Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут он прав на все 100%. ТА никаких требований к исходной информации не предьявляет. Ему вся нестационарность - до лампочки. Нестационарность актуальна для стат методов типа регрессии.
Но вопрос о бесполезности индикаторов - открыт. Так а пользоваться тогда чем?
Проблема технических индикаторов и вообще всего технического анализа в том, что они не меняют своего поведения в зависимости от объекта исследования. Наложите MACD на график цен - временами он будет показывать дивергенцию и конвергенцию, переходить из положительной в отрицателную зону. Наложите его же на самый примитивный график СБ - точно также он будет показывать теже патерны и будет обладать тем же поведением. Так спрашивается, почему мы должны верить этому индикатору, если на заведомо бессмысленных данных он будет выдавать те же указания?
Проблема технических индикаторов и вообще всего технического анализа в том, что они не меняют своего поведения в зависимости от объекта исследования. Наложите MACD на график цен - временами он будет показывать дивергенцию и конвергенцию, переходить из положительной в отрицателную зону. Наложите его же на самый примитивный график СБ - точно также он будет показывать теже патерны и будет обладать тем же поведением. Так спрашивается, почему мы должны верить этому индикатору, если на заведомо бессмысленных данных он будет выдавать теже указания.
Проблема технических индикаторов и вообще всего технического анализа в том, что они не меняют своего поведения в зависимости от объекта исследования. Наложите MACD на график цен - временами он будет показывать дивергенцию и конвергенцию, переходить из положительной в отрицателную зону. Наложите его же на самый примитивный график СБ - точно также он будет показывать теже патерны и будет обладать тем же поведением. Так спрашивается, почему мы должны верить этому индикатору, если на заведомо бессмысленных данных он будет выдавать теже указания.
Вопрос логичности или абсурдности ТА давайте поднимать не будем - болтология.
Повторяю вопрос - если не индикаторы ТА, то что?
Стат методы имеют свои фундаментальные огрехи - писали уже.
Что остается - гадание на костях?
Хотя я верю ур-ям регрессии, которые показывают на цифрах тот же результат, но ваши рассуждения мне очень понравились.
Это кстати хороший тест для любой модели. Идиальная система без труда определит случайность цен, а следовательно и бессмысленность торговли на ней. На таких рядах модель просто не будет выдавать сигналов, в силу их бессмысленности, или по крайней мере сведет выдачу этих сигналов к минимуму.
Стат методы имеют свои фундаментальные огрехи - писали уже.
Вопрос логичности или абсурдности ТА давайте поднимать не будем - болтология.
Повторяю вопрос - если не индикаторы ТА, то что?
Стат методы имеют свои фундаментальные огрехи - писали уже.
Что остается - гадание на костях?
Я не отрицаю ТА, и болтологией не занимаюсь. Я высказался лишь о пременимости конкретных ТА и даже шире, любых моделей пытающихся прогнозировать рынок. Если модель делает прогноз там, где он принципильно не возможен, почему мы должны верить этой модели, там где прогноз возможен но не гарантирован?
Это кстати хороший тест для любой модели. Идиальная система без труда определит случайность цен, а следовательно и бессмысленность торговли на ней. На таких рядах модель просто не будет выдавать сигналов, в силу их бессмысленности, или по крайней мере сведет выдачу этих сигналов к минимуму.
Нельзя ли в этом месте по подробнее?
Ну как же. В частности требования к нормальности. Как Вы будете опираться на ту же ошибку, если она лишь средняя температура по полате?
На мой взгляд в первую очередь надо отказаться от оптимизации советников вообще.
Во вторую - следует скептически относится к тестеру стратегий (о чем говорилось ранее).
В-третьих Торговля в ДЦ это просто обучение или же проверка стратегий в условиях приближенных к реальности, но которые реальными не являются.
В-четвертых лучше иметь дело с брокерами, у которых есть выход на биржу (тут я америку не открыл).
"Стационарность" - не в котировках и регрессиях на них, а в других функциях рынка.
В кавычках - потому, что это не обязана быть стационарность в статистическом смысле. Скорее в некотором роде устойчивость.
Если avtomat придумает свою САУ, описывающую рынкет с помощью линейных дифурок с постоянными коэффициентами, то эта модель будет не менее приемлемой, чем то, о чем Вы все время толкуете.