Эконометрика: библиография - страница 16

 

а причём тут раскореляция? - пары могут расходится и при 100% корреляции.... тут важен больше нейтрально-рыночный портфель :-)

и высококорелированные инструменты предполагают Активную манипуляцию с ногами - просто воткнуть два инструмента и получать прибыль не получится...

 
Aleksander:

а причём тут раскореляция? - пары могут расходится и при 100% корреляции.... тут важен больше нейтрально-рыночный портфель :-)

и высококорелированные инструменты предполагают Активную манипуляцию с ногами - просто воткнуть два инструмента и получать прибыль не получится...

1. Что такое "нейтрально-рыночный портфель"?

2. Что такое ноги?

3. Что такое активная манипуляция с ногами?

4. просто воткнуть два инструмента и получать прибыль не получится... - почему? а парный трейдинг?

 

1 - нрп - такой у которго инструменты(лоты) выравнены по волотильности...

2 - ноги - жаргонное название инструментов применяемых в парной торговле - в отличие от "рук" сделок разной направленности по одному инструменту...

3 - как пример - доливка к положительной ноге - в расчёте на то что совокупная прибыль выйдет в +++ на расчётный уровень...

4 - от балды открыть две позиции и назвать это парным трейдингом не получится :-) в парном подбираются инструменты + расчитываются(применяется) уровни(алгоритмы) доливок + формализуются правила входа-удержания-закрытий позиций :-)

 
Aleksander:

1 - нрп - такой у которго инструменты(лоты) выравнены по волотильности...

2 - ноги - жаргонное название инструментов применяемых в парной торговле - в отличие от "рук" сделок разной направленности по одному инструменту...

3 - как пример - доливка к положительной ноге - в расчёте на то что совокупная прибыль выйдет в +++ на расчётный уровень...

4 - от балды открыть две позиции и назвать это парным трейдингом не получится :-) в парном подбираются инструменты + расчитываются(применяется) уровни(алгоритмы) доливок + формализуются правила входа-удержания-закрытий позиций :-)

Примерно понятно, на чем основаны алгоритмы? Конкретно?

"а причём тут раскореляция? - пары могут расходится и при 100% корреляции." - вот тут я не соглашусь наверное, насколько я помню из курса статистики в университете, то при 100% корреляции чего либо расхождения быть не может, насколько я помню))Пара евробак и фунтобак коррелируют, вопрос когда это самое состояние пар называется стандартной корреляцией,а когда наблюдается раскорреляция и каков конкретно метод определения этой самой "ненормальности" что пора входить в сделку и заработать на этой самой ненормальности-раскорреляции? Или я просто спал на лекциях статистики)))

 
" у которго инструменты(лоты) выравнены по волотильности..." - каков конкретно метод расчета лотов? одну пару продали 0,5 лота, другую продали 0,67 допустим - как именно это определяется?
 
У Решетова был бот "спрэдэр" вроде, вот там я реально видел что лоты были разными, но это так, к слову,кстати я тоже не знаю как он их там рассчитывал.
 
marker:
" у которго инструменты(лоты) выравнены по волотильности..." - каков конкретно метод расчета лотов? одну пару продали 0,5 лота, другую продали 0,67 допустим - как именно это определяется?
детали смотри в теме леонида - Квазиарбитраж в краткосрочной торговле - почитай - вопросы многие расписаны...
 
Aleksander:
детали смотри в теме леонида - Квазиарбитраж в краткосрочной торговле - почитай - вопросы многие расписаны...
читать 167 страниц-увольте.
 
ну не знаю... там всё расписано на первых 2-3х страницах - а далее примеры использования... (без труда - не вытащишь и рыбку из пруда :-) хз кто сказал...
 
Aleksander:

1 - нрп - такой у которго инструменты(лоты) выравнены по волотильности...

Это как? Все котиры нестационарны, т.е. имеют переменную волантильность.