Попытки отличить реальную накрутку обьема по валюте от илюзорной и распознавание одновременности хода пар. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Черт, написал обстоятельный ответ - и все пропало, когда надавил на батон "Добавить комментарий". Это из-за слишком малого времени сессии.
Короче, аналогия с шариком очень хороша, из статтермодинамики. Вот и смотрите на систему статистически-термодинамически. Тиковые объемы... это, конечно, неплохо, но ничего существенного о движняке они Вам не скажут: большой тиковый объем может быть как на тренде, так и во флэте. Лучше смотреть на приращения курсов за определенное время (скажем, за период ТФ), это будет информативнее.
Теперь - кратко по существу. Закодируйте движняки пар одним из трех классов:
-1 - сильное движение вниз,
0 - слабое движение,
+1 - сильное вверх.
Границы между движениями лучше вычислять по квантилям вероятностного распределения возвратов, разбив его на три квантиля. Или просто от балды, если лень.
Учтите положение анализируемой валюты в паре, чтобы поставить ее в правильный класс. Скажем, если анализируете франк, а пара USDCHF сильно растет (+1), то франк падает, т.е. будет класс -1 по франку.
Дальше составьте вектор состояния газа. Допустим, если у нас девять чифопар, то получатся, скажем, такие цифры: <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Это - микросостояние газа, в котором на каждой позиции стоит класс конкретной пары. Все возможные микросостояния газа равновероятны.
Макросостояние газа - это совокупность эквивалентных микросостояний. Для макросостояния газа в этой последовательности на самом деле порядок этих цифр неважен. Важны только количества разных классов. Вот тут и получаются разные вероятности. Тут три +1, два -1 и четыре 0. Что-то очень похожее на флэт по чифу, кстати. Так оно и есть. Флэт - это обычно самое вероятное макросостояние.
Термодинамическая вероятность этого макросостояния (число эквивалентных микросостояний - см. подчеркнутое) считается через факториалы: 9!/(2!*3!*4!)=1260. (Кстати, самое вероятное макросостояние - это идеальный флэт по чифу: 9!/(3!*3!*3!)=1680. Идеальный флэт в данном случае - это три +1, три 0 и три -1).
А, скажем, микросостоянию <+1,+1,0,+1,+1,+1,+1,0,+1> отвечает макросостояние с термодинамической вероятностью 9!/(7!*2!)=36. И это макросостояние, как видим, в 35 раз менее вероятно, чем предыдущее макросостояние. Оно в действительности очень похоже на тренд.
Тренд - редкое макросостояние. Тренд по паре - это интересная хреновина, но достоверно он регистрируется только с учетом многовалютности. Тренд можно надежно зарегистрировать только по валюте. Флэт - более хитрая штука, т.к. более сложная. Флэтов на самом деле несколько типов, но об этом распространяться не буду.
Кстати, если взять логарифм термодинамической вероятности, то получится почти энтропия. Меня эта энтропия, наверно, будет всю жизнь преследовать: то информационная (в ветке о feature selection), то физическая :).
Дальше копайте сами. Будут возражения или интересные мысли - пишите в личку. Только, пожалуйста, не задавайте идиотских вопросов о том, что такое квантиль, как вычисляется факториал или почему вероятность считается через факториалы. Вы не похожи на человека, которому нужно приносить все на тарелочке с голубой каемочкой. Попробуйте прочитать этот бред несколько раз и осмыслите его. Мне на кристаллизацию этой хрени в моске потребовалось несколько месяцев.
P.S. Можно было бы замутить тут что-нибудь совсем бредовое о фазовых переходах (газообразных/жидких/мертвых флэтах и кристаллических трендах), но для первого изложения и этого хватит. Ну и, конечно, тут тоже предостаточно подводных камней.
Вы не против, если я присоединюсь к дискуссии? Что-то интересно становится.
Кстати, да, уменьшение времени сессии на форуме добавляет веселья в общую картину.
Вектор состояния валюты, предложенный Алексеем имеет информационную энтропию - в предположении о равновероятностных исходах его состояний - 14,26466 бит. Но, по видимому, функция плотности вероятности его состояний не равномерна, значит энтропия будет меньше.
Как формализовать тренд в такой постановке? Сумма элементов больше нуля для восходящего тренда и меньше нуля для нисходящего?
Дальше, для меня вырисовывается такая обобщенная схема действий. Считаем вероятности событий тренд - тренд, причем учитывая знак, конечно. И переходим к прогнозированию тренда валюты.
Вы не против, если я присоединюсь к дискуссии? Что-то интересно становится.
Кстати, да, уменьшение времени сессии на форуме добавляет веселья в общую картину.
Вектор состояния валюты, предложенный Алексеем имеет информационную энтропию - в предположении о равновероятностных исходах его состояний - 14,26466 бит. Но, по видимому, функция плотности вероятности его состояний не равномерна, значит энтропия будет меньше.
Как формализовать тренд в такой постановке? Сумма элементов больше нуля для восходящего тренда и меньше нуля для нисходящего?
Дальше, для меня вырисовывается такая обобщенная схема действий. Считаем вероятности событий тренд - тренд, причем учитывая знак, конечно. И переходим к прогнозированию тренда валюты.
проговаривая после каждого действия - я не сумасшедший ..... я не сумасшедший....)))
Не хотел кого то от земли оторвать своими постами. Смысл написанного мною ранее: вводим рабочую гипотезу, если есть тренд по валюте (по совокупности пар), он продолжится. Проверяем это на данных, формализуя понятие тренда в одном числе, и это число характеризует вектор движения пар, составляющих валюту. Далее проверяем насколько наша гипотеза жизнеспособна, открывая сделки на шаг вперед (например, все расчет на часовых барах и сделка открывается на один час) на всех парах.
Ниже буду писать мелким шрифтом, ибо в этот бред топикстартер не вкурил. Если он не против - будем продолжать бредить.
Тут у нас снова - ТИ, о которой мало кто хочет слушать :( Но теперь все даже еще накрученнее: здесь уже две разные энтропии - термодинамическая и информационная.
К вопросу о формализации: пока и сам не знаю. Если определить макросигнатуру как тупую сумму кодов (например, для <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> это 1), то трендом логично считать такое микросостояние, которое является представителем макросостояния с макросигнатурой, значимо отличной от нуля.
Еще раз о терминах:
Микросостояние - это вектор, в котором упорядоченно расписаны все коды валюты по всем парам. Это, например, <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Сигнатура этого микросостояния - это {-2,4,+3}, т.е. два -1, четыре 0 и три +1.
Микросостоянию всегда соответствует реальная ситуация на рынке, и наоборот. Вероятность абсолютно любого микросостояния - константа, в силу самого способа вычисления кодов (по квантилям), и она равна 3^(-9) для девяти пар. Но мы все хорошо знаем, что сильный тренд и обычный флэт - совсем не равновероятные состояния. Поэтому надо переходить к макросостояниям, чтобы считать вероятности.
Макросостояние - это совокупность всех микросостояний с идентичными сигнатурами (=эквивалентных). Здесь их очень много, но могу привести несколько из них, чтоб понятно было:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0> и т.п.
Макросостояние целиком определяется сигнатурой, в отличие от микросостояния. Макросостояние нужно для оценки вероятностей (это мне так кажется).
Переходы между эквивалентными микросостояниями (т.е. внутри одного макросостояния, с сохранением сигнатуры) происходят свободно и непредсказуемы.
Переходы между макросостояниями тоже непредсказуемы, хотя уже не так свободны.
Есть гипотеза, что термодинамическая энтропия макросостояния - характеристика, склонная к инерционности, т.е. о ней может иметь смысл говорить в смысле прогнозирования.
Вот один из самых странных примеров инерционности энтропии (термодинамической): иногда перед очень сильными новостями типа роликов бывает крайне жесткий флэт (мертвый штиль), когда почти все пары колеблются в пределах нескольких пипсов. Допустим, в некий момент это микросостояние <0,0,0,0,0,0,+1,0,0>, которому соответствует макросостояние с макросигнатурой {-0,8,+1}. Это весьма маловероятное макросостояние с вероятностью, раз в 130 меньшей вероятности типичного флэта {-3,3,+3}. Его т/д энтропия (логарифм числа эквивалентных микросостояний) равна ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2.20.
После объявления новости рынкет взрывается по баксу (допустим, бакс растет). Это, допустим, микросостояние <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Ему соответствует макросостояние {-0,1,+8}, т/д энтропия которого равна ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20, т.е. такая же!
Т/д энтропия не изменилась совершенно, хотя характер рынка поменялся кардинально. Зато кое-что все-таки изменилось: это макросигнатура. Была близка к нулю (мертвый штиль), а стала равной 8.
Думаю, что очень интересно было бы проследить, как с течением времени меняется микросостояние системы. Может быть, есть какие закономерности.
Это уже после логина?
Ниже буду писать мелким шрифтом, ибо в этот бред топикстартер не вкурил. Если он не против - будем продолжать бредить.
Тут у нас снова - ТИ, о которой мало кто хочет слушать :( Но теперь все даже еще накрученнее: здесь уже две разные энтропии - термодинамическая и информационная.
К вопросу о формализации: пока и сам не знаю. Если определить макросигнатуру как тупую сумму кодов (например, для <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> это 1), то трендом логично считать такое микросостояние, которое является представителем макросостояния с макросигнатурой, значимо отличной от нуля.
Еще раз о терминах:
Микросостояние - это вектор, в котором упорядоченно расписаны все коды валюты по всем парам. Это, например, <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Сигнатура этого микросостояния - это {-2,4,+3}, т.е. два -1, четыре 0 и три +1.
Микросостоянию всегда соответствует реальная ситуация на рынке, и наоборот. Вероятность абсолютно любого микросостояния - константа, в силу самого способа вычисления кодов (по квантилям), и она равна 3^(-9) для девяти пар. Но мы все хорошо знаем, что сильный тренд и обычный флэт - совсем не равновероятные состояния. Поэтому надо переходить к макросостояниям, чтобы считать вероятности.
Макросостояние - это совокупность всех микросостояний с идентичными сигнатурами (=эквивалентных). Здесь их очень много, но могу привести несколько из них, чтоб понятно было:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0> и т.п.
Макросостояние целиком определяется сигнатурой, в отличие от микросостояния. Макросостояние нужно для оценки вероятностей (это мне так кажется).
Переходы между эквивалентными микросостояниями (т.е. внутри одного макросостояния, с сохранением сигнатуры) происходят свободно и непредсказуемы.
Переходы между макросостояниями тоже непредсказуемы, хотя уже не так свободны.
Есть гипотеза, что термодинамическая энтропия макросостояния - характеристика, склонная к инерционности, т.е. о ней может иметь смысл говорить в смысле прогнозирования.
Вот один из самых странных примеров инерционности энтропии (термодинамической): иногда перед очень сильными новостями типа роликов бывает крайне жесткий флэт (мертвый штиль), когда почти все пары колеблются в пределах нескольких пипсов. Допустим, в некий момент это микросостояние <0,0,0,0,0,0,+1,0,0>, которому соответствует макросостояние с макросигнатурой {-0,8,+1}. Это весьма маловероятное макросостояние с вероятностью, раз в 130 меньшей вероятности типичного флэта {-3,3,+3}. Его т/д энтропия (логарифм числа эквивалентных микросостояний) равна ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2.20.
После объявления новости рынкет взрывается по баксу (допустим, бакс растет). Это, допустим, микросостояние <+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Ему соответствует макросостояние {-0,1,+8}, т/д энтропия которого равна ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2.20, т.е. такая же!
Т/д энтропия не изменилась совершенно, хотя характер рынка поменялся кардинально. Зато кое-что все-таки изменилось: это макросигнатура. Была близка к нулю (мертвый штиль), а стала равной 8.
Думаю, что очень интересно было бы проследить, как с течением времени меняется микросостояние системы. Может быть, есть какие закономерности.
Алексей что вы как маленький.... кчему эти понты с уменьшением шрифта... Я очень ценю ваши высказывания редкие по поводу моих мыслей и к вам не испытываю никакой агрессии или неуважения.....Просто если один человек знает что 2+2=4 а другой нет - не надо осуждать его за это я ведь в поиске....
Уж извините что необладаю остротой математических высказываний.....
ПС ради бога продалжайти бредить (в хорошем смысле)
Кстати еще бы картинок ваще супер было бы
Исправил шрифт в оригинальном посте.
С картинками проблема: энтропию (любую) не так просто визуализировать:)
Вот от Вас, Валера, картинки были бы крайне полезны: тема-то Ваша.