Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 8

Новый комментарий
 

lasso:

......

давайте сюда выложим результаты оптимизации советника на МА, входящего в поставку MT4, (или любого другого, не вопрос)

а вы попробуете отобрать "хороший сет".

....
Есть оно маленькое но. Хрень оптимизировать нельзя. В смысле можно но без толку. Нужна "плодотворная дебютная идея" ))
 
lasso:

Конструктив:

давайте сюда выложим результаты оптимизации советника на МА, входящего в поставку MT4, (или любого другого, не вопрос)

а вы попробуете отобрать "хороший сет".


Это не конструктив, а передергивание) Помимо хорошего сета, должна быть осмысленая робастая система и машка из поставки МТ4 в их число не входит.
 
Avals:
нет, отчаяния не было - было реинвестирование)) Но согласен, что это доказательство личного характера. Просто как не крути, но всё равно сведётся к проверки на истории. Даже риал-тест это уже история)) И со статистикой по-любому столкнетесь, если хотите получить статистическое преимущество а не угадайку :)

Я бы сказал, что это доказательство разового характера. Был аналогичный случай на памме А..ри например, за 3 месяца удалось поднять 11000% насколько помню.

Что касается стат. преимущества, оно должно быть, но не на основе бэктестов.

 
OnGoing:

Я бы сказал, что это доказательство разового характера. Был аналогичный случай на памме А..ри например, за 3 месяца удалось поднять 11000% насколько помню.

Что касается стат. преимущества, оно должно быть, но не на основе бэктестов.


тогда это просто преимущество - не статистическое :)
 
Avals:

тогда это просто преимущество - не статистическое :)
Инсайд ))
 
OnGoing:

Я бы сказал, что это доказательство разового характера. Был аналогичный случай

)))

В чем проблема то признать это доказательмтвом ?

 
lasso:

ИМХО.

1) Оптимизируемая ТС должна работать постоянным лотом.

2) Не более одной позиции в один момент времени, иначе это по факту уже две ТС или более.

1) Условие подойдет не для всех ТС. В некоторых ТС изменение объема ордера может не являться частью ММ.

2) Не обязательно две и более ТС. Пример: сигнал на вход получаем на каждом баре, но у ордеров есть TP и SL, таким образом в рынке будут одновременно несколько ордеров, при чем в рамках одной ТС.

//////////////

Предлагаю в качестве критерия отбора параметров из числа уже полученных оптимизированных такой:

a) если объем ордеров постоянен то:

K=Pпр/Sуб.сер.

где:

Pпр - процент прибыльных сделок из общего числа; Sуб.сер - максимальная серия убыточных сделок

б) если объем ордеров "плавающий (см. п.1), то:

K=Av/Sуб.сер.

где:

Av - среднее значение прибыли сделок; Sуб.сер - максимальная серия убыточных сделок


естественно, чем K больше, тем лучше.

 
Avals:

тогда это просто преимущество - не статистическое :)
Не все так просто, друг мой) но об этом позже...
 
OnGoing:
Не все так просто, друг мой) но об этом позже...

Когда ?
 
lasso:

Конструктив:

давайте сюда выложим результаты оптимизации советника на МА, входящего в поставку MT4, (или любого другого, не вопрос)

а вы попробуете отобрать "хороший сет".

Если обнаружится выявление правильности методов отбора, допустим за 10 попыток, тогда закодим это дело. "Автооптимизатор" уже есть.

Это не конструктив. Смысл подгонять штатный машечный советник?

Давайте я вам рандомный ряд настругаю, а вы под него так машку подгоните, чтоб она этот самый рандом в плюс на ООС торговала.

123456789101112131415...19
Новый комментарий