СХЕМЫ реализации инсайда. или как незаметно влить много бабла (и как это скрытое вливание обнаружить) - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Оптимист..
Это опыт в вас говорит?? испытывали такое неоднократно?? как такое возможно??))))
Из всей этой Г-темы это самый лучший пост. Можно сказать, что с начала года ничего более интересного и познавательного, кроме этого поста не читал на этом форуме.
Спасибо!
Такими преобразованиями есть смысл заниматься, если нужно какое то определенное распределение получить или нужно "помочь" индикаторам. А так пользы мало.
Такими преобразованиями есть смысл заниматься, если нужно какое то определенное распределение получить или нужно "помочь" индикаторам. А так пользы мало.
Есть пара представлений цены, которые лучше других подходят для спектрального анализа. Они у Вас есть на графиках.
Одним из них 6 месяцев уже занимаюсь. Другим через пару месяцев займусь.
1.СХЕМЫ реализации инсайда.
2.или как незаметно влить много бабла (и как это скрытое вливание обнаружить)
странный топик, совершенно разные понятия: 1-е это информация которая недоступна остальным участникам рынка, 2-е это технические приёмы(по сути аппаратные) которые существуют у брокеров.
1. даже сложно предположить, что может делать конкурент если у него достоверная информация, может всех разорить, а может обогатить только себя не думая о разорении остальных, исходя из этого будет разработана ТС
2. как влить незаметно? дык гугл давно дает десятки ответов, вот парочка:
Dark pools.
Как Вы уже знаете, торговля на рынках США ведется через огромное количество рыночных центров. Но помимо тех рыночных центров, которые видны в “стакане”, существуют еще и скрытые, именуемые “Dark pools”. По своей сути, это точно такие же системы электронной торговли, как Bats, Arca, Edgx и др, за исключением того, что котировки на этих рыночных центрах невидимы для участников рынка.
Тем не менее, в окне “Time and Sells” можно смотреть все сделки по этим рыночным центрам. Однако, не следует забывать, что во многих “дарк пулах” система исполнения ордеров отличается от той, которая работает в открытых рыночных центрах. На сегодняшний день наиболее актуальна параллельная система исполнения ордеров. Это означает, что поставив свой ордер через данный рыночный центр, не нужно будет ждать исполнения всех ордеров, вставших по этой же цене раньше вашего ордера. При попадании рыночного ордера в такой рыночный центр, он разбивается на множество ордеров по 1-му лоту, а это множество ордеров в свою очередь отправляется на исполнение всех лимитных ордеров, по одному минимальному рыночному ордеру на каждый лимитный, и так в порядке очереди. Если лимитных ордеров больше, чем образовавшихся рыночных, то исполнение начинается сначала, и так до тех пор, пока не исполнится весь рыночный ордер.
Hidden orders.
Это так называемые скрытые ордера. Практически каждый рыночный центр позволяет выставлять рядовым трейдерам такие заявки. Различают два типа таких ордеров – полностью скрытые и частично скрытые, так называемые «айсберги». Так, если скрытая заявка совсем не видна в общей очереди заявок, то в случае «заявки – айсберга», трейдер сам выбирает, какую её часть сделать видимой, а какую скрыть. Исполнение скрытой заявки происходит только после того, как будут исполнены все открытые заявки в очереди. В случае «айсберга», скрытая часть будет исполнена по правилам полностью скрытого ордера, а открытая часть – по правилам открытого ордера. При этом, как только открытая часть ордера будет исполнена, из скрытой части, будет выставлена еще одна часть указанного в ордере объема, в качестве открытого ордера. Так будет происходить до тех пор, пока вся скрытая часть не будет исполнена.
Такой тип заявок в первую очередь служит для исполнения крупных ордеров. Основной целью использования таких ордеров является стремление не оказать влияние на рынок.
Заявки внутри спреда.
Несмотря на то, что на всех рыночных центрах существует регламентированный шаг цены в 1 цент, существует возможность выставлять заявки с шагом в половину цента. Эта возможность доступна на большинстве электронных систем. Такие заявки также не отображаются в стакане, однако их доля в общем объеме сделок достаточно велика, в особенности на наиболее ликвидных акциях.
Без хоть какой-то математической подготовки систематически бить рынкет не научишься.
странный топик, совершенно разные понятия: 1-е это информация которая недоступна остальным участникам рынка, 2-е это технические приёмы(по сути аппаратные) которые существуют у брокеров.
1. даже сложно предположить, что может делать конкурент если у него достоверная информация, может всех разорить, а может обогатить только себя не думая о разорении остальных, исходя из этого будет разработана ТС
2. как влить незаметно? дык гугл давно дает десятки ответов, вот парочка:
Больше интересовало как реализация инсайда повлияет на мультивалютную корзинку. в частности поведение низколикидных валют при реализации инсайда, соответственно и экзотические пары.
хм, если Вам интересны случаи в виде: доллар падает рубль дорожает (т.к. нефть дорожает) то думаю необходимо изучить труды leonid553, все низколиквидные валюты привязаны к сырью инсайд тут ни причем. Групповое движение валют связано с экономико-территориальными связями, обычно ищется с помощью корреляции http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation .
Причем тут причем или не причем. я ж спросил гипотетически представьте что он есть, как он проявится на низколиквидке и экзотике в частности, на динамику некоторых процессов.
Все таки спрошу что есть сигнал, а что шум.
у меня 2 напрравления в определении сигнала на рынке
1- как такового истинного сигнала нет, на рынке это абстракция. есть лишь наложение частот которое в некоторые моменты времени уплотняется и создает чтото вроде унисона.
ваши картинки это все подобие регрессионных моделий, где анализируется амплитудные характеристики процесса, а вот анализа "динамики" нет.
2- если локально приминить слово сигнал к паре на которой торгуем, то эту пару и можно принять за сигнал, разделить этот сигнал на составные части, или на определенные события, потом ищем теже события на всех других парах (которые образуют исходную пару), и далее динамику появления этих событий, возможно что динамика зарождается раньше.
...если локально приминить слово сигнал к паре на которой торгуем, то эту пару и можно принять за сигнал...
ваша модель относится к отряду лингвинистических и фонетических моделей на форексе. Эти модели объединяет употребление в торговле определенных, т.н. "правильных" слов, словосочетаний и выражений либо не применение т.н. "неправильных". Наибольшее распространение среди указынных моделей получила модель неприменения в ходе торговли "неправильного" слова "прогнозирование". Некоторые исследователи обнаружили, что неприменение этого слова в ходе торговой операции может в некоторых случаях привести к повышению прибыльности более чем на 3,75% от суммы депозита.
Или, например, правильное слово "контекст". Достаточное применение этого слова в ходе торговой операции вообще творит чудеса! Главное - не переборщить.
А вообще - если будете обладать инсайдом на форексе - отерывайтесь на все депо. Все равно доказать факт применения инсайда именно на форексе практически невозможно.