Обсуждение статьи "Создание нейросетевых торговых роботов на базе MQL5 Wizard и Hlaiman EA Generator" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По выделенному, вот тут не вводите читателя в блуд, GA не является реализацией НС, GA это метод оптимизации.
Наоборот я стараюсь чтобы читатель не заблудился, поэтому ни в какие дебри его не увожу в.т.ч. с генетическим алгоритмом.
Вы наверное не заметили в выделенном, что там стоит "или"(||), а не "и"(&&), хотя и во втором случае серьезной ошибки небыло бы, поскольку НС и ГА уже срослись, вы еще не слышали - NEAT, эволюционные нейросетевые модели, погуглите - это интересное и относительно новое направление.
Однако не смотря на то, что теория НС - это интересно и познавательно, предлагаю всем желающим подискутировать, обратиться к соответствующим веткам на этом форуме, где в контексте уже накопленной информации, мы это сможем делать более конструктивно.
А в данной ветке предлагаю сконцентрироваться именно на автоматизации и создании торговых роботов, поскольку эта тема, сама по себе является достаточно важной и заслуживает отдельного рассмотрения, тем более, что именно она обозначена в топике.
Возможно кто то уже имеет нейросетевых роботов собственной разработки или скачал и сгенерил их с помощью описанного в статье метода, давайте сравнивать, критиковать, тестировать, анализировать и.т.д. и.т.п.
Вот какраз я, читателя ни к чему плохому и не увожу в.т.ч. с генетическим алгоритмом.
Вы наверное не заметили в выделенном, что там стоит "или"(||), а не "и"(&&), хотя и во втором случае серьезной ошибки небыло бы, поскольку НС и ГА уже срослись, вы еще не слышали - NEAT, эволюционные нейросетевые модели, погуглите - это интересное и относительно новое направление.
Однако не смотря на то, что теория НС - это интересно и познавательно, предлагаю всем желающим подискутировать, обратиться к соответствующим веткам на этом форуме, где в контексте уже накопленной информации, мы это сможем делать более конструктивно.
А в данной ветке предлагаю сконцентрироваться именно на автоматизации и создании торговых роботов, поскольку эта тема, сама по себе является достаточно важной и заслуживает отдельного рассмотрения, тем более, что именно она обозначена в топике.
Возможно кто то уже имеет нейросетевых роботов собственной разработки или скачал и сгенерил их с помощью описанного в статье метода, давайте сравнивать, критиковать, тестировать, анализировать и.т.д. и.т.п.
Ага, те по сути говорить не желаем. Ну не больно то и хотелось.
Апайте свою рекламную тему сами. Оревуар.
Ага, те по сути говорить не желаем. Ну не больно то и хотелось.
Апайте свою рекламную тему сами. Оревуар.
Почему же не желаю, наоборот я предложил продолжить дискуссию там, где она уже ведется несколько лет, чтобы не начинать тут всё с нуля и не повторяться.
Если конечно у вас есть что-то новое по этой теме, или вы просто ищете место, где повысить свой рейтинг, копипастингом тех НС обсуждений.
А в общем то - по сути я считаю, что теоретические обсуждения НС для трейдеров полезны исключительно в образовательных целях и я категорический противник кустарных реализаций, потому что ИМХО подавляющее большинство отрицательного опыта торговли с помощью таких реализаций, на самом деле не имеют никакого отношения к НС, а обусловлены банальными ошибками в разработке.
То есть моя попытка, немного скорректировать направление обсуждения, продиктована стремлением повысить его полезность, именно для практических целей.
Всем спасибо за участие в обсуждении и отзывы, кто интересуется детально посмотреть сигналы тестового советника Hlaiman EA Generator 007 -
Логин : 1512007
Пароль : a3mlnkj
сервер : MetaQuotes-Demo
я к примеру с радостью бы посмотрел месяцок за реалом. Тогда будет хоть какое то понятие профитности системы, но не на демо. Неужели нет лишней сотни баксов чтоб запуститься 0.01 лотом с 500 плечом ??? А демо это демо, как не крути и верить ему нельзя!
Вы правы, оценку реальной прибыльности стратегии можно будет сделать только на реале, в торговых условиях конкретного ДЦ и мы постараемся запустить такой мониторинг, но только после окончания разработки и отладки дополнительного, высокочастотного SignalHFT модуля, о котором говорилось выше.
При этом для форвард теста, предварительной оценки эффективности стратегии, с точки зрения прогноза движения цены и точности при выдаче торговых сигналов, реал нам может только нарушить чистоту экспериментов, за счёт худшего чем на демо исполнения и отмены либо задержек при срабатывании ордеров.
Если же говорить об оценке перспектив самого высокочастотного трейдинга (HFT) на Forex, например экстраполяцией известных биржевых аналогов, то ИМХО можно выделить, как минимум три главных составляющих эффективной разработки стратегий - средства ускорения работы торговых алгоритмов, распараллеливание вычислений и компоненты для одновременной работы на различных торговых площадках.
На сегодняшний день в MQL5 уже имеются функции для быстрой торговли Async, поддержка OpenCL, сейчас MQ адаптируют быстрый MQL5 на платформе MT4, мы так же занимаеся разработкой новых компонентов HFT движка для Hlaiman EA Generator.
В частности в дополнение к средствам мультитерминального взаимодействия для MT4 и MT5 в скором времени уже появятся новые плагины для интеграции Dukascopy, FXCM, MBT, Ninja, LiveTrade, что позволит трейдерам создавать комплексные, мультиплатформенные, многомодульные стратегии.
Элементы распределения вычислений и распараллеливания присутствуют и в нейросетевых роботах по данной статье. В разделе выводов указано, что советник и скрипт посылаемый на Hlaiman движок, выполняются асинхронно, а так же о возможности запуска терминала с советником и hlaim.exe с плагином на разных компьтерах с сетевым взаимодействием между ними. Если у вас есть два связанных по сети компьютера, вы можете это проверить. Для этого запустите hlaim.exe на одном из компьтеров, MT5 терминал на другом, а в настройках нейросетевого робота укажите сетевое имя того компьютера на котором запустили hlaim.
А для правильной работы нужно, чтобы на компьтере где запускается hlaim.exe существовал каталог одноименный каталогу MQL5\FILES терминала, а так же соответствующий советнику и символу файл данных обучения нейросети.
фопрос- возможно ли настроить обучение сети по прошлым прибыльным сделкам трейдера?
чтоб сеть отслеживала положение, значение и направленость используемых трейдером индикаторов и осцилляторов- с каким либо отклонением в значении- например 1-5%(настраиваемым)
так можно вычленить профитные сделки- например отсортировать их в п профита- и советник будет рекомендовать сделки в похожие моменты.
мне бы такой вариант пригодился.
и кстати- прогон советника по успешным сделкам любого трейдера- у которого общий результат положительный- и накопление результатов тестирования в памяти- с последующим апгрейдом этой памяти в другую нейросеть- тоже было бы уместно.
реализация- отсылка отчетов и алгоритма профитных сделок в центральную сеть- обработка- продажа или бесплатная рассылка апдейта мозгов сетки.
такие варианты возможны? мне было бы очень интересно поучаствовать в подобном варианте. если есть интерес- пишите .
фопрос- возможно ли настроить обучение сети по прошлым прибыльным сделкам трейдера?
чтоб сеть отслеживала положение, значение и направленость используемых трейдером индикаторов и осцилляторов- с каким либо отклонением в значении- например 1-5%(настраиваемым)
так можно вычленить профитные сделки- например отсортировать их в п профита- и советник будет рекомендовать сделки в похожие моменты.
мне бы такой вариант пригодился.
и кстати- прогон советника по успешным сделкам любого трейдера- у которого общий результат положительный- и накопление результатов тестирования в памяти- с последующим апгрейдом этой памяти в другую нейросеть- тоже было бы уместно.
реализация- отсылка отчетов и алгоритма профитных сделок в центральную сеть- обработка- продажа или бесплатная рассылка апдейта мозгов сетки.
такие варианты возможны? мне было бы очень интересно поучаствовать в подобном варианте. если есть интерес- пишите .
фопрос- возможно ли настроить обучение сети по прошлым прибыльным сделкам трейдера?
чтоб сеть отслеживала положение, значение и направленость используемых трейдером индикаторов и осцилляторов- с каким либо отклонением в значении- например 1-5%(настраиваемым)
так можно вычленить профитные сделки- например отсортировать их в п профита- и советник будет рекомендовать сделки в похожие моменты.
мне бы такой вариант пригодился.
и кстати- прогон советника по успешным сделкам любого трейдера- у которого общий результат положительный- и накопление результатов тестирования в памяти- с последующим апгрейдом этой памяти в другую нейросеть- тоже было бы уместно.
реализация- отсылка отчетов и алгоритма профитных сделок в центральную сеть- обработка- продажа или бесплатная рассылка апдейта мозгов сетки.
такие варианты возможны? мне было бы очень интересно поучаствовать в подобном варианте. если есть интерес- пишите .
Если я правильно понял ваши вопросы - о возможности обучения нейросоветников по конкретным результатам торговли и об объединении сигналов, для комплексного использования множества нейросетей.
1. Для обучения по результатам торговли, достаточно просто нанести их на график цены, в МТ5 это контекстное меню - \Показать на графиках\Добавить все сделки, далее всё как описано в статье.
Однако, нужно заметить, что нейросеть обучаться непосредственно на паттернах ценового графика, а не на производных от него индикаторах теханализа, которыми обычно пользуются трейдеры.
2. Для объединения сигналов нескольких нейросетей, в МТ5 советнике м.б. включено необходимое количество модулей сигналов, а в МТ4 советнике, подключено необходимое количество нейрофильтров с указанием правил логического их суммирования.
В отношении МТ5, руководство MQL5 Wizard, содержит подробную инструкцию, подключению модулей сигналов и вы можете сами это опробовать.
В отношении МТ4, поместил в приложение конкретный пример советника, обученного по EURUSD H1, c использованием фильтра по EURUSD H4.
Не смотря на то, что этот советник был создан и обучен еще в марте текущего года, контрольная копия до сих пор размещена в ветке форума - прогон тестера за минувшее полугодие, который сейчас можно рассматривать как форвард тест, показывает прибыльность.