Мультитиковый минутный бар
Всмысле эквитиковый?
И та и нет.Щас опищу
На форексе хэдж невозможен . думаю это понятно. В моменте да, практически для каждого момента, евродолллар равен евро енна делить на долларйена(например) с разницей в несколько пипсов +- .Нам же важно получить прибыль, поэтому дальше буду оперировать приростом не цины а эквити. в реале же если равными лотами сутра купить евродоллар, купить евроенна и продать доллар ена, то к концу дня разница между эквити евродоллара и 2- других пар бывает очень сильная.
Связано это со скоростью прироста так к называемых хэджирующих пар движутся которые по разному. И это непосредственно зависит от тиков (реальных,а не тех которые потом в дц дописываются задним числом) . Как бы обьяснить, изменение скорости движения евроены и доларены обычно пропорциональны изменению скорости евро доллара, но иногда это не так, происходит скачек в разнеце прироста цен и далее все опять более или менее синхронно движется.
Так вот скорость расхождения эквити пар к концу дня нарастает и складывается из таких перекосов.
Ну это так отступление.
Берем скажем пару евродоллар и смотрим одновременно на все остальные пары с евро и с долларом.Иногда визуально видно начало расхождения, например все стоит на месте и начинается на тиковом уровне быстрый прирост скажем еврофунта (обновление хай или лоу минутной свечи) и гначинается прирост евродоллара, но медленнее, далее евродолларпродолжает обновление экстреммумов- быстродвижется, а еврофунт уже нет, но движется скажем доллар ена.... и так далее. И всетаки думаю (Привал помоему писал гдето) что надо брать интервал для такого анализа именно не через минуту,а за последнюю минуту.
В итоге хотелось бы чтото типо этого получит- данные за последнюю минуту (2 минуты и тд) где выводилось чтото наподобии инергии минутки - и проценты энергии от других пар - сколько процентов энергии внесла пара в формирование этой энергии.
Млять опять каша получилась.
Короче гипотетически представим что существует исходный сигнал и уровень участия у каждой пары в этом общем сигнале- разный и меняющийся
Частота дискретизации у всех пар разная
Помогайте кому интересно. Может предложения ест какие
Можно попробовать сделать простейшую аппроксимацию и затем уже синхронную дискретизацию всех пар с постоянной частотой. Думаю, что на характеристики исходного сигнала это слабо повлияет, т.к. он уже пропущен через фильтры в ДЦ. Зато, полученный поток сигналов можно будет обрабатывать нормальным мат-аппаратом DSP.
Все ИМХО.
На форексе хэдж невозможен . думаю это понятно
Хэдж возможен, надо лишь при открытии правильно объёмы рассчитывать и направления не перепутать.
Если ничего не напутать, то после открытия такого "кольца", колебания эквити не превысят величину потерь от спрэда при открытии.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования