Подскажите интересную тему для исследования!

Новый комментарий
 

Доброго времени суток!

У меня скоро летняя практика и выход на диплом через год. Конечный желаемый результат написание исследование+ приложение на практику написание грамотного советника. Специальность математические методы и модели в экономике. Было много разных предметов. Тер. вер., матстат, случайные процессы процессы, прогнозирование, теория риска, теория игр, дифуры, теория оптимального управления и т.д. последнее что изучается нейросети.

Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.

 

У селян самый правильный "вектор", он направлен всегда по диагонали вверх)

Придумайте для них защиту от слива, и вам и им хорошо)

 
OnGoing:

У селян самый правильный "вектор", он направлен всегда по диагонали вверх)

Придумайте для них защиту от слива, и вам и им хорошо)


Да уж. Было бы интересно на это посмотреть. )))
 
OnGoing:

У селян самый правильный "вектор", он направлен всегда по диагонали вверх)

Придумайте для них защиту от слива, и вам и им хорошо)

Не, ребят - эт тема на дисер тянет, тут товарищ дипломом интересуется - сам не потянет... :-)

 
orb:

Доброго времени суток!

...

Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.

ИМХО - Берете статью, в которой оставлено место для дальнейших доработок и изысканий, как там пишет и сам автор, что тестирование и разработка торгового робота на основе данных отчетов CFTC, как минимум будет служить материалом даже не одной статьи, но цикла. Далее:

"Исследование эффективности отчетов CFTC – непростая задача, требующая реальных и действенных наработок в области технического анализа, а также проведения грамотной мультиинструмен-тальной оптимизации. Такие наработки есть у многих опытных трейдеров, однако они являются продуктами их собственного ноу-хау и как правило по объективным причинам закрыты. Область технического анализа обширна, к тому же эта тема выходит за рамки статьи, поэтому мы ограничимся общедоступными техническими индикаторами и примитивными, зато общеизвестными техническими методами анализа рынка."

Эти отчеты пользуете совместно с СЕЗОННОСТЬЮ и выбранными (разработанными по статистике, истории инструмента...мат. моделями... импульсы... т.д.) вариантами ТА.

Посыпаете все это сверху расчетом лота по Винсу + это можете глянуть - приятного аппетита.

 
orb:

Доброго времени суток!

Подскажите, вектор мысли(тему, да что угодно) для практики, которая могла бы стать хорошей базой для диплома.

Гляньте личку
 
Интересная тема: зависимость максимальной последовательности убыточных сделок от общего количества сделок в контексте любой ТС (совершенно любой). ИМХО-интересно.
 
ask:
Интересная тема: зависимость максимальной последовательности убыточных сделок от общего количества сделок в контексте любой ТС (совершенно любой). ИМХО-интересно.
В конце ветки . https://www.mql5.com/ru/forum/136743
 
ask:
Интересная тема: зависимость максимальной последовательности убыточных сделок от общего количества сделок в контексте любой ТС (совершенно любой). ИМХО-интересно.

Постановку проблемы трудно назвать корректной.

"Максимальной серией" могут быть хоть все сделки подряд.

На самом деле подобные исследования для бернуллиевых систем были уже проведены в статье о пикирующих бутербродах. Но только для бернуллиевых. Для остальных, с зависимостями, даже и не знаю, что делать.

P.S. Черт, лично Вам даю уже вторую ссылку на свои драгоценные исследования... наверно, ноосфера все-таки существует!

 
Mathemat:

Постановку проблемы трудно назвать корректной.

"Максимальной серией" могут быть хоть все сделки подряд.

На самом деле подобные исследования для бернуллиевых систем были уже проведены в статье о пикирующих бутербродах. Но только для бернуллиевых. Для остальных, с зависимостями, даже и не знаю, что делать.

P.S. Черт, лично Вам даю уже вторую ссылку на свои драгоценные исследования... наверно, ноосфера все-таки существует!


Я тоже верю в ноосферу. Спасибо за статью-ознакомлюсь, на первый взгляд это именно то, что мне и было нужно.

Но что вы понимаете под "небернуллиевыми" сделками? Если я правильно понял посыл (я врач-не математик), то все сделки так или иначе-бернуллиевы на рынке. Простите, если понял вас не так, но, как мне кажется, "небернуллиевы" сделки могут быть только при торговле на данных ФА, на данных ТА мы так или иначе получим "бернуллиевость" сделок ( это только личное мнение, которое может быть ошибочным) в силу того, что данные которые мы интерпретируем (цена)-совершенно случайна (в рамках ТА). Но господин Эрдош дал же нам формулу (при p=0,5 и q=0,5) где максимальная, наивероятнейшая серия успехов или неудач считается по формуле: log2N, где N-количество испытаний. Следовательно бернуллиевость всетаки детерминированна (или нет?).

Я понимаю, насколько математику сложно будет понять врача, поэтому извиняюсь за свое косноязычие и крайне слабое владение предметом разговора. Ничего из сказанного не претендует на истину и может быть лишь результатом моих (пока) недостаточных знаний.

 
Ну, во-первых, бернуллиева не сделка (испытание), а серия сделок. Во-вторых, не все системы, основанные на ТА, дают бернуллиевские серии. Но можно с некоторой степенью уверенности считать, что если система предполагает не более одной открытой сделки в каждый момент времени, то она скорее всего будет генерить бернуллиевскую серию сделок.
123
Новый комментарий