Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 8

 
faa1947:

1. Признали нестационарность. В 1972 году - это сильно на эффективном рынке.

2. Показали способ борьбы и нестационарностью и моделирования изначально нестационарного котира.

3. Сформулировали требование обратимости модели.


А трейдинг тут причём? Как это к нему относится?
 
Avals:
А трейдинг тут причём? Как это к нему относится?
Здрасте. Анализ же для прогноза.
 
faa1947:
Здрасте. Анализ же для прогноза.


поставьте задачу трейдинга - что прогнозируем?
 
Reshetov:

Нафиг он нужен этот самый Брюков с его так называемыми "предсказаниями" курса бакса, когда есть более вменяемая книга: "Математика в экономике" С. В. Юдина?

По крайней мере, Юдин не зациклился только на эконометрике и приводит примеры решения различных прикладных экономических (и не только экономических задач). К тому же софт, который в книге Юдина не проприетарный, т.е. не надо сначала кота в мешке покупать, чтобы решать какие-то эконометрические бессмысленные задачи.


Спасибо за книгу. Действительно очень интересная. Люблю такие.
 
Avals:

поставьте задачу трейдинга - что прогнозируем?
Я? Сейчас тренд. Опционщики - волу, портфелисты - риск. А у Вас?
 
faa1947:
Я? Сейчас тренд. Опционщики - волу, портфелисты - риск. А у Вас?


я не юзаю работы господ из темы ветки, поэтому лучше про Вас.

как Вы прогнозируете тренд - что конкретно прогнозируется и когда? Например, в другой ветке Вы прогнозировали курс актива P1,P2,....,PN в дискретные моменты времени t1,...,tN. Причём непрерывно делая прогноз. Это нереальная задача. Сейчас какая постановка прогноза?

 
Avals 28.01.2012 17:59
faa1947:
Я? Сейчас тренд. Опционщики - волу, портфелисты - риск. А у Вас?

как Вы прогнозируете тренд - что конкретно прогнозируется и когда? Например, в другой ветке Вы прогнозировали курс актива P1,P2,....,PN в дискретные моменты времени t1,...,tN. Причём непрерывно делая прогноз. Это нереальная задача. Сейчас какая постановка прогноза?

Да, на шаг вперед.

В данной ветке вспоминаю ветеранов и все. Просто вспоминаю предметно, в рамках книги, винин дал ссылку.

 
faa1947:

Да, на шаг вперед.

В данной ветке вспоминаю ветеранов и все. Просто вспоминаю предметно, в рамках книги, винин дал ссылку.


так причём тут трейдинг? Чтобы оценить их заслуги нужно разобраться как применить их теории, чтобы практическая задача ставилась реально. А так получается ставим задачу, чтобы можно было натянуть решение на эконометрику :)
 
Avals:

так причём тут трейдинг? Чтобы оценить их заслуги нужно разобраться как применить их теории, чтобы практическая задача ставилась реально. А так получается ставим задачу, чтобы можно было натянуть решение на эконометрику :)
Еще раз. Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
 
faa1947:
Еще раз. Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.


Странно. А вначале речь шла только о них. А оказывается они тут совсем и не нужны были. Тогда какой смысл в этой ветке?