Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2. Чтобы сделок было достаточно много. Если взять слишком большой порог - вы будете редко получать большую прибыль. Если маленький - будете получать часто маленькую прибыль. Если взять очень маленький порог - будете очень часто получать убыток в размере транзакционных издержек.Алгоритм элементарный при условии, что найден коинтегрированный портфель. Для поиска портфеля нужно использовать метод Йохансена (Johansen).
Есть ещё способы, но они больше свойственны HFT ботам, которых на MQL обычно не пишут :P
тут даже дело не в пороге... в действительности такой порог может продолжить Расширяться и расширяться - долгое время, даже месяцы и годы :-)
тут более важен алгоритм Управления лотами при том или ином развитии событий... а также, зачем исключать возможность Зарабатывать и на самом Расширении ...
а может воспользуешься инструментом от Леонида? вот к примеру тройной индексный спред (спред трёх инструментов)
описание самого индикатора - есть на странице 67 электронного журнала Лепрекон за 10 номер от 2010 года...
описание самого принципа построения спредов из более чем 2х пар - можешь поискать в инете - в теме Квазиарбитраж в краткосрочной торговле
http:// www. procapital. ru/showthread.php?t=28081
ну и по такому же принципу и больше ног можно вставить в индикатор...
а чем тебе методология предложенная леонидом не нравится?
учитывается волотильность ног, подбирается нейтрально рыночная позиция инструментов... ну и легко формализуется для практической реализации...
а то что ты подходишь к проблеме стандартно :-) как на первых страницах этого топика... так ты просто получишь Нестационарный ряд - да и это и так видно на рисунках - затяжные тренды на синтетике
отсутствие длительного флетового участка (там где наиболее эффективно торговать арбитражем)
ну и повторюсь - не предложен алгоритм управления лотами - для привидения к "стационарному" виду - совокупного эквити инструментов входящих в портфель...
а без этого... как бы тебе сказать... твоя торговля ничем не будет отличаться от торговли по одной паре... со всеми вытекающими оттуда последствиями :-)
а чем тебе методология предложенная леонидом не нравится?
учитывается волотильность ног, подбирается нейтрально рыночная позиция инструментов... ну и легко формализуется для практической реализации...
в действительности такой порог может продолжить Расширяться и расширяться - долгое время, даже месяцы и годы :-)
Это значит, что вы неправильно построили портфель :P
тут более важен алгоритм Управления лотами при том или ином развитии событий... а также, зачем исключать возможность Зарабатывать и на самом Расширении ...
А это значит, что по вашей стратегии будет несложно слить, т.к. в этом случае она ничем не отличается от интуитивного трейдинга одного инструмента. Если стоимость портфеля будет колебаться в маленьком диапазоне - вы будете набирать маленькую позицию и получать маленькую прибыль. Когда стоимость портфеля начнёт очень сильно изменяться в одну сторону - вы войдете в гораздо большую позицию и понесёте больший убыток.
а что есть Критерий правильности? ведь повторюсь - построив стационарный вид эквити на какомто периоде (окне) данных - ваша стационарность тут же исчезнет при выходе за это окно...
смотри .Рецикле от Хренфикса..
а что есть Критерий правильности? ведь повторюсь - построив стационарный вид эквити на какомто периоде (окне) данных - ваша стационарность тут же исчезнет при выходе за это окно...
смотри .Рецикле от Хренфикса..
да с какого это перепуга Слить :-)
типа как на этом рисунке - где при определённой раздвижке нижнюю пару покупаем/верхнюю продаём, и при их схлопывании сделки закрываются...
вв
да с какого это перепуга Слить :-)
типа как на этом рисунке - где при определённой раздвижке нижнюю пару покупаем/верхнюю продаём, и при их схлопывании сделки закрываются...
вв
что вы постоянно картинку эту везде суете, покажите участок где нет ярковыраженных таких вот движух..... где дребезжащий флэт например. этож скока в нем будет открыто и закрыто сделок? и какими станут потери на спреде.
что вы постоянно картинку эту везде суете, покажите участок где нет ярковыраженных таких вот движух..... где дребезжащий флэт например. этож скока в нем будет открыто и закрыто сделок? и какими станут потери на спреде.
пожалуйста... вот дребежащий флет....