Попытки отличить реальную накрутку обьема по валюте от илюзорной и распознавание одновременности хода пар. - страница 4

Новый комментарий
 
trol222:
Разные дц используют свои удобные для них фильтры, так что для анализ надо использовать одного дц котиры.
при резком движении можора кпримеру евро доллар всплеск тикового потока естественно выростет выростет он и у низко ликвидной пары скажем Eur/DKK или USD/DKK или у них обоих (либо будет всплеск по амплитуде ) и соразмерность в этот момент амплитуды движения и числа тиков разная


Для анализа мне важны более надежные источники информации, коими является цена, фундаментальные данные... и слухи.

Да, да и слухи.

Возможно и тиковый "объём" в некоторых случаях можно использовать, но лично мне кажется это очень сомнительной идеей.

 

Это евро/бакс обычная скорость изменения цены расчитанная для разных периодов по формуле в экселе =((B128-B1))/(КОРЕНЬ(128*128+(B128-B1)*(B128-B1))) надо бы еще частот добавить

интересны участки где скорости выстраиваются в горизонталь. После чего появляется какая никакая вероятность войти в этот момент в сделку практически без просадки.

идея построить тоже самое + ускорения, но отдельно для положительных приращений цены и отрицательных . только в формуле поменять

=((B128-B1))/(КОРЕНЬ((кол-во полож-х изменений за период, а не число отсчетов в периоде)^2+(B128-B1)*(B128-B1))), так что кол-во (выделенное ) при скажем одной и тойже глубине от бара к бару будет менятся и так в разных глубинах.


евроена

долар ена

Ну и так еще пар для 10 - долго вставлять...

 
Исходя из понятия одновременности хода пар при вливании ... задумался о именно раздельном приросте положительных свечей и отрицательных и попытке рассмотреть сонаправленное изменение скоростей (или скорости изменения плотностей между скоростями различной глубины) на парах кластера
 
вообще правельнее наверное это на тиках применит.ведь именно на тиках можно посмотреть скорость изменения цены от скорости интенсивности потока
 

При вливании в евро через другие валюты( скупка кпримеру евро за другие валюты) не значит что вот в какойто момент единовременно все пары с евро начнут рости.... вливания производят не явно- помногу малыми лотами, плюс еще и на низколиквидных валютах надо собрать сначала предложения которые можно реализовать (на что надо время)(то что обьемы вливаней через разные пары разный думаю понятно) .Возможно на низколиквидных парах вливания начинаются чуть ранее всилу более длительного времени на сбор предложений по сделкам и в силу их низколиквидности. Предложения по расчету кривых,показывающих данные изыскания если кто желает принимаются))))

Копаем дальше ..... наблюдения дальше выложу. Кстати кто желает высказатся - не стесняемя....
 
trol222:


идея построить тоже самое + ускорения, но отдельно для положительных приращений цены и отрицательных . только в формуле поменять

=((B128-B1))/(КОРЕНЬ((кол-во полож-х изменений, а не число отсчетов в периоде)^2+(B128-B1)*(B128-B1))), так что кол-во (выделенное ) при скажем одной и тойже глубине от бара к бару будет менятся и так в разных глубинах

Возможно что проявится при таком раскладе между парами скажем евроены и долар ены ведь разница их косинусов углов изменения должна быть равна косинусу угла изменения евро доллара, насамом деле будут расхождения

 
Можно рассматреть также отдельно скорость роста положительных изменений и скорость роста появления полохительных изменений, также и для отрицательных
 
 
 
Немного отвлекусь навремя от темы .. ктонибудь рассматримал такой подход в мультивалютном анализе- многомерное преобразования фурье, методы построения .... Наткнулся на интересную динамическую картинку както давно, вот вспомнил, еслинайду щас выложу и обьясню мысля свою))
12345678
Новый комментарий