Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наверное адекватнее будет: цена - f1 + f2? Т.к. в Вашем случае торговый сигнал должен срабатывать на уровне суммы двух машек, т.е. цена должна пересечь уровень на высоте примерно две цены, чтобы сигнал изменил свой знак.
Если более правильно для все таки полагать, что остатки между ТС и котиром для случая пересечения двух машек, где: цена - текущая цена, f1 и f2 - последние показания двух мувингов с разными периодами и формула: остатки = цена - f1 + f2, тогда мы получаем, что остатки равны эквити при допущении, что спред нулевой.
А если это так, то Ваше утверждение, цитирую:
Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
является абсурдным. Абсурдным потому что:
1. Существуют ли стационарные эквити для ТС, я не знаю, поскольку ни разу еще не видел ни одного стационарного эквити.
2. Стационарность подразумевает отсутствие трендовости, т.е. такой ВР - идеальный боковичок. Если эквити будет стационарным, а у стационарных ВР МO = Const, то это самое МО будет в районе начального депозита.
Так что, не занимайтесь эпигонством, а учите математику - она руль. И бросайте поклоняться всяким проходимцам, таким как Боксы и Дженкинсоны - сектантство никого еще до добра не довело, окромя основателей сект. Впрочем, некоторые основатели тоже плохо кончили.
Я не обсуждаю стационарность ТС. Вместо идиотских советов сядьте, потратьте неделю другую на книжку на уровне специалиста а не бакалавра, и тогда обсудим. Имеет смысл обсуждать, когда оппонент не путает ТС с остатком.
А можно плз. попроще что осуждается? Так чтобы и рядовому ктн было понятно/
Судя по всему, нечто бессмысленное. А иначе какой смысл обсуждать то, что даже пьяному ежику банально?
...
Далее в топике приведу результаты расчетов по этой модели. Предлагаю обсудить результаты и применимость к Форе.
...
faa1947:
...
Как минимум один вывод: индикаторы без адаптации коэф к текущему котиру бессмысленны.
Много чего можно напридумывать.
Речь идет о совершенно конкретных вещах, которые я понимаю и понимаю одинаково с миллионами других людей.
ТО, что Вы описали - это пока игра в цифирь. Может быть правильная, может быть нет. каких-либо доказательств Вы не привели. Обще принятые выкладки по стационарности и нестационарности я привел. Я отвечаю, что мои выкладки соответствуют выкладкам, которые люди используют 40 лет.
ешё раз навсякий случай - где те успешные трейдеры, которые так же понимают как Вы? Миллион называть не надо, хотя бы одного-двух
То что я описал это абстрактный пример, который показывает что
1. любая статистика на всём ряде есть средняя температура по больнице. В т.ч. тест на нестационарность
2. для заработка необязательно сводить весь нестационарный ряд к стационарному. Стационарными д.б. распределения сделок т.е. участки графика между точкой входа и выхода, а так же серии сделок. Кроме стационарности положительное МО само-собой. Иначе нафиг такая стационарность нужна.
Стационарными д.б. распределения сделок т.е. участки графика между точкой входа и выхода, а так же серии сделок.
Бессмысленно увещевать, т.к. господин эконометрист не желают обсуждать стационарность ТС.
Читайте священное писание от Бокса и Дженкинсона и не крутите то, чего у эконометристов атрофировано.
Подведу итоги как я понимаю Бокса-Дженкинса и их практическом преломлении.
Если выйти за пределы за пределы упомянутой книги от 1972 года схема такова.
1. Берем котир
2. Тестом на единичный корень проверяем этот котир на стационарность.
По верхней таблице видно Prob = 0.7350, что не позволяет отвергнуть гипотезу о нестационарности котира. Удобно считать, что вероятность нестационарности = 75%
3. По Боксу и Дженкинсу дифференцируем котир - берем разность соседних баров. Получаем дифференцированный ряд, т.е. ряд I(1) в моделе ARI(1)MA
4.Проверяем этот новый ряд тестом на единичный корень
Видим, что этот ряд стационарен (слабо или ковариационно стационарен, т.е. среднее и автоковариации ряда не зависят отв времени). Об говорит Prob = 0, т.е мы строго отвергаем гипотезу о нестационарности ряда.
5. Для ряда приращений записываем уравнение ARMA:
d_eurusd ar(1) ma(1) c @trend
6. Производим оценку и получаем результат:
Видим, что не можем отвергнуть гипотезу о равенстве нулю коэф при С и @TREND. Поэтому исключим из модели эти две независимых переменных.
Окончательно получаем результат.
В приведенной таблице наибольшую ценность представляют две последние строчки: так как величины достаточно далеки от 1, то это говорит об устойчивости полученной модели.
7. Что получили? Получили индикатор, на основе которого можно строить ТС. При этом можно доверять результатам тестирования тестером в MQL.
В чем же заслуга Бокса и Дженкинса?
Свою книгу они написали в то время, когда по необъятному эффективному рынку случайно блуждали будущие нобили. В этих условиях они говорят: рынкет нестационарен и имеются зависимости между соседними барами. До сих пор их модель ARIMA используется в экономике, некоторые экономические бюро правительства США выложило в открытом доступе модель по которой оно проводит расчеты.
За 40 лет было сделано очень много, что ограничило случайно блуждающих нобилей. По моему мнению было сделано наиболее значимых две вещи.
1. То что выше удалось путем дифференцирования получить стационарный остаток (что позволило применить ARMA) - совсем не обязательно. Остаток все равно может быть нестационарным. Для этих случаев получило развитие модели ARCH.
2. Не ясно как применить ARMA в мультивалютниках. Не ясно как включить в модель такую переменную как "настроение рынка". Используются модели "пространства состояний", которые гораздо могучее, гибче и более эффективны в борьбе с нестациоарностью рынкета.
На этом все. Допущенные неточности каждый волен поправить, а неполноту дополнить.
Спасибо всем, кто потратил время на этот топик.
Внимательно прочитал всю статью и комментарии, и полностью поддерживаю Mathemat, в том что народу надо объяснять всё гораздо проще: Математику, которую преподали в Вузе на рынке лучше не использовать - она не принесет денег в твой карман, но это не значит, что математика плохая. Так, а теперь ближе к теме про Box & Jenkins. Вся их книга посвяшена анализу временных рядов, в современной литературе относимых к классу DS (difference stationary) - рядам, которые становятся может быть "слабостационарными" после взятия разности(разностей). Затем строится просто статистическая модель для ряда, которая также далека для финансовых рядов, как Земля от Марса. Доказывается эмпирически это легко, но к сожалению в пакетах типа Statistica и Eviews качество модели не проверишь, её можно проверить только на собственном счете, и если появляется лишняя денюжка в кармане, то наверное модель стала ближе, как дистанция между Землёй и Луной. Из всей книжки нужно сделать очень простой вывод, что ряд котировок нестационарен и котировки слабо зависят от прошлых значений - модели ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q), когда параметр d -целое число, FARIMA(p,d,q), где d-дробное число, а если докопались глубже и узнали, что котировки также зависят от лаговых значений логарифмов цен в квадрате, и что ещё существуют эмпирические и теоретические исследования, подерживающие заключение о том, что волатильность логарифма ценовых изменений финансовых активов есть зависящий от времени стохастический процесс типа ARCH или GARCH, тогда конечно следует перечитать эту книжку ещё раз.
А если вообще хотите убиться об стену - с этой книжкой я советовал бы почитать:
1)К. Гренджер, М. Хатанака "Спектральный анализ временных рядов в экономике"
2)Е. П. Чураков "Прогнозирование эконометрических временных рядов"
3)Дж. С. Бендат А. Дж. Пирлсон "Измерение и анализ случайных процессов" Мир, 1967г.
4)Дж.С. Бендат А. Дж. Пирлсон "Прикладной анализ случайных данных" Мир, 1989г.
5)Р.Н. Мантенья, Г.Ю. Стенли "Введение в эконофизику. Корреляции и сложность в финансах"
P.S. Убеждён, что если вы досконально изучите эти 5 книжек и не будете торговать без ММ, то ваш счет за это время почти не пострадает.
Я приводил на примере машек выше. В EViews - это кнопка, которая вычисляет такой остаток.
Еще раз приведу картинку.
Так так.... Картинка та?:
Так так.... Картинка та?: