симуляций.
Не нравится спред - торгуйте лимитными ордерами без него. В этом случае появляется проблема, связанная с переменным "fill rate" - в случае, когда направление угадано верно - исполняться будет маленький объём; когда неверно - весь объём.
Если прибыльные сделки случаются, значит, теоретически, можно вытянуть систему в прибыль путем умножения лота.
Есть такие соображения.
Если считать, что систему можно вытянуть на больший payoff с помощью системы ставок, то автоматически необходимо принять утверждение о том, что в системе остались неучтенные закономерности. Следовательно их надо как-то отловить. Тут может быть два варианта.
1. Если последовательность результатов сделок (детрендированная на величину payoff) не являет собой, так сказать, белый шум, т.е. если между результатами сделок есть корреляции. В этом случае необходимо эти корреляции найти и обезвредить использовать (как - чуть ниже)
2. Если все таки корреляций в последовательности сделок нет, то хорошо бы посмотреть корреляции с поведением цены перед сделкой или с другими факторами, хоть со временем суток (в простонародии - фильтры). Ну, тут уже поле для фантазии безграничное, фактически можно создать новую ТС.
(Нужно учитывать, что найденные корреляции следует проверять, т.е. выделять в множестве сделок учебное и тестовое множества.)
В обоих случаях результатом работы должно стать некое соответствие между исходным условием и смещением МО исхода конкретной сделки. Ну, а далее вступает в действие линейное программирование. Общее МО системы рассчитывается как МО = Сумма(МО_при_таких_то_условиях_i*вероятность возникновения условий_i*лот_i), это МО надо максимизировать путем подбора параметров - лотов для каждого варианта. Ограничения - максимальный размер риска или максимальный средний лот на вход, здесь тоже можно пофантазировать.
Если прибыльные сделки случаются, значит, теоретически, можно вытянуть систему в прибыль путем умножения лота.
Думаю, если столь очевидный факт не прижился, значит - нельзя!
Можете думать сколько угодно, от этого 2х2 в 5 не превратится.
отличный пост, не мог не отметить для себя!
про " Но в котировках видимо очень мало структуры (повторяющихся статистически-важных паттернов) и много шума. ", а может быть и нет информации в котировках?
На паттерны я пока забил, по крайней мере на старших таймфреймах (Н1 и больше). Мне всё больше кажется что торговля на H1 и выше это по существу угадывание направление новостей. Если устойчивые паттерны существуют, то только внутри-часовые, на М1-М5 таймфреймах, то есть паттерны реакции трейдеров на уже вышедшие новости. Там копать надо. После долгой возни с высшей математикой на форексе (замысловатые формулы, регрессии, Фурье, нейронные сети и прочее), я пришёл к разочарованию: не пременима она на форексе. Пипсовка простыми инструментами куда проще и даёт более надёжный результат.
Есть такие соображения.
Если считать, что систему можно вытянуть на больший payoff с помощью системы ставок, то автоматически необходимо принять утверждение о том, что в системе остались неучтенные закономерности. Следовательно их надо как-то отловить. Тут может быть два варианта.
1. Если последовательность результатов сделок (детрендированная на величину payoff) не являет собой, так сказать, белый шум, т.е. если между результатами сделок есть корреляции. В этом случае необходимо эти корреляции найти и обезвредить использовать (как - чуть ниже)
2. Если все таки корреляций в последовательности сделок нет, то хорошо бы посмотреть корреляции с поведением цены перед сделкой или с другими факторами, хоть со временем суток (в простонародии - фильтры). Ну, тут уже поле для фантазии безграничное, фактически можно создать новую ТС.
(Нужно учитывать, что найденные корреляции следует проверять, т.е. выделять в множестве сделок учебное и тестовое множества.)
В обоих случаях результатом работы должно стать некое соответствие между исходным условием и смещением МО исхода конкретной сделки. Ну, а далее вступает в действие линейное программирование. Общее МО системы рассчитывается как МО = Сумма(МО_при_таких_то_условиях_i*вероятность возникновения условий_i*лот_i), это МО надо максимизировать путем подбора параметров - лотов для каждого варианта. Ограничения - максимальный размер риска или максимальный средний лот на вход, здесь тоже можно пофантазировать.