Теория катастроф - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
.............Предположим, что ннрмальное состояние для системы это флет ( ...................
Такие мтратегии есть и давно существуют. И катастрофы тут не совсем обязательные условия. Важным элементом является наличие форс-мажора, ну и само собой вероятность его наступления хотя бы раз в пару лет. В двух словах как это работает - покупка очень дешевых опционов или продажа переоцененных значительно (что болен рисково). Кто в теме - поймет о чем речь.
что такое "форс-мажор с вероятностью хотя бы раз в пару лет"?
У Талеба есть "редкое событие", но это никак не "хотя бы" раз пару лет.
угу, вчера было счастье вечерком по всем мажорам в районе 100пп за 5 мин, осталось выяснить для кого это счастье - если для ДЦ, согласен, а вот для тех кто среднесрок....
по сабжу: не знаю как теория катастроф описывает рынки, но пока склонен рассматривать рынок как толпу пешеходов, которые идут по улице по своим делам, еще осталось разобраться насколько действия этих пешеходов согласованны и управляемы сверху. После вчерашнего движения по всем мажорам, теории о том, что Форекс представляет систему рыночных и лимитных ордеров по всем инструментам, отметаю напрочь - парой пятиминутных свечек в 100пп синхронно по разным инструментам просто сдвинули цену вниз, даже не хочу задумываться сколько нужно денег чтобы выкупить все ордера на продажу по всем мажорам и как можно устроить такое шоу, чтобы все шло синхронно
угу, вчера было счастье вечерком по всем мажорам в районе 100пп за 5 мин, осталось выяснить для кого это счастье ...
угу, вчера было счастье вечерком по всем мажорам в районе 100пп за 5 мин, осталось выяснить для кого это счастье - если для ДЦ, согласен, а вот для тех кто среднесрок....
по сабжу: не знаю как теория катастроф описывает рынки, но пока склонен рассматривать рынок как толпу пешеходов, которые идут по улице по своим делам, еще осталось разобраться насколько действия этих пешеходов согласованны и управляемы сверху. После вчерашнего движения по всем мажорам, теории о том, что Форекс представляет систему рыночных и лимитных ордеров по всем инструментам, отметаю напрочь - парой пятиминутных свечек в 100пп синхронно по разным инструментам просто сдвинули цену вниз, даже не хочу задумываться сколько нужно денег чтобы выкупить все ордера на продажу по всем мажорам и как можно устроить такое шоу, чтобы все шло синхронно
на рынке 3 сигмы нет. Правило 3х сигм справедливо если образующий процесс имеет неизменную дисперсию, или волатильность в рыночных терминах. На рынке вола непостоянная - ей свойствены периоды кластеризации. Т.е. вываливание за 3 сигмы это не значит тренд, а может значить просто увеличение волатильности
Для начала давайте дадим определение флета, например такое. На графике ищутся участки длиной не менее N бар и не более M бар, для которых угол линейной регрессии не более( пусть будет пока градусов). Соотв переход между флетовыми участками будет трендом.
Таким образом задача сводится к выявлению момента перехода из одного флета в другой, вроде как теория катастроф как раз это и описывает если верить википедии.
Для начала давайте дадим определение флета, например такое. На графике ищутся участки длиной не менее N бар и не более M бар, для которых угол линейной регрессии не более( пусть будет пока градусов). Соотв переход между флетовыми участками будет трендом.
Таким образом задача сводится к выявлению момента перехода из одного флета в другой, вроде как теория катастроф как раз это и описывает если верить википедии.
теория катастроф описывает как раз совсем не это. Если вы пытаетесь применить эту теорию на практике, то у вас должно быть зависимые и независимые факторы. Теория катастроф исследует моменты, когда плавное изменение независимых факторов приводит к неадекватно сильному изменению зависимых факторов (катастрофа).