Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 100
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
обсудить то можно в другой ветке. А результаты есть (отчёт, мониторинг)?
Это уж точно -- в этой ветке и обсуждать то нечего...
Ну а результат, конечно же, есть. Не было бы результата, - врать не стал бы. На основании результатов и сделаны расчёты, правится модель, определяются технические параметры.
Давай так: я продолжаю делать свой эксперимент -- 10 месяцев впереди -- если по ходу дела возникают какие-то вопросы, то я объясню, поясню... Но, согласись, объяснять, что такое производная - это было бы слишком... Т.е. предполагается некоторый базовый багаж знаний.
Да, чтобы разобраться, необходимо приложить некоторые, и порой немалые, усилия, и проделать определённую работу по осмыслению. Но такую работу по осмыслению я проделать за кого-то не смог бы, даже если бы и захотел.
Олег, мне не надо объяснять, что такое производная. С ТАУ знаком в объеме, достаточном для понимания того, что Вы нарисовали. Так что по поводу базового багажа знаний - это точно не ко мне.
Я просто указал, что никакой конкретики (модели чего-то) я в той ветке не увидел. И не только я.
Это просто голые схемы (см. мой предыдущий пост, я там еще и вопросы задал, на которые Вы не ответили).
Олег, мне не надо объяснять, что такое производная. С ТАУ знаком в объеме, достаточном для понимания того, что Вы нарисовали. Так что по поводу базового багажа знаний - это точно не ко мне.
Я просто указал, что никакой конкретики (модели чего-то) я в той ветке не увидел. И не только я.
Это просто голые схемы (см. мой предыдущий пост, я там еще и вопросы задал, на которые Вы не ответили).
нет-нет.. о производной - это не тебе... это образное высказывание... хотя адресат не замедлил проявиться :)))))
Ну что ж, голые так голые... Для меня, однако, они наполнены вполне определённым смыслом.
Ну что ж... На этом и закончим...
Это уж точно -- в этой ветке и обсуждать то нечего...
Ну а результат, конечно же, есть. Не было бы результата, - врать не стал бы. На основании результатов и сделаны расчёты, правится модель, определяются технические параметры.
а где они (стейты, мониторинг)?
Вообще, "интересная" логика у некоторых индивидов -- ежели результат - говно, то это принимается за норму....
Скажем так, это не вызывает подозрений. А вот 70 000% сильно вызывают. Странно даже как-то.
Это потому что вокруг не джентльмены.
Скажем так, это не вызывает подозрений. А вот 70 000% сильно вызывают. Странно даже как-то.
ded и больше обещал ;)
Хочу вернуть топик к истокам.
Исходные сведения к топику изложены в двух статьях:
Анализ статистических характеристик индикаторов
Эконометрика: прогноз на один шаг вперед
Была предложена модель следующего вида:
EURUSD hp1(-1 to -2) hp1_d(-1 to -1) eq1_hp2(-1 to -3) eq1_hp2_d(-1 to -4)
в которой hp1 - это индикатор Ходрика-Прескотта от 1/DX, где DX - индикатор доллара.
hp1_d - остаток = 1/DX - hp1
eq1_hp2 - это индикатор Ходрика-Прескотта от остатка = 1/DX - (hp1(-1 to -2) + hp1_d(-1 to -1))
eq1_hp2_d - это остаток от предыдущего сглаживания.
в скобках указаны лаги (предыдущие бары). Т.е. модель использует значения 2, 1, 3 и 4 баров соответственно.
Неделю проводился прогноз по этой модели, который показал положительные результаты 5 к 2.
Затем я выложил результаты тестирования в EViews. Повторяю здесь этот результат:
В этой табл. приведены свойства модели:
R-квадрат - качество подгонки модели к котиру, если = 1, то совпадает
S.E. регрессии - ошибка подгонки регрессии к котиру. Если брать 4 знака после запятой, то п\видим ошибку от 11 до 55 пипсов.
LM АКФ - показывает вероятность отсутствия авторегрессии в остатке. Красным, где мы не может отвергнуть гипотезу, что автокорреляция отсутствует, т.е. она имеется
Следующие два столбика: тесты на наличие гетероскедастичности в остатке от модели. Показывает вероятность отсутствия. В табл. показаны результаты оптимизации и при необходимости было проведено моделрование гетероскедастичности, т.е. мы не видим, была ли она изначально в остатке.
Тест RESЕT - вероятность отсутствия ошибок спецификации: пропущены переменные, ошибка функциональной формы, корреляция с ошибкой (с остатком)
Мах Prob C - максимальная вероятность равенства нулю коэффициентов уравнения регрессии.
Лямбда Н1 -Н2 - это величина лямбды для индикатора Ходрика-Прескотта.
последние два столбика - это количество лагов в модели. Применялась адаптация и мы видим, что сдвиг на один бар приводит к изменениям количества лагов. Критерием отбора были: мин LM АКФ и мин Prob C
Сводная результаты следующие:
Мы имеем удивительные результаты внутри выборки и более чем скромные вне выборки. Величина профит фактора в 1,22 не должна нас обнадеживать, так как она может отжать конкретное движение котира. Более объективным является профит фактор в наблюдениях = 0.77, который показывает, что из 40 сделок (сделка на каждом баре) 22 были убыточными, а 17 прибыльными.
Какова проблема?
Обычный подход к ТС: создали, прогнали в тестере, плохой результат - модернизируем. Что менять - не известно.
Идея:
А нельзя ли найти какие-либо свойства ТС, которые могли быть эталоном и по значения которых можно было бы судить о качестве ТС до ее тестирования. Т.е. - тестируем только "хорошую" ТС. Я уверен, что тестер может показать хорошие результаты для неработоспособной ТС.
Предлагаю прекратить визг неучей о том, что эконометрика - это плохо и только по этому не надо обращать на нее внимание. Имеются конкретные инструменты. Они показаны в таблице. Что можно выжать из конкретных инструментов для конструирования "правильной" ТС? Давайте вспомним: прежде чем ездить на авто, надо удостовериться, что она исправна. К ТС у нас отношение другое - исправность определяем по сливу депо.
По прежнему готов реализовывать предложения в EViews и выкладывать результаты.
faa, как я понял в сухом остатке у Вас имеются 40 прогнозов и 40 результатов по этим прогнозам. Нельзя ли для наглядности сделать отдельную табличку - |номер п/п | котир-прогноз | котир-результат| а то обилие цифирек немного запутывает.
KOTIR_D - приращение котира
FORECAST_IN - прогнозирование внутри выборки, т.е. подгонка для всей выборке, а потом прогноз внутри - типичное заглядывание вперед
FORECAST_OUT - прогнозирование на шаг вперед вне выборки, т.е. подгонка модели на выборке (40 наблюдений), а прогноз 41 наблюдения. Так как это все равно на исторических данных, то могу сравнить с фактом
RESULT_IN и RESULT_OUT - посчитаны результаты. "-" - это убыток.
Вся выборка - 5000 отсчетов (читайте внимательно), и я смотрел корреляцию для первых 500 отсчетов. Trolls, - подсчитано все правильно. Для других вариаций длины и временного интервала АКФ будут другие, что Вы и наш эконометрист показали. не беспокойтесь, займите себя чем нить полезным.
Ты бы и сам внимательнее читал что у тебя спрашивают. Ты показал не всю АКФ, а только первые 500 отсчетов, хотя выборка была больше. Я про это и спрашивал.
Покажи всю, все 5000 отсчетов. Мне просто интересно какой она будет иметь вид (по моим исследованиям порядка 90% это модель колебательного звена, если конечно сделать правильную обработку, хотя можно и не делать...).