1-я и 2-я производная от MACD - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коррекция: котировки на форексе ведут себя как 1/f^2 шум (красный шум). Вот спектр EURUSD М1, 8192 баров (код приложен):
Красная линия - идеальный 1/f^2 спектр. 1/f^2 спектр характерен для Броуновского движения. Интересно почитать вот эту ссылку по теме данной ветки:
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
Коллега, время уж не раннее, а Вы грузите не по-детски :) Вот я, пока - не сплю, но уже подумал об этом, а тут - Ваша кривулька... и - ровно два варианта понимания: либо прочесть статью по-нерусски, либо код по-ООП :(
А кривулька интересная ...
Кстати,- для сторонников позиции: "если в процессе СБ применение некоего метода позволяет сделать некие выводы, не свойственные для процессов СБ, то применение этого метода в процессе с неслучайной составляющей, недопустимо" - НЕ ВЕРЮ (Vinin, прости, если сможешь).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
Статья любопытная. Но все равно... все равно не верю, что на рынкете нельзя систематически зарабатывать.
Есть феномены, которые не вписываются в этот калейдоскоп объяснений: автор не рассматривает зависимости между историческими котировками (точнее, returns) одного инструмента. При идеальном RW (Random Walk) зависимостей не должно быть в принципе, так как это уже не RW получается. Ну то есть зависимости могут выявляться тестами, но только в пределах "ошибки", т.е. статистически незначимо. Подробнее об этом - тут.
Независимо от того, чем вызван феномен по ссылке, - известным поведением волатильности, отражаемым, скажем, в моделях *ARCH (точка зрения большинства обсуждавших феномен), или глубокой памятью рынкета (моя точка зрения), - он все равно существует. И вполне достоверно устанавливает, что Форекс - это не RW (и, очень вероятно, не мартингал). А также то, что поступающая информация усваивается далеко не полностью, т.е. рынкет - неэффективен даже в слабом смысле, т.е. при учете одних только котировок.
P.S. Прошу обратить внимание на то, что феномен существенно нелинеен: обычная пирсоновская автокорреляция его не отлавливает, т.к. она практически исчезает уже на 10-м баре.
И не хочу ничего слышать о стационарности/нестационарности феномена (это к faa1947): о практическом применении в торговле речи пока нет.
Будет интересно - пишите в личку, попробую разъяснить непонятки. Публичного обсуждения здесь не хочу.
Статья любопытная. Но все равно... все равно не верю, что на рынкете нельзя систематически зарабатывать.
Систематически зарабатывать на рынке можно. Вот интересная статья и выдержка из неё:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"My model is one of those which prints money," says maths graduate William Hooper from the comfort of his luxury home in Hampstead, one of London's most desirable suburbs. The mathematical model he has designed to trade currencies does not of course literally print money but it has made huge sums for both him and the bank where he works. ...Сo-called algorithmic traders are usually paid about 20% of the money their model makes and the typical algorithmic trader will make his employer about US $10-20 million a year... He says he enjoys spending his money on hi tech gadgets, art and champagne and, as his model does all the trading, he has plenty of time to work out in the gym and to go on adventure holidays.
Заметьте что кванты это в основном математики а не эконометристы. Так что у Вас преимущество.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Вот он наш типичный трейдер-миллионер:
Коррекция: котировки на форексе ведут себя как 1/f^2 шум (красный шум). Вот спектр EURUSD М5, 8192 баров (код приложен):
Красная линия - идеальный 1/f^2 спектр. 1/f^2 спектр характерен для Броуновского движения. Интересно почитать вот эту ссылку по теме данной ветки:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
В мире существует правда, ложь и статистика, которая учит не доверять ни правде, ни лжи.
Базой статистики является постулат, что каждой полученной цифре должно быть найден экономический смысл в противном случае очень легко войти в цифирный блуд. В статье исследуются минутки. Для движений на минутах нет экономического объяснения, поэтому все выводы в статье не более чем упражнения в статистике. Хотелось бы напомнить, что любая теория непротиворечива только в том случае, если в ней имеются положения, которые невозможно доказать средствами самой теории (теорема Гёделя о неполноте и противоречивости).
На этом форуме много раз отмечалось, что о трендах на форе можно начинать говорить с Н1. А если серьезно, то начало с D1 и выше. С этих таймфреймов можно сопоставить движения с событиями в экономике и политике, т.е. понять значение цифр.
В своем посте я писал, что сторонников СБ большинство в мире. Причем это люди не обучаемые. Можно назвать нобелей, которые после краха 87 года и обвинений в их адрес, что они жулики, создали фонд, рулили в полном соответствии со СБ, в 97 обанкротились и продолжают утверждать о правильности теории СБ.
Причина такого упорства очень простая: основные деньги на западе находятся в разнообразных взаимных фондах, которые "освящены" нобелями, владеющими "передовой" наукой на базе СБ и эффективного рынка. Как еще обдурить вкладчиков после очередной потери денег в этих фондах? А речь идет о сотнях триллионов долларов!
Почитайте других авторов. Например, Манденброта и иже с ним. Есть публикации статистиков, которые приводят доказательства наличия инерции на рынках.
Я описал мою старую модель вписывания синусоид потому что кто-то попросил её вывода. Регрессию я давно забросил и свою модель тут не агитирую. Чтобы регрессия была успешной, в котировках должен быть детерминированный и предсказуемый сигнал превышающий шум. Природные явления более менее предсказуемы в силу повторяемости их физических предпосылок (известный пример предсказания количества пятен на солнце). Такового детерминированного сигнала в котировках на форексе, по моему мнению, нет. Тут faa упоминал сезонность и экономические циклы. Может быть на больших таймфреймах (годы) их ещё можно заметить, хотя реже и реже в силу влияний правительств на экономику в их попытках избежать очень быстрого роста экономики с его инфляцией, а также ресессий, которые являются естественным ходом вещей. Представьте себе задачу предсказания температуры воздуха если люди научились регулировать её с определённой точностью в попытках избежать холодных зим и жарких лет. Если говорить о котировках на маленьких таймфреймах, интересующих трейдеров (минуты, часы), то ни какой сезонности и цикличности тут вообще нет. Есть только внешние возмущения (новости) и реакции рынка. Так как направление новостей, по моему мнению, предсказать нельзя, то включать их в модель рынка (регрессионную, например) смысла нет. Реакцию рынка, т.е. поведение цены после её изначального броска верх или вниз, ещё можно предсказать, или, по крайней мере, я надеюсь что можно.
нигде и не писал про "детерминированность". У меня была идея на основе теории канонического представления случайных величин. В общем, хрен с ним. О том, что никаких туманных "трендов", уж тем более сезонности и т.п. нет - в этом меня агитировать не нужно. Я это пишу почти в каждом посте.
PS; кратко, писал faa: ... котировка - это сложный стохастический мультифрактал, он даже не самоподобный, а в доступном для трейдера "зрительном" масштабе ведет себя почти как мартингал, и это при том, что процесс имеет сильные нелинейные связи. Получить хоть какие то адекватные знания о процессе можно только используя фрактальный анализ, уже много приемов и методик накопилось. Например, спектр сингулярности, который и покажет весь ужОс положения :о)
Систематически зарабатывать на рынке можно. Вот интересная статья и выдержка из неё:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
"My model is one of those which prints money," says maths graduate William Hooper from the comfort of his luxury home in Hampstead, one of London's most desirable suburbs. The mathematical model he has designed to trade currencies does not of course literally print money but it has made huge sums for both him and the bank where he works. ...Сo-called algorithmic traders are usually paid about 20% of the money their model makes and the typical algorithmic trader will make his employer about US $10-20 million a year... He says he enjoys spending his money on hi tech gadgets, art and champagne and, as his model does all the trading, he has plenty of time to work out in the gym and to go on adventure holidays.
Заметьте что кванты это в основном математики а не эконометристы. Так что у Вас преимущество.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
Вот он наш типичный трейдер-миллионер:
да все можно, без сомнения это так.
только эта и подобные статьи несут в себе "первичный" явный спекулятивный смысл еще и усиленный журналистами. А уж сколько фондов вылетели в трубу, видимо не без помощи квантов :о)
Вы уверены, что правильно написали?
Базой статистики является постулат, что каждой полученной цифре должно быть найден экономический смысл в противном случае очень легко войти в цифирный блуд. В статье исследуются минутки. Для движений на минутах нет экономического объяснения, поэтому все выводы в статье не более чем упражнения в статистике.
Это, мягко говоря, тоже упражнения в словесной эквилибристике. Никто не мешает рассматривать минутки и даже тики и делать на них выводы, способствующие созданию профитной стратегии. Кванты этим и занимаются.
Вообще, арбитражные стратегии используют "экономический смысл" и работают на малых таймфреймах.