Необычная стратегия - страница 2

 
Cmu4:

Касательно ваших индикаторов - во втором фигурных скобок не хватает в самом конце:

Так же, можно обойтись одним упоминанием for(int i=0; i<limit; i++), а не дублировать его перед каждым вычислением.. это ускорит код.

---

А в самой стратегии тоже есть недочеты... пары время от времени разъезжаются... и схождения можно ждать годами... но вам это побоку, как вижу.. вы же всё знаете сами. XD

Спасибо за подсказку! Код написан по аналогии с где-то увиденным, отсюда и такая структура...

А насчёт стратегии, мне кажется, что, по крайней мере, хоть "органы управления" в собственных руках. А то, бывает, вроде бы всё проанализировал, всё предусмотрел, просчитал - открылся. И тут какой-нибудь чудак на букву "м", ну или чудачка, с хорошим весом в западных политических или финансовых кругах невзначай что-нибудь "брякнет" и всё, кирдык. Лосяра из кустов тут же высунулся... Сами знаете, такие сюрпризы редко оказываются на пользу...

Но, в любом, случае предупреждение тоже принимается.
 
kulon:

Спасибо за подсказку! Код написан по аналогии с где-то увиденным, отсюда и такая структура...

А насчёт стратегии, мне кажется, что, по крайней мере, хоть "органы управления" в собственных руках. А то, бывает, вроде бы всё проанализировал, всё предусмотрел, просчитал - открылся. И тут какой-нибудь чудак на букву "м", ну или чудачка, с хорошим весом в западных политических или финансовых кругах невзначай что-нибудь "брякнет" и всё, кирдык. Лосяра из кустов тут же высунулся... Сами знаете, такие сюрпризы редко оказываются на пользу...

Но, в любом, случае предупреждение тоже принимается.

Если есть желание развить эту тему, то это хорошая возможность сделать это. Выскажу пару своих мыслей и наблюдений, для начала.

Итак, мы видим, что пары зачастую находятся "близко", имея корреляцию от +1, до -1 (то сходятся, то расходятся) в пределах среднесрочной торговли. Вот подтверждение этого наблюдения (картинка взята с этого форума, с поста человека, с которым занимаемся этой темой):


Однако, существует вероятность, что в течение дня одна из пар "оторвётся" от общего движения. Причем на следующий день может обратно не вернуться... вообще в ближайший месяц может не вернуться. Тем более, что за это время, другие пары тоже "убегут" друг от друга. Таким образом, этот факт делает реально пригодной для торгов только среднесрочные тактики.

Итак. Мы имеем несколько инструментов, привязанных друг к другу и имеющих корреляцию между собой. Возникает вопрос, когда их торговать?

Первое, что предлагаю делать - выявлять периоды, когда за N баров их корреляция равна 1, определяем это как нулевую точку.

Второе, при начале изменения корреляции до, допустим, 0,5 начинаем торговать в сторону движения синтетика.

Третье, при профите в X - закрываем или тралим прибыль, при -X - только закрываем и ловим лося.

Вот вроде бы и всё. Что скажите?

 

Спасибо за предложение. Собственно говоря, я не собирался развивать здесь эту тему, просто хотел довести индикатор до рабочего состояния. Чтобы не «на глазок» определять расхождение, а как-то, так сказать, с применением технических средств. Потом можно было бы «прошерстить» и другие подобные пары. Тем более, что подобными проблемами народ уже вовсю занимается, и, судя по постам, вполне успешно. Один leonid553 чего стоит! Там уже отлаженная стратегия и «добитые» индикаторы. А я так – руки чесались. Смогу ли сам… «Не вышел пока каменный цветок». Да и, кстати, добавление {} результат не изменило – индикатор не рисуется…

Ну а если по теме:

То, что это инструмент не для долгосрочной торговли – согласен, даже скорее - для краткосрочной… Далее:

На мой взгляд, для начала проще и нагляднее пользовать пАры (причём некоторые из них настолько близки, что их корреляция достигает, по некоторым данным, до 98-99%.

Например, EURUSD и USDCHF -0,98, а EURGBP и GBPCHF и вовсе -0,99 (Альпари «Forex-трейдинг» 2009г. Стр 90). Пример на прикреплённом файле: вряд ли что здесь по этой стратегии заработаешь… Практически 100% совпадение… Пара USDCHF и USDCAD гораздо более адекватны в этом плане.

По первому вопросу: по поводу выявления периодов: как их выявлять – «на глазок»? (С 20 на 21 января – с пятницы на субботу - на работе, пока шли котировки, индикатор работал как часы(!!!). Я его только-только добил и радовался как ребёнок Деду Морозу. Ну, думаю, вот оно, в понедельник начнём. Потом торги прекратились, он стал «глючить», я стал его «править», ну и доправился – теперь не могу вспомнить, как оно было… Все выходные и половину понедельника «пытаю» его – не сознаётся... А по стратегии: на графике USDCHF вешался индикатор среднего арифметического и НА ЭТОТ ЖЕ ГРАФИК вешался вот этот индикатор – среднее арифметическое для USDCAD. И ОЧЕНЬ хорошо было видно расхождение, только ищи места входов… Это и был основной вопрос на форум: не работает индикатор.)

По второму вопросу: по поводу корреляции: 1 – т.е. полностью совпадают, это нулевая точка, а когда разошлись, торгуем в сторону движения пар? Я то предполагал другое: когда разошлись и начинают сходиться, вот тогда и открываться навстречу друг другу.

По третьему вопросу: остаётся открытым пока, но мне кажется, с лосём спешить не стоит. Суммарный профит по идее стратегии должен быть положительным, главное вовремя его забрать. Если «передержать» - это будет уже другой цикл со своими возможностями…

Файлы:
 
kulon:

Спасибо за предложение. Собственно говоря, я не собирался развивать здесь эту тему, просто хотел довести индикатор до рабочего состояния. Чтобы не «на глазок» определять расхождение, а как-то, так сказать, с применением технических средств. Потом можно было бы «прошерстить» и другие подобные пары. Тем более, что подобными проблемами народ уже вовсю занимается, и, судя по постам, вполне успешно. 1. Один leonid533 чего стоит! Там уже отлаженная стратегия и «добитые» индикаторы. А я так – руки чесались. Смогу ли сам… «Не вышел пока каменный цветок».2. Да и, кстати, добавление {} результат не изменило – индикатор не рисуется…

Ну а если по теме:

То, что это инструмент не для долгосрочной торговли – согласен, даже скорее - для краткосрочной… Далее:

На мой взгляд, для начала проще и нагляднее пользовать пАры (причём некоторые из них настолько близки, что их корреляция достигает, по некоторым данным, до 98-99%.

3. Например, EURUSD и USDCHF -0,98, а EURGBP и GBPCHF и вовсе -0,99 (Альпари «Forex-трейдинг» 2009г. Стр 90). Пример на прикреплённом файле: вряд ли что здесь по этой стратегии заработаешь… Практически 100% совпадение… Пара USDCHF и USDCAD гораздо более адекватны в этом плане.

4. По первому вопросу: по поводу выявления периодов: как их выявлять – «на глазок»? (С 20 на 21 января – с пятницы на субботу - на работе, пока шли котировки, индикатор работал как часы(!!!). Я его только добил и радовался как ребёнок Деду Морозу. Ну, думаю, вот оно, в понедельник начнём. Потом торги прекратились, он стал «глючить», я стал его «править», ну и доправился – теперь не могу вспомнить, как оно было… Все выходные и половину понедельника «пытаю» его – не сознаётся... А по стратегии: на графике USDCHF вешался индикатор среднего арифметического и НА ЭТОТ ЖЕ ГРАФИК вешался вот этот индикатор – среднее арифметическое для USDCAD. И ОЧЕНЬ хорошо было видно расхождение, только ищи места входов… Это и был основной вопрос на форум: не работает индикатор.)

5. По второму вопросу: по поводу корреляции: 1 – т.е. полностью совпадают, это нулевая точка, а когда разошлись, торгуем в сторону движения пар? Я то предполагал другое: когда разошлись и начинают сходиться, вот тогда и открываться навстречу друг другу.

6. По третьему вопросу: остаётся открытым пока, но мне кажется, с лосём спешить не стоит. Суммарный профит по идее стратегии должен быть положительным, главное вовремя его забрать. Если «передержать» - это будет уже другой цикл со своими возможностями…

Итак, для удобства я пронумеровал и выделил цветом в вашем тексте то, про что буду писать ниже.

1. Леонид постепенно отошел от тактики торговли только по индикаторам. У него теперь преобладают сезонные тенденции, а индикаторы служат лишь подтверждением момента входа, если я правильно понял его.

2. Если вы про синюю линию, то она рисуется, но гораздо ниже графика цены - такие уж у вас расчёты.

3. Ссылаться на источник 2009 года не правильно. Корреляция изменчива от времени к времени, причём от +1 до -1, в том числе и 0. Тем более, не понятно как её считали (Пирсон, Спирмен или др. методом), за какой период брали данные и на каком ТФ. Допустим, все 4-ре пары на моём рисунке пригодны для торговли как минимум потому, что у них одинаковое основание (т.е. они "мажоры"). А у тех пар, которые вы приводите для примера, разная стоимость пункта, что ведёт за собой необходимость дополнительных расчётов, что для исследования на данном этапе не очень хорошо.

4. Не очень понял вопрос... если вы про периоды нулевых точек (когда движение синтетика близко к нулю), то я написал, что их можно расчитывать за N баров. Это значит, что за N баров при крреляции = 1 и стандарном входе (допустим бай евробакс, селл фунтобакс) ваша прибыль будет равна 0 за минусом спреда и комиссий.

5. Да, и это фундаментальный вопрос, который определяет сам процесс торговли. И обратите внимание на мой подход: он позволяет торговать в обоих случаях - когда было как расхождение, так и намечается возврат. Ваш же подход подразумевает торговлю только лишь при возврате, не отвечая на вопрос продолжится ли дальше расхождение. А ведь зачастую оно дальше продолжается (после опять кореллированного движения уже удаленных и разошедшихся друг от друга пар).

6. Ок.

 

1. Но индикаторы то у него неплохие!?

2. Видел я её. Как совместить с графиком другой пары? Hе получается.

3. Возможно, мы по разному понимаем «Корреляцию»? +1 – движение пар в одном направлении с копированием всех изгибов, -1 – тоже самое, но в противофазе. Поэтому, я думаю, для периодов графиков, на которые рассчитана эта стратегия, корреляция вряд ли изменится с +1 на -1, по крайней мере в ближайшие годы (есть примеры?). Ну а что касается расчётов – ради профита всё равно какие-то телодвижения приходится по любому делать.

4. Тогда как здесь на этой стратегии можно заработать?

5. Не отрицаю разумности Вашего подхода (торговли в обе стороны), но вот главная проблема ВСЕХ НАС – продолжится ли? Возможно, кстати, торговать, наверно, и на РАСХОЖДЕНИИ после схождения – разницы никакой, здесь главное, чтобы не было статики…?

6. О.К.

Может попробуете «попилить» индикатор, привести к рабочему состоянию – я что-то уже клина схватил. Надо бы выйти на пару часиков.

До вечера.

 
Cmu4:

Итак, для удобства я пронумеровал и выделил цветом в вашем тексте то, про что буду писать ниже.

3. ..... А у тех пар, которые вы приводите для примера, разная стоимость пункта, что ведёт за собой необходимость дополнительных расчётов, что для исследования на данном этапе не очень хорошо.

.


Это не так страшно. С помошью несложного расчета можно подсчитать соотношение размеров позиций для "балансировки плеч" синтетика.

Исходный код расчета - в индюке 4-х инструментов (в закачке):

( периоды ма 18 и 1 соотвв)

Справа индюк рассчитал соотношение размеров позиций с учетом волатильности. Сиреневая линия - этот как раз и есть синтетик, который расчитывается как ср. арифм. МА всех 4-х заданных инструментов!

Иначе говоря, сейчас (по сути обсуждаемой тактики) на м5 по ситуации есть резон зайти:

buy GBPUSD - 3*1.02 - против (sell EURGUSD-1.00 + SELL AUDUSD-1.29 + BUY USDCHF-1.22)

(замечу, что для франка - отрисовка в индюке задана "реверсно" и соотв. позиция открыта - buy)

Файлы:
 
kulon:

1. Но индикаторы то у него неплохие!?

2. Видел я её. Как совместить с графиком другой пары? Hе получается.

3. Возможно, мы по разному понимаем «Корреляцию»? +1 – движение пар в одном направлении с копированием всех изгибов, -1 – тоже самое, но в противофазе. Поэтому, я думаю, для периодов графиков, на которые рассчитана эта стратегия, корреляция вряд ли изменится с +1 на -1, по крайней мере в ближайшие годы (есть примеры?). Ну а что касается расчётов – ради профита всё равно какие-то телодвижения приходится по любому делать.

4. Тогда как здесь на этой стратегии можно заработать?

5. Не отрицаю разумности Вашего подхода (торговли в обе стороны), но вот главная проблема ВСЕХ НАС – продолжится ли? Возможно, кстати, торговать, наверно, и на РАСХОЖДЕНИИ после схождения – разницы никакой, здесь главное, чтобы не было статики…?

6. О.К.

Может попробуете «попилить» индикатор, привести к рабочему состоянию – я что-то уже клина схватил. Надо бы выйти на пару часиков.

До вечера.

1. Ну да, идея е плохая, но можно их расчитывать не на МА, а не более резких фильтрах - это уменьшит запаздывание.

2. Изменить расчёты. Вечером гляну что можно сделать.

3. Да, примеры есть. Зачем вам годы-то? Вы что, собираетесь годами в одной сделке сидеть? :) Вот самый банальный пример расхождения корреляции на 5-ти минутках между евробаксом и фунтобаксом (делаю "на глаз", т.к. в далеке от основного компа):

4. На этой тактике, как и на вашей, можно заработать, когда корреляция уходит от +1 (для пар с одинаковым основанием). Т,к. когда она +1, то эта тактика приосит убыток в виде спреда и комиссий, как я писал выше.

5. Да, это главная проблема. Но я заметил, что во второй половине дня общие тенденции сохраняются до его окончания.. опять же не всегда но зачастую.

 
leonid553:


Это не так страшно. С помошью несложного расчета можно подсчитать соотношение размеров позиций для "балансировки плеч" синтетика.

Исходный код расчета - в индюке 4-х инструментов (в закачке):

( периоды ма 18 и 1 соотвв)

Справа индюк рассчитал соотношение размеров позиций с учетом волатильности. Сиреневая линия - этот как раз и есть синтетик, который расчитывается как ср. арифм. МА всех 4-х заданных инструментов!

Иначе говоря, сейчас (по сути обсуждаемой тактики) на м5 по ситуации есть резон зайти:

buy GBPUSD - 3*1.02 - против (sell EURGUSD-1.00 + SELL AUDUSD-1.29 - BUY USDCHF-1.22)

(замечу, что для франка - отрисовка в индюке задана "реверсно" и соотв. позиция открыта - buy)

Да, Леонид, спасибо. Это понятно. Я говорил в контексте того, что сначала нужно разработать и учесть концептуальные нюансы базовой идеи торговли, а уж потом дополнять её блоками расчёта лотов. Хотя, это не принципиально. Но, на мой взгляд, не следует усложнять всё с самого начала. Нужно создать каркас, а потом его обвешивать.

Кстати, мне было бы интересно услышать ваши мысли по поводу нулевых точек.

 
Пока затрудняюсь сказать. Надо подумать.
 
leonid553:
Пока затрудняюсь сказать. Надо подумать.


Ок.

Господа, не стесняйтесь, выскажите так же свою ТЗ по данному вопросу. Понятно, что не с потолка взятую..

Неужели нет спецов по парному трейдингу? Или, кто знает, секретов прибыльной торговли не выдаёт? :)

p.s. можно почитать на английском: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160912