Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок. - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если прибыльные сделки случаются, значит, теоретически, можно вытянуть систему в прибыль путем умножения лота.
С математической точки зрения вы не правы:
Рассмотрим случайный процесс, который назовём ценой: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, где r[i]~N(0,1) и E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Рассмотрим стратегию buy-and-hold с фиксированием прибыли в конце каждого периода: т.е. в момент времени i происходит покупка, в момент времени (i+1) - фиксируется прибыль в размере r[i+1]. Вероятность получения прибыли за период (i;i+1] равна 1/2 (исходя из вида процесса, описывающего цену). Также введём стратегию управления капиталом m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. C учётом m[i] прибыль в момент времени (i+1) равна m[i]*r[i+1]. Далее можно выписать интеграл Ито, который связывает процессы баланса, управления капиталом m[i] и цены p[i]. А потом можно опровергнуть ваше утверждение путём вычисления среднего значения этого интеграла, которое равно нулю, не зависимо от выбора процесса m[i].
1. Если последовательность результатов сделок (детрендированная на величину payoff) не являет собой, так сказать, белый шум, т.е. если между результатами сделок есть корреляции. В этом случае необходимо эти корреляции найти и обезвредить использовать (как - чуть ниже)
2. Если все таки корреляций в последовательности сделок нет, то хорошо бы посмотреть корреляции с поведением цены перед сделкой или с другими факторами, хоть со временем суток (в простонародии - фильтры). Ну, тут уже поле для фантазии безграничное, фактически можно создать новую ТС.
Не нужно ограничиваться линейными зависимостями. Анализируйте совместное распределение прибыли по сделке в момент (t-1) и сделке в момент (t). Или совместное распределение с другими факторами (это обобщение вашего пункта #2).
С математической точки зрения вы не правы:
Рассмотрим случайный процесс, который назовём ценой: p[i]=sum{j=0..i; r[j]}, где r[i]~N(0,1) и E(r[i]*r[j])=delta(i-j). Рассмотрим стратегию buy-and-hold с фиксированием прибыли в конце каждого периода: т.е. в момент времени i происходит покупка, в момент времени (i+1) - фиксируется прибыль в размере r[i+1]. Вероятность получения прибыли за период (i;i+1] равна 1/2 (исходя из вида процесса, описывающего цену). Также введём стратегию управления капиталом m[i]=M(p[i], ..., p[0], r[i], ..., r[0])>=0. C учётом m[i] прибыль в момент времени (i+1) равна m[i]*r[i+1]. Далее можно выписать интеграл Ито, который связывает процессы баланса, управления капиталом m[i] и цены p[i]. А потом можно опровергнуть ваше утверждение путём вычисления среднего значения этого интеграла, которое равно нулю, не зависимо от выбора процесса m[i].
Нучтож... идите учите математику... извините.
Не обижайтесь :)
Не нужно ограничиваться линейными зависимостями. Анализируйте совместное распределение прибыли по сделке в момент (t-1) и сделке в момент (t). Или совместное распределение с другими факторами (это обобщение вашего пункта #2).
На паттерны я пока забил, по крайней мере на старших таймфреймах (Н1 и больше). Мне всё больше кажется что торговля на H1 и выше это по существу угадывание направление новостей. Если устойчивые паттерны существуют, то только внутри-часовые, на М1-М5 таймфреймах, то есть паттерны реакции трейдеров на уже вышедшие новости. Там копать надо. После долгой возни с высшей математикой на форексе (замысловатые формулы, регрессии, Фурье, нейронные сети и прочее), я пришёл к разочарованию: не пременима она на форексе. Пипсовка простыми инструментами куда проще и даёт более надёжный результат.
А мне напротив, удалось получить более стабильные результаты на Н1. На М1-M15 размах закономерностей, если так можно выразится, соизмерим с размером спреда, поэтому идет тупая борьба сетки преодолеть груз спреда.
Или Вы обучаете сетку без учета спреда?
А мне напротив, удалось получить более стабильные результаты на Н1. На М1-M15 размах закономерностей, если так можно выразится, соизмерим с размером спреда, поэтому идет тупая борьба сетки преодолеть груз спреда.
Или Вы обучаете сетку без учета спреда?
На М1-М15 у меня сеток нет. И вообще сетками больше не занимаюсь. Медленные они, да и толка от них мало. Классический ТА работает быстрее и стабильнее. Мой интерес к сеткам особенно охладел после того как увидел вот это:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
На М1-М15 у меня сеток нет. И вообще сетками больше не занимаюсь. Медленные они, да и толка от них мало. Классический ТА работает быстрее и стабильнее. Мой интерес к сеткам особенно охладел после того как увидел вот это:
https://www.mql5.com/ru/forum/6256
А как это повлияло на отношение к сеткам?
И, что то это за методы такие, позволяющие пипсовать успешнее и надёжнее (можно в личку), чем работать с сетками? :)
Математики, подтягиваемся сюда.
Итак:
Гипотетически существует наливающая стратегия при постоянном лоте, то есть пипсовое МО положительно, но при спреде равном 0.
1. Можно ли подобрать такой ММ (и производные мартина в том числе), что бы система наливала и при не 0-м спреде, и от чего будет зависеть такой ММ?
2. Как будет выглядеть формула, по которой можно вычислить пороговое максимальное значение спреда, при котором система уже не сможет наливать?
Можно наверное всамой сетки в настройках пытаться за счет алгоритма ее добитьса порога, который будет соблюдать спред.
А можно не меняя ничего (ведь на нулевом спреде +) отдельно включить механизм анализа спреда, в часности движений, на тиках, соизмеримым со спредом, но тут аск нужен.
Щас ветку скину где Привал говорил что находил величину соотношения сигнал/шум =1, при Н от 1,6-1,8 Спреда. то есть сигнал можно выделить над шумом.
Может отдельно взять это и прикрутить уже к сетке отдельной логикой. Да велечина в пределах спреда (2х спредов) не делает погоды в простом анализе, но вот для вашего случая возможно подойдет. Ведь логика принятия решений уже есть, нужно только
сократить комиссию / отдачу на сспредах. Хотя возможно он наоборот именно через подобный вашему метод, и нашел эту величину (и это уже и есть итог) полезного сигнала(как бы от противного) . То есть как у вас в пункте 2- нашел способ определять определять это пороговое соотношение.
ну а уж на фьючах реалабъем + анализ реал спреда думаю даст еще более лучший результат.(не в плане логики входов, а в плане приимущества выйти в б/у при входах, то есть сделать убыток нулевым по статистике чаще)
https://www.mql5.com/ru/forum/115616/page14#154564 второй пост сверху.
Здрасте!
Жизнь нельзя прогнозировать так, чтобы на этом прогнозировании делать деньги.
Но: "Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать" :)
Если прочно сели на сетки,- ищите быстрый алгоритм, предшествующий медленному. Имхо, само-собою :)
Звучит как позыв к анализу времени оптимизации, который нужно будет потом сочетать с ценой.