Как практически оценить вклад "конкретного" входа в работу НС? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я тут оному корифею НС предложил подать на вход НС ZZ и научить ее распознавать развороты.
Я бы тоже ушел.
Я тут одному корифею предложил распознавать марку автомобиля по рисунку протектора. Но корифей ушел в тину, даже глаз нет.
Я бы тоже ушел.
Может кто объяснит мне темному.
Берем НС и натравливаем на образцы буквы "а" разным почерком. Учим распознавать букву "а". А в котире - чему учим? Ведь надо ручками выделить то, чему учим "голова и плечи" что-ли.
А на вход НС подаем то, что по нашему убеждению может иметь влияние на дальнейшее движение цены. Прошлогодний снег? -Не-а, отбрасываем, мое настроение - не катит, текущеее положение относительно вчерашних максимумов/минимумов - может быть, угол наклона линии регресии построеной котировках за какой-то период вполне и т.д. Фантазии есть где разгуляться. Ну и разумеется все это скармливать в голом виде абслютно бесперспективно, надо брать какие-то отношение, ряды, нормализовать и т.д.
В литературе, даже посвященной НС на фин рынках, ничего на эту тему не найдешь. Все за кадром. В качестве примера какие-нибудь 10-20 последних цен закрытия, и усе
Я в свое время, именно поэтому вопросу заводил обсуждение https://www.mql5.com/ru/forum/114902. Кое-что для себя там подчерпнул.
Почему?
А на вход НС подаем то, что по нашему убеждению может иметь влияние на дальнейшее движение цены. Прошлогодний снег? -Не-а, отбрасываем, мое настроение - не катит, текущеее положение относительно вчерашних максимумов/минимумов - может быть, угол наклона линии регресии построеной котировках за какой-то период вполне и т.д. Фантазии есть где разгуляться. Ну и разумеется все это скармливать в голом виде абслютно бесперспективно, надо брать какие-то отношение, ряды, нормализовать и т.д.
В литературе, даже посвященной НС на фин рынках, ничего на эту тему не найдешь. Все за кадром. В качестве примера какие-нибудь 10-20 последних цен закрытия, и усе
Я в свое время, именно поэтому вопросу заводил обсуждение https://www.mql5.com/ru/forum/114902. Кое-что для себя там подчерпнул.
Подтвердил мои подозрения. Обычная ТА лабуда. Не крестясь, что показалось, считаем за паттерн и учим.
Ну во-первых я не говорил, что это мой вход) Это среднестатистическое из того что я видел, свое так просто не раздается. Во вторых почему лабуда? В третьих что не лабуда?
Эконометрика - не лабуда, так faa думает.
faa, Вы считаете, что все возможные торговые системы сводятся к регрессии и распознаванию паттернов?
Я не против самих тестов, они более-менее корректны, т.к. взяты из статистики (кстати, сама методика тестирования с доверительными интервалами уже давно подвергается сомнению).
Меня волнует другое: кто определяет их адекватность в применении к заданной регрессии?
В этом смысле эконометрика кажется похожей на химию: имеется большое число "тестов", по поводу каждого из которых нужно еще принять решение, адекватен ли он по отношению к данной задаче.
В третьих что не лабуда?
Во вторых почему лабуда? В третьих что не лабуда?
Я тут одному корифею НС предложил подать на вход НС ZZ и научить ее распознавать развороты.
Учится "на раз". Результаты -- фантастические.
Беда в том, что ЗЗ рисует.