СХЕМЫ реализации инсайда. или как незаметно влить много бабла (и как это скрытое вливание обнаружить) - страница 5

 
Trololo:
мне охота было покрутить сетку из процентного обратного хода, типа ренко или каги, только ренко придется навешивать друг на друга и не совсем правильно это . а представьте что можно навешивать на один и тот же инструмент матрицу из сетки, ну или множество сеток друг на друга сколько угодно где размер шага какой угодно в пунктах это размер обратного хода, т е если цена прошла 10 пунктов верх и потом 10 пунктов вниз- то отрисовывается линия сетки, а если цена прошла 10 пунктов вверх и продолжила идти вверх без отката на 10 пунктов, то линии сетки не прорисовываются до техпор пока движение в обратном направлении не составит 10 пунктов. это что касается обратного хода в пунктах, про процентный еще сам до конца не додумал, там посложнее.

в пунктопой сетке можно уйти от времени, в процентной же без времени никак и размер хода надо както совместить со временем.

И что эти манипуляции дадут?
 

Писал писал про тики, видимо не так пишу. не понимают, к пипсовке сводят.

допустим есть сигнал - данные тиковые, плотность тиков в разное время разная. и когда мы анализируем плотность прихода тиков то в анализ попадают как шум так и сигнал которые смешиваются, но если сначала предварительно отфильтровать тики или выделить после определенных соображений определенные тики на фоне общей кучи, и анализировать плотность появления этих выбранных/отфильтрованных тиков, то тем самым мы попытаемся отделить сигнал от шума, и возможно получить что по общей плотности (сигнал+ шум) изменение происходит позже чем по плотности отфильтрованных тиков (сигнальных).

 
Trololo:



а вас разьве не пугают пропущенные бары в истории, защиту от которых приходится прописывать отдельно в коде, с сеткай думаю проще. ну да ладно черт с ними с барами.

мне охота было покрутить сетку из процентного обратного хода, типа ренко или каги, только ренко придется навешивать друг на друга и не совсем правильно это . а представьте что можно навешивать на один и тот же инструмент матрицу из сетки, ну или множество сеток друг на друга сколько угодно где размер шага какой угодно в пунктах это размер обратного хода, т е если цена прошла 10 пунктов верх и потом 10 пунктов вниз- то отрисовывается линия сетки, а если цена прошла 10 пунктов вверх и продолжила идти вверх без отката на 10 пунктов, то линии сетки не прорисовываются до техпор пока движение в обратном направлении не составит 10 пунктов. это что касается обратного хода в пунктах, про процентный еще сам до конца не додумал, там посложнее.

в пунктопой сетке можно уйти от времени, в процентной же без времени никак и размер хода надо както совместить со временем.


конечно этим не обойдешся просто в своей общей конструкции мне лично интересно было бы посмотреть, для меня бы это было информативно в разных эксперементах, а так да можно и зразу итог закодить, но с сеткой визуально легче на этапе поисков.
 
Svinotavr:

Нет, я чемоданы собрал. Не в тиках дело. А если надо что стереть - я всегда рад, так что пишите, если нужно.



А в чем. дело. ?

вы вообще странный человек прикидываетесь школьником который только только знакомится с форексом, а сами о некоторых неглупых вещах иногда рассуждаете. так если вы говорите что еще не изучали, то как можете так легко говорить что не в тиках дело?

впрочем ...

 
Trololo:

Писал писал про тики, видимо не так пишу. не понимают, к пипсовке сводят.

допустим есть сигнал - данные тиковые, плотность тиков в разное время разная. и когда мы анализируем плотность прихода тиков то в анализ попадают как шум так и сигнал которые смешиваются, но если сначала предварительно отфильтровать тики или выделить после определенных соображений определенные тики на фоне общей кучи, и анализировать плотность появления этих выбранных/отфильтрованных тиков, то тем самым мы попытаемся отделить сигнал от шума, и возможно получить что по общей плотности (сигнал+ шум) изменение происходит позже чем по плотности отфильтрованных тиков (сигнальных).


Хотел спросить, что есть шум, а что сигнал... но наверно не стоит....

Сомневаюсь, что в этом всем что то есть.

Эквиобьемный график

Рэндж

Рэндж с накоплением (если бары в 1 направлении, то считается как один и тот же бар)

Тиковый (вместо объема величина обратная времени между тиками)

На одних кусках зарабатывает, на других сливает. Явного преимущества перед обычным не дает.

 

Про тики еще расскажу. У ДЦ несколько поставщиков тиков. Эти ряды фильтруют, совмещяют по времени между собой и фиг знает что еще делают. Кроме того на разных серверах в одном и том же ДЦ могут быть разные настройки фильтров. Если хотите в тиках ковыряться, то вам фьючи нужны, а не это.

Учтите, что спред 20п, то есть вам надо ловить не менее 100п, а еще соотношение СЛ/ТП держать приемлемым.

А это распределение вероятностей по H-L минуток евры. 1=0.0001. То есть максимальная вероятность (846 раз), что H-L будет=0.0003, это при спреде 0.0002. Вам минуток за глаза хватит, тики не нужны.


 

Rorschach:

Эквиобьемный график

Рэндж

Рэндж с накоплением (если бары в 1 направлении, то считается как один и тот же бар)

Тиковый (вместо объема величина обратная времени между тиками)

Силён, Тимур. А можно еще и по другим критериям бары строить. Например, по сигналам пересечения машек. Вот забава так забава!
 
Rorschach:


Хотел спросить, что есть шум, а что сигнал... но наверно не стоит....

Сомневаюсь, что в этом всем что то есть.

1-Эквиобьемный график

2-Рэндж

3-Рэндж с накоплением (если бары в 1 направлении, то считается как один и тот же бар)

4-Тиковый (вместо объема величина обратная времени между тиками)

На одних кусках зарабатывает, на других сливает. Явного преимущества перед обычным не дает.


1- в таких вижу пока перспективу в исследовании только в одном для себя направлении (об этом позже)

2 - немного не то.

3- лучше чем просто рэндж, но тоже есть нюансы.

4- понятно что такое, но я же писал про плотность тиковую общую и после фильтрации, у вас общая, тут все дело в фильтрации, которая получается после мультивалютного анализа. дальше сложнее.

вообще анализ плотности это уже каличественнтая оценка, там не важны амплитуды определенных событий, а важна их частота

 
Rorschach:
Про тики еще расскажу. У ДЦ несколько поставщиков тиков. Эти ряды фильтруют, совмещяют по времени между собой и фиг знает что еще делают. Кроме того на разных серверах в одном и том же ДЦ могут быть разные настройки фильтров. Если хотите в тиках ковыряться, то вам фьючи нужны, а не это.



поймите наконец, дело не в самих тиках как таковых а в событиях изменения цены, просто сигнал может проявлятся на уровне изменений скажем в 2 пункта или 10 пунктов и чем выше тф тем уровень сигнала утопает в возросшей волатильности больше и больше, а на минутках изменения уже агромные по размахам.

Еще раз

поэтому и важна мне была Н-волатильность Привала да и не только, это и для мультивалютного сигнала важно.

 
Svinotavr:

Я никем не прикидываюсь, проверить - легко, в профайле мой скайп. И с форексом я знаком не только что. Но, давайте не будем обсуждать меня и вас. Просто общаться нужно с теми, кто знает, может и хочет научить. А если человек не хочет, как например Привал, то и смысла я не вижу.



Ну вы в заблуждение просто вводите, иногда так катигорично говорите о некоторых вещах причем предлагаете обсудить, а потом когда человек уже напрягся, говорите что давайте через год. тогда раз не знаете не говорите так категорично. вы ведь и людей с толку сбиваете, а им итак не легко обьяснить все это.