ОПТИМИЗАЦИЯ как основа торговой системы. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доказательства в студию.
Пока не видел графика идеальных параметров, на котором бы не было срывов стационарности. Если есть (новая) здравая идея - запрограммировать не проблема.
Срывы стационарности случаются.... Я не хочу ничего доказывать никому.... А график параметров строила в экселе(дальше не пошла) ..полгода назад.. если найду - выложу
Как бы это объяснить... Очень часто графики всяких там параметров/индикаторов выглядят значительно глаже, чем график цены, и из-за этого складывается впечатление, что на их основе проще строить прогнозы.. возможно это и так, но следует учитывать немаловажный факт: конечным результатом работы алгоритма является конкретная сделка, которая совершается по конкретным ценам. Это означает, что дисперсию прогноза любого параметра необходимо пересчитывать в дисперсию цены, и только тогда станет ясна реальная ценность прогноза.
Можно на пальцах привести простейший пример, о который многие бьются головой: машка, построенная на N отсчетах, прогнозируется грубо говоря в N раз лучше, чем цена. Но при совершении сделки по этому прогнозу его дисперсия пересчитывается в дисперсию цены входа/выхода, т.е. обратно в N раз. Плюс выросшая также в N раз дисперсия шума дискретизации, который возникает при расчетах, - и в итоге прогноз по машке получается даже хуже, чем прогноз по чистой цене.
Я не говорю, что все алгоритмы будут давать такой негативный результат, как раз таки наоборот - предлагаю думать над такими вариантами, у которых положительный эффект прогноза перекрывает последствия усиления дисперсии шума. Это необходимое условие для того, чтобы прогнозирующая система была прибыльной.
Любой отрезок истории по сути стационарен, поскольку на нем всегда можно найти такие закономерности, на которых можно заработать максимальное колличество денег. Нестационарность (или изменение рынка) всегда случается в будущем, которого мы не знаем и не предполагаем....))))
)))) При чем тут "стационарность" и "можно найти закономерности"? Закономерности есть и на нестационарных рядах.
"Любой отрезок истории по сути стационарен" - что такое "по сути"? Я до этого знал только - стауионарные и нестационарные ряды, а "по сути" - не знаю.
Как бы это объяснить... Очень часто графики всяких там параметров/индикаторов выглядят значительно глаже, чем график цены, и из-за этого складывается впечатление, что на их основе проще строить прогнозы.. возможно это и так, но следует учитывать немаловажный факт: конечным результатом работы алгоритма является конкретная сделка, которая совершается по конкретным ценам. Это означает, что дисперсию прогноза любого параметра необходимо пересчитывать в дисперсию цены, и только тогда станет ясна реальная ценность прогноза.
Можно на пальцах привести простейший пример, о который многие бьются головой: машка, построенная на N отсчетах, прогнозируется грубо говоря в N раз лучше, чем цена. Но при совершении сделки по этому прогнозу его дисперсия пересчитывается в дисперсию цены входа/выхода, т.е. обратно в N раз. Плюс выросшая также в N раз дисперсия шума дискретизации, который возникает при расчетах, - и в итоге прогноз по машке получается даже хуже, чем прогноз по чистой цене.
Я не говорю, что все алгоритмы будут давать такой негативный результат, как раз таки наоборот - предлагаю думать над такими вариантами, у которых положительный эффект прогноза перекрывает последствия усиления дисперсии шума. Это необходимое условие для того, чтобы прогнозирующая система была прибыльной.
Вот тут и пригодиццо OpenCL вместе с мощной видяхой.
Но сначала надо алгоритм придумать. А с этим делом у аффтара, к сожалению, туговато.
Вот тут и пригодиццо OpenCL вместе с мощной видяхой. Но сначала надо алгоритм придумать.
Вот тут и пригодиццо OpenCL вместе с мощной видяхой. Но сначала надо алгоритм придумать.
)))) При чем тут "стационарность" и "можно найти закономерности"? Закономерности есть и на нестационарных рядах.
"Любой отрезок истории по сути стационарен" - что такое "по сути"? Я до этого знал только - стауионарные и нестационарные ряды, а "по сути" - не знаю.
Интуитивно понятное определение "стационарности по сути" ( (с) LeoV), например, может быть такое - легко видно, где нужно было принимать торговые решения...и какие.
;)
Вот тут и пригодиццо OpenCL вместе с мощной видяхой.
Но сначала надо алгоритм придумать. А с этим делом у аффтара, к сожалению, туговато