Формальное определение ведущего-ведомого - есть ли? - страница 2

Новый комментарий
 
Reshetov:

Коэффициенты корреляции для 1 бара не вычисляются, а вычисляются для N баров. Поэтому и отклик ведомой пары на движение ведущей получается для участка истории N баров, а не 1 бара.

Шум будет в любом случае, но если коэффициенты корреляции и чем меньше разница для коэффициентов корреляции для п. 1 и п. 2, тем выше значение шума.

Время реакции все равно имеет значение. Если смещение берется - 1 бар, а пара реагирует за время 0,9 бара, то это одно дело, из-под шума вытащить реально. А вот если время реакции 0,01 бара - совсем другое. К тому же этот параметр вполне может и не быть постоянным, и проблема в том, что мы его не знаем, как не знаем и уровня шума... Но, как всегда, критерий - практика. Надо проверять.
 
alsu:
Время реакции все равно имеет значение. Если смещение берется - 1 бар, а пара реагирует за время 0,9 бара, то это одно дело, из-под шума вытащить реально. А вот если время реакции 0,01 бара - совсем другое.
Фиолетово. Речь пока идет о выявлении ведущего-ведомого. Выявить таковых с временем отклика менее 1 бара нереально, т.к. тики на разных парах несинхронны. Синхронны только бары и только в том случае, когда нет пропущенных баров.
alsu:


Но, как всегда, критерий - практика. Надо проверять.

Бесспорно.
 

Хочу показать на примере стратегию (сегодня два сигнала, игра ручная):


 
А если здесь последний пост?
 
Reshetov:

Есть метод. Все познается в сравнении. Для этого нужно вычислить коэффициенты корреляции для двух случаев:

  1. Первая пара берется несмещенной, а вторая пара берется смещенной относительно первой на 1 бар вглубь истории
  2. Первая пара берется смещенной относительно второй на 1 бар вглубь истории, а вторая пара берется несмещенной

Сравниваем коэффициенты корреляции по абсолютным значениям, полученные в п. 1 и п. 2:

  • Если абсолютное значение коэффициента корреляции для п. 1 больше, чем для п. 2, то вторая пара была ведущей, а первая ведомой.
  • Если абсолютное значение коэффициента корреляции для п. 2 больше, чем для п. 1, то первая пара была ведущей, а вторая ведомой.


Мерять надо не корреляцию, а коинтеграцию, причем это работает, если обе пары имеют одинаковый уровень интеграции.
 
wmlab: Хочу показать на примере стратегию (сегодня два сигнала, игра ручная):
Вы слишком буквально воспринимаете смысл ведущего или ведомого. Тут все гораздо тоньше....))) А направление верное )))
 

C 1-й частью рисунка согласен, евро ушло на полчаса раньше вверх (у меня время = Мск -1)

Второго похода с ведущим фунтом - не вижу, евро откатило почти на исходную и снова вверх сходило

У нас нет того, в чем измерять "силу" ведущего

как самое простое - количество "шагов" - размер + скорость "шаги" х время

1 "шаг" - 10% вчерашнего диапазона (евро=11 п., фунт = 6 п.)

 
faa1947:
Мерять надо не корреляцию, а коинтеграцию, причем это работает, если обе пары имеют одинаковый уровень интеграции.
Надо проверить находятся ли валютные в долгосрочном равновесии иначе говоря, два нестационарных процесса, дают стационарную линейную комбинацию.
 
orb:
Надо проверить находятся ли валютные в долгосрочном равновесии иначе говоря, два нестационарных процесса, дают стационарную линейную комбинацию.

Естественно.

Если говорить об опережении, то имеет место быть и Решетов написал как проверить, так и делают. Применяют на фондовом и товарных рынках. Есть макроэкономические опережающие временные ряды. На форе по-моему азиаты опережают европу и штаты. В качестве опережения хороша австралия.

 

Вот тут говорили про корреляцию... а каким методом её меряете?

Ведь их множество, и не все подходят.

12345678910
Новый комментарий