Вопрос о зароботке на рынке FOREX - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну как же. В частности требования к нормальности. Как Вы будете опираться на ту же ошибку, если она лишь средняя температура по полате?
На мой взгляд в первую очередь надо отказаться от оптимизации советников вообще.
Во вторую - следует скептически относится к тестеру стратегий (о чем говорилось ранее).
В-третьих Торговля в ДЦ это просто обучение или же проверка стратегий в условиях приближенных к реальности, но которые реальными не являются.
В-четвертых лучше иметь дело с брокерами, у которых есть выход на биржу (тут я америку не открыл).
Без проблем. Тестируем и баста. Нет АКФ - нет прогноза. Есть АКФ - может быть СБ с дрейфом, можно повозиться. А если просто АКФ - то рынкет прогнозируем и если не получается, то просто не умеем.
Здесь мне нравится то, что у нас есть модель, свойства которой нам известны лишь теоретически и неизвестный рынок, малую толику свойств которого предполагается этой моделью эсплатировать. Есть эти свойства, или нет, точно не известно. Природа рыночных цен до конца также не ясна. Слишком много неопределенностей. Заменяем рынок СБ - теперь все его характеристики нам наперед известены. Тестируем модель на ней: ага, модель ведет себя не так, как этого требует СБ - и этому есть только одно объяснение, это сама модель, неточность или ошибка может быть только в ней и негде больше. Исправляем. Видим результат. Он соответсвует требуемому СБ - хорошо, модель соответсвует по крайней мере сама себе. Запускаем модель на реальных рядах. Сравниваем результат: различия и есть то, что нужно эсплатировать. Анализируем разницу, смотрим как на этом можно заработать, совершенствуем модель в сторону увеличения разницы между СБ и реальными рядами.
Я не отрицаю ТА, и болтологией не занимаюсь. Я высказался лишь о пременимости конкретных ТА и даже шире, любых моделей пытающихся прогнозировать рынок. Если модель делает прогноз там, где он принципильно не возможен, почему мы должны верить этой модели, там где прогноз возможен но не гарантирован?
И учтите, что само понятие "прогноз" имеет различные толкования ;)
Я не отрицаю ТА, и болтологией не занимаюсь. Я высказался лишь о пременимости конкретных ТА и даже шире, любых моделей пытающихся прогнозировать рынок. Если модель делает прогноз там, где он принципильно не возможен, почему мы должны верить этой модели, там где прогноз возможен но не гарантирован?
это точно болтология. Поток сознания:
1. где и почему прогноз принципиально не возможен? На основании чего такой вывод?
2. во всех стохастических системах прогноз возможен, но не гарантирован. Это ж не детерминированные системы!
Не разменивайтесь по мелочам и не вдавайтесь в общенаучные дебри - оно не ваше. Сконцентрируйтесь на главном - то есть отдельные методы ТА применимы, а отдельные бесполезны? Какие?
Любые модели прогнозные на рынке бесполезны? А что тогда делать надо если не прогнозировать?
Конкретный вопрос - что должна делать модель на рынке что бы получить прибыль, если не прогнозировать?
Требование нормальности - это Ваше требование, а вообще его нет.
Вы заблуждаетесь. Задайте себе вопрос: Откуда следует, что прогноз "принципильно не возможен"? Ответ будет таков: это следует только из предубеждения. "Этого не может быть, потому что не может быть никогда" ;)
И учтите, что само понятие "прогноз" имеет различные толкования ;)
Это следует из того, что мы специально подготавливаем такие данные, где прогноз принципиально невозможен. Идем в казино, записываем 1 000 бросков шарика - мы подготовили данные. Если зеро или что-либо еще будет выпадать чаще, чем это может быть, значит причина только в одном - в колесе рулетке. Либо оно кривое, либо это махинации учредителей. Ищем наше идеальное колесо - нашли, пытаемся сделать прогноз на нем, - не получается. Натравливаем нашу систему на это колесо, если она садится играть, значит она видит закономерности так где их нет, значит то, что она видит не уникально и свойственно не только для какого-то неслучайного процесса, а для вообще всего, что можно изобразить в виде графика, а потому не может являться тем, что мы можем идентифицировать и использовать а следовательно и заработать.
Это следует из того, что мы специально подгатавливаем такие данные, где прогноз принципиально невозможен. Идем в казино, записываем 1 000 бросков шарика - мы подготовили данные. Если зеро или что-либо еще будет выпадать чаще, чем это может быть, значит причина только в одном - в колесе рулетке. Либо оно кривое, либо это махинации учредителей. Ищем наше идеальное колесо - нашли, пытаемся сделать прогноз на нем, - не получается. Натравливаем нашу систему на это колесо, если она садится играть, значит она видит закономерности так где их нет, значит то, что она видит не уникально и свойствено не только для какого-то неслучайного процесса, а для вообще всего, что можно изобразить в виде графика, а потому не может являтся тем, что мы можем идентифицировать и использовать а следовательно и заработать.
при чём здесь казино?... Такое сравнение неправомерно.
Я не сравниваю рынки с казино. Я не утверждаю что рынки=казино, более того, я знаю что это не так. Но если это не так, то нам требуются методы способные это доказать, идентифицировать разницу между ними и построить торговую модель генерирующую прибыль на основе этой разницы. Если предполагаемый метод извлечения прибыли не может даже различить казино от неказино, то как он будет извлекать прибыль? Где гарантия того, что он по ошибке не усядится за стол с рулеткой, вместо того, что бы сесть за печатный станок денег?
з.ы. Вы кстати обещали посодействовать в доводке Херста до ума. Много времени уже прошло. Просто боюсь, придется обращаться к каким-нибудь эконометристам, а этого бы не хотелось, - мне трудно с ними общатся и потеме крайне мало людей этим интересуются.