Советник на основе Parabolic SAR - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это пятница, EURUSD. Стрелки наезжают друг на друга, но смысл, я думаю, понятен. Там, где вопросы - закрытие неизвестно, потому что не наступило ни одно из условий для него.
)) Знаете, что таких трендов раз два и обчелся? В основном параболик будет кушать ваш профит на синусоиде...
И то, что вы наращиваете позиции, только усугубляет положение.
Насколько я понял, автор предлагает крыть серии по рынку при определенных условиях.
Условия достаточно банальны:
1. Крыть только профитные ордера
2. Пересиживать убытки до достижения безубытка - это частный случай п. 1
3. Либо дождаться, когда параболик перевернется и только тогда крыть убытки. Если убытков накопится много, то маржинколл может наступить раньше, чем произойдет переворот параболика.
Т.е. автор прав насчет того, что лоси не часты, поскольку лось здесь может быть всего лишь одним единственным, если параболик вовремя не успеет перевернуться. Если успеет, то нет никакой гарантии, что убытки не превысят закрытые ранее копеешные профиты.
Знаю. Но это только у тех десятков советников, которые я нашел в инете и прогонял по истории с различными параметрами. У 90% из них недостатком является то, что они открывают только один ордер и ждут сигнала для выхода. Больше половины используют другие индикаторы для входа/выхода, что тоже "не в тему". Попался один, который открывает по ордеру на каждом баре, но у него закрытие только по стопу и тейку, что тоже пурга - откуда я заранее могу знать, сколько пролетит по тренду очередная свеча? Все тейки и лоси должен контролировать сам рынок - своими свечами и сигналами единственного индикатора у меня - параболика.
Я же уже написал - вручную все получается, да вы и сами можете прикинуть на глазок, что так и есть. Но хотелось бы еще быстрее - на меньших тайфреймах.
А лоси есть, и часто по несколько закрываются. Но они маленькие. А вот тейки обычно большие и их тоже несколько, поэтому депозит в целом растет и неплохо растет. Для обычных советников по параболику неприятен флет, где все одиночные ордера закрываются по обратному сигналу в убытке. У меня же на флете за счет открытия ордеров на каждом новом баре они взаимно друг друга компенсируют, позволяя пережидать флет около нейтрали или даже выходить из него с прибылью.
Reshetov:
Т.е. автор прав насчет того, что лоси не часты, поскольку лось здесь может быть всего лишь одним единственным, если параболик вовремя не успеет перевернуться. Если успеет, то нет никакой гарантии, что убытки не превысят закрытые ранее копеешные профиты.
... У меня же на флете за счет открытия ордеров на каждом новом баре они взаимно друг друга компенсируют, позволяя пережидать флет около нейтрали или даже выходить из него с прибылью.
А с чего вдруг все свечи будут противоположного сигналу параболика направления? Часть из них успеет закрыться с прибылью, окупив оставшиеся до обратного сигнала убыточные ордера. И даже если на флетовом участке убытки превысят прибыль, дистанции здесь маленькие - флет же, поэтому в пунктах это совсем маленький убыток, даже от нескольких ордеров. А вот зато на тренде или даже спокойном движении в одну сторону плюсовые ордера будут копиться так же, но закроются с прибылью не в несколько пунктов, а в несколько ДЕСЯТКОВ пунктов, то есть в разы больше предыдущих убытков!
)) Ну-ну. Удивляюсь только тому, что вам видимо просто лень прогнать в ручном "визуальном" режиме на чарте за пару дней. Вернее достаточно и одного дня, чтобы убедиться, что мартышка - она и в Африке шимпанзе)
Доливаться - не менее опасно, чем усредняться. Тем более по параболику. Стоит цене лишь немного откатиться назад, и вся связка как ледяная глыба будет грозить раздавить ваш депозит.
Так что про мизерные лоси - это мечты. Уверяю вас, достаточно двух-трех таких закрытий для того, чтобы как страшный сон забыть такую утопию)
PS: Да еще доливаться на закрытии часовой свечи, когда в пору уже ждать откат - это вообще надо быть альпинистом)
А с чего вдруг все свечи будут противоположного сигналу параболика направления? Часть из них успеет закрыться с прибылью, окупив оставшиеся до обратного сигнала убыточные ордера. И даже если на флетовом участке убытки превысят прибыль, дистанции здесь маленькие - флет же, поэтому в пунктах это совсем маленький убыток, даже от нескольких ордеров. А вот зато на тренде или даже спокойном движении в одну сторону плюсовые ордера будут копиться так же, но закроются с прибылью не в несколько пунктов, а в несколько ДЕСЯТКОВ пунктов, то есть в разы больше предыдущих убытков!
Это на картинке видно только пункты, поэтому убытки кажутся такими запросто перекрывающимися, а в реальности пункты будут умножаться на лоты. Поскольку при пересидках убыточные ордера будут накапливаться + доливаться, т.е. при любой движухе против шерсти увеличиваться в лотах и в пунктах, то на эквити все это хозяйство окажется более плачевным по сравнению с картинками.
Так лот-то для каждого нового ордера одинаковый, так что речь идет только о пунктах и количестве ордеров. Количество прибыльных и убыточных ордеров примерно одинаковое. Значит, остаются только пункты, а вот их-то как раз больше прибыльных, чем убыточных! Это же очевидно - свечи на флете маленькие, а при тренде - большие, поэтому и плюсовых пунктов больше - что тут непонятного?
))) Флет по параболику - несколько иное явление. Как раз длинные свечи цепляют SAR в ложное пробитие. В этих длинных "флетовых" свечах и есть главная проблема.