Равнообьемные(всреднем) бары без тиковой истории по минутным данным (обьемам ) возможно? - страница 5

Новый комментарий
 

А вообще что сказать, усе... понЯл я практически всю технологию расчетов саблука , фазового метода , и прочей стробоскопической черни)) Тут вам и быстрые зигзаги понятно для чего привалу нужны были, и почему ренки, и почему сетки, и почему саблюк писал про нестандартые тф и адаптивность фильтров на каждом баре и почему писал индикатор свой под названием барсик.

Причем работать можно и не на основе спектрального анализа, то есть не производить фильтрации вообще, в класическом ее понимании, ресурсов жрать очень много будет, а можно идти по пути тервера и получать практически похожие линии как и посе разложения., суть выявленой инерции то не поменяется от этого , какая разница как выявить внутреннее напряжение рынка- разложением на спектры, или вероятностным анализом. Инрция появится после того как спектр начнет собираться из размазанных по тф его составных. Изменение фазы будет иметь некую инерционность, если можно ее так назвать.

В любом случае нужно шаманить с коэффициентами. Да и индексы считаться будут поотдельности, каждый набор пар для своей валюты. Можно сначала по парам с долларом посчитать индекс доллара.

 
Кстати картинка по ссылки внизу прошлой страницы ничего не напоминает. Свинозавровские нормирования на объем, так почему-то вспомнилось, использовать эту инфу можно по-разному.
 
Есть один момент, не лучше ли будет это ln(цена седня/цена вчера) , нежели это  

(цена седня/цена вчера - 1) 

 
Kolysik:
Может кому интересно будет, не совсем по теме, но суть полезности есть. Только грамотно совместить эту инфу надо в конструкции спектрального или любого другого анализа. http://r4zo1puwfajorj35.ajyavxo4chx.qjtv.e/2007/01/30/volume-sentiment-indicator/


Это понятнее для общего представления будет Прогноз волатильности для валюты по ее валютным парам. 

 

 
Судя по картинке - очень хорошо видно что влияние инструментов разное, соответственно веса при расчете индексов валют - тоже разные. Но замечу что в ссылке расчет велся по разницам хай-лоу 15 минуток, за определенный период истории. Но вес этот динамически еще и меняется. Собственно тут есть 2 параметра которые можно менять. 1- глубина истории на которой собирается статистика. 2 - период тф статистика хаев и лоуов которого берется на заданном куске истории. 3- Но для интрадея в частности куда большее влиянее оказывает еще и тиковый обьем. Ведь на картинке хай-лоу берется от баров временных, но ведь бары могут на том же самым куске истории быть не таймфреймовые, а равнообьемные, число которых тоже меняется внутри временного интервала. https://forum.mql4.com/ru/22251-------------------------https://forum.mql4.com/ru/22477/page6
 
Linch:
... именоо фактора размера количесва приражений...
Валера, все понятно. Можно не продолжать.
12345
Новый комментарий