Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 96

 
Mathemat:

То же самое делает топикстартер, но никакого особого отношения к эргодичности это не имеет. И этого явно недостаточно.

Всё, у меня к Вам больше вопросов нет.

Алексей, а ведь Demi абсолютно прав.
 
В чем прав?
 
avtomat:

faa1947, почему ты так держишся за этот EViews? Чуть ли не молишься на него... И преподносишь как нечто совершенное и достойное всяческого и безусловного подражания. Эдакое руководство к действию... Непонятно мне... Неужели этим исчерпываются все твои знания? Может, подсказать литературу?

Кстати, ты так и не ответил на мой вопрос: какие теоретические положения метода пространства состояний тебе не ясны? Ведь, чтобы доходчиво объяснить, мне надо сообразить, с какого места начинаются сложности, а что достаточно и вскользь упомянуть.

Выше в топике я писал в силу своего понимания, но ты не ответил.
 
Mathemat:

То же самое делает топикстартер, но никакого особого отношения к эргодичности это не имеет. И этого явно недостаточно.

Всё, у меня к Вам больше вопросов нет.


Суть моих утверждений состояит не в том, правильно ли делает что-либо топикастер или нет. Суть состоит в применимости методов мат статистики для нестационарных и неэргодических рядов в общем.

А эти экономические временные ряды - нестационарны и неэргодичны. И тут какой пакет для обработки данных не применяй - толку нет.

Адаптивные методы - может быть, но то применение что я видел толку ощутимого не давало.

Есть попытки применять адаптированные методы для нестационарных рядов = нейросети + нечетко-логические схемы. Примеры были такого применения для товарных рынков.

 

К этим экономическим рядам статистику тоже можно применять, только с умом.

Я всего лишь сказал, что Вы предлагаете делать то же самое, что и топикстартер. Но даже faa признал, что этого недостаточно.

И без разницы, как мы их обзовем, - адаптивными или как-то иначе. В любом случае статистика должна оставаться основой. Методы статистики, кстати, не обязаны быть классическими. Это может быть и что-то новенькое - скажем, байесов подход.

 
Mathemat: Но даже faa признал, что этого недостаточно.
Недостаточно для изложенной модели, которая примитивна, плохо обоснована и не использует и сотой доли эконометрики.
 
Mathemat:
В чем прав?
Вот надо тебе переправиться на другой берег реки широкой. Ты знаешь, что для этой цели существуют мосты. Ищешь мост, и верно - надо найти мост и спокойно переправиться через реку. Но вот беда - нет моста, ни поблизости ни вдалеке. Ну что тут делать... А на другой берег надо попасть во что бы то ни стало. А в той местности живут люди, и подсказывают они тебе, что у них здесь отродясь мостов не было, сколько ни ищи. А переплывают они через речку на плотах. И тебе предлагают построить свой плот, да и использовать его для переправы. Но ты говоришь: - "Нет! Это не правильно. Не правильная будет переправа. А чтобы переправа была правильной должен быть мост!" -- Так тебе нужен мост или всё же другой берег реки?
 
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?
 

Mathemat:
А поконкретнее, Олег? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi?

Мне как то неудобно, надо ответить:

1. эконометрика - это способ применения стат методов для экономического прогнозирования. Никаких "своих" и "оригинальных" методов нет.

2. изучаемые ряды являются неэргодическими и нестационарными и для такого рода рядов подавляющее большинство методов мат статистики неприемлимо.

3. как эти ряды не преобразовывай, как их не насилуй - они так и остануться нестационарными и неэргодическими.

4. можно выделить дет составляющую и шум, а потом из шума еще составляющую и еще более шумный шум, а потом шум преобразовать, и потом его растлить, напоить, отрубить ему руки и ноги и сжечь - все равно ряд остается нестационарным и неэргодическим.

Вывод: если ряд нестационарен и неэргодичен, то на любом участке этого ряда можно получить его стат характеристики и закономерности, которые полностью и неожиданно изменятся через короткий промежуток времени, что полностью сводит на нет прогнозные характеристики найденных закономерностей.

Внимание: в написанном мною нет абсолютно ничего нового. Все это можно в более полной и менее корявой форме прочитать в многочисленных учебниках и монографиях.

 

В общем и целом не согласен. Начиная с п. 2. Сами ряды - да, именно такие, но некоторые их преобразования могут таковыми оказаться.

С другой стороны, ряд возвратов обычного винеровского процесса с независимыми приращениями и гауссовыми приращениями является и стационарным, и эргодическим. Тем не менее это не поможет нам работать на самом процессе и извлекать регулярную прибыль.

Короче, все равно засада (это не паника, к засадам уже давно привык).

Самое главное - найти конкретные отклонения от мартингальности и вот их и юзать. Но тогда без содержательной модели (со смыслом) не обойтись.

Игрища с регрессиями, лишенными содержательности, не имеют никакого смысла.