Попытки отличить реальную накрутку обьема по валюте от илюзорной и распознавание одновременности хода пар. - страница 3

 
avatara:

Так вот количество тиков ( кто то считает его объемом) по кроссу оказалось в единицу времени больше.

Уму не растяжимо.

Нормально. Просто у каждой пары количество тиков ("волантильность") свое, сравнивать их дело неблагодарное.

Я вот не так давно делал расчет объема для индексов валют, исходя из данных по парам. Результаты получились весьма неожиданными -- для индекса бакса объемы оказались одними из самых маленьких. И это совсем не значит, что у бакса маленькая волатильность.

Figar0:

Ну из того что я понял мне кажется пустое это все. Ничего это не даст. Как хрен разница сколько было сделок? Мелкие или крупные спекулянты сделали этот объем? А уж с тиками это вообще слабо коррелировано. С реальными объемами тоже, но они хоть о чем-то говорят.

Даст. Еще как даст. Если эту инфу узнать откуда-то :). Да и тиковые объемы могут дать инфу. Но блин тяжело.

 
ULAD:

Давайте разберемся с тиками.

Тик, насколько я понимаю, это факт изменения цены не более.

Изменение цены может произойти даже без совершаемых сделок,

например если никто не хочет продать инструмент по текущей цене выставляется более высокая цена и т.д..

Тики несут информацию об изменении цены, кол-ве изменений цены но никак не объёмов. Точка.

Нравится это кому или нет, но это так.

Р.s.

Если объёмом подразумевать кол-во тиков? Почему объём? Там бочка?

Представляю себе. Взял из бочки горсть тиков или добавил туда.


Я ж писал уже что тиковый обьем это не реальный обьем . Если бид не изменился то может изменится аск, для это надо использовать (аск+бид)/2 ну еще для правильного переворота пары для анализ - для анализа индекса какой либо пары для начала надо привести все пары этого индекса к общему виду USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (заменяем на USD/GBP)......

Про горсть естественно эта брошенная горсть не даст информации более чем уже есть, но как эту горсть можно бросить на спокойном рынке если цена не из менилась? сигнальных импульсов новых эта горсть не даст а тупо отсеится........и прочитайте еще раз вот это......при резком движении можора кпримеру евро доллар всплеск тикового потока естественно выростет выростет он и у низко ликвидной пары скажем Eur/DKK или USD/DKK или у них обоих, но думаю что на низколиквидной паре всплеск должен быть аномально больше иначе будут возникать ситуации арбитражей, чтобы их не было идет вынужденное для дц котирование (учащенное) - можно попробовать отсеить эти участки

 
sayfuji:
Согласен на все сто насчет бородатого велосипеда с квадратными колесами. Что касается кол-ва постов,то рреально немного напрягает.Просто пока мысль в идею не переросла,ее тяжеловато воспринять. Что касается вопроса присутствия конкретных торговцев на рынке,для этого есть СОТ. Что касается подсчета тиков,то тут пальцем в небо можно долго бить.Без обид,но напоминает: чую танк здесь закопан,на этом поле.А где именно и как глубоко неизвестно.


Еще как закопан...... для того и создал ветку потому что в поиске....если вам не интересно то можете просто не читать....без обид.

думаю еще на некоторых форумах запущу обсуждение мыслей чтобы более насыщенно было - здесь вяловато наверное будет

 
avatara:

Можете сами проанализировать.


К сожалению не получилось запустить у себя
 
На счет тиков и пипсовки...... считаю что тики нужны вовсе не для пипсовки....
Отойдем всторону от твалют .Представьте себе шар который внутри себя содержит множество молекул различных . Некоторые молекулы вылетают вперед и ударяют о стенки шара . И если давление ударов больше вправо- шар движется вправо, если влево- то влево....Понятно что на первый взгляд такие мелкие движения совершенно хоатичные.... Так вот если анализировать моменты таких вылетов молекул(ударов о стенки) и их продолжителость, то можно делать предположения о характере движения самого шара (продолжение движения или его остановки)
 
trol222:
На счет тиков и пипсовки...... считаю что тики нужны вовсе не для пипсовки....
Отойдем всторону от твалют .Представьте себе шар который внутри себя содержит множество молекул различных . Некоторые молекулы вылетают вперед и ударяют о стенки шара . И если

Давно давно я создал "грааль", НС работала с тиками и выдавала в тестере горы профита, но сливала при торговле.... Оказалось что НС просто "освоила" алгоритм генерации тиков тестером и нещадно этим злоупотребляла. Делов-то подумал я, собрал "нетестерные" тики и начал на них учить сеть, я вот тут выяснилось что НС оказалась не способна "понять" алгоритм реальных тиков ну просто абсолютно.

Те тики которые мы видим в МТ, да и просто на форексе, не имеют ничего общего не со сделками, не реальными объемами, не заявками, это просто некий индикатив котировочного автомата ДЦ с его фильтрами и ДЦшными заморочками и ничего более.

Вполне возможно если торговать на реальной биржевой площадке картина будет несколько другая. Несколько лет назад видел неплохого робота то ли на РТС, то ли ММВБ который по количеству сделок 10-20 в минуту работал именно с тиками, но да там тики реальные, объемы реальные, заявки видно и т.д.

 
Figar0:

Давно давно я создал "грааль", НС работала с тиками и выдавала в тестере горы профита, но сливала при торговле.... Оказалось что НС просто "освоила" алгоритм генерации тиков тестером и нещадно этим злоупотребляла. Делов-то подумал я, собрал "нетестерные" тики и начал на них учить сеть, я вот тут выяснилось что НС оказалась не способна "понять" алгоритм реальных тиков ну просто абсолютно.

Те тики которые мы видим в МТ, да и просто на форексе, не имеют ничего общего не со сделками, не реальными объемами, не заявками, это просто некий индикатив котировочного автомата ДЦ с его фильтрами и ДЦшными заморочками и ничего более.

Вполне возможно если торговать на реальной биржевой площадке картина будет несколько другая. Несколько лет назад видел неплохого робота то ли на РТС, то ли ММВБ который по количеству сделок 10-20 в минуту работал именно с тиками, но да там тики реальные, объемы реальные, заявки видно и т.д.


1- естественно надо самому еще фильтровать тики что бы анализировать не изменения работы фильтров дц а изменения цены

2- Ну что вы опять про пипсовку то не читали чтоли сообщение......причем тут 10-20 сделок в минуту....написал же характер изменения суммарного накопления таких мелких импульсов...

 
trol222:

2- Ну что вы опять про пипсовку то не читали чтоли сообщение......причем тут 10-20 сделок в минуту....написал же характер изменения суммарного накопления таких мелких импульсов...

Я не про пипсовку, а про информативность тикового потока. Есть она или нет, если нет - почему нет, если есть - где она есть и т.д.
 
trol222:


Я ж писал уже что тиковый обьем это не реальный обьем . Если бид не изменился то может изменится аск, для это надо использовать (аск+бид)/2 ну еще для правильного переворота пары для анализ - для анализа индекса какой либо пары для начала надо привести все пары этого индекса к общему виду USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (заменяем на USD/GBP)......

Про горсть естественно эта брошенная горсть не даст информации более чем уже есть, но как эту горсть можно бросить на спокойном рынке если цена не из менилась? сигнальных импульсов новых эта горсть не даст а тупо отсеится........и прочитайте еще раз вот это......при резком движении можора кпримеру евро доллар всплеск тикового потока естественно выростет выростет он и у низко ликвидной пары скажем Eur/DKK или USD/DKK или у них обоих, но думаю что на низколиквидной паре всплеск должен быть аномально больше иначе будут возникать ситуации арбитражей, чтобы их не было идет вынужденное для дц котирование (учащенное) - можно попробовать отсеить эти участки

Арбитраж может устранятся без тикового "объёма" путем изменения цены без частого изменения оной.

Это к примеру может быть фильтр ДЦ.

Элементарно все это можно наблюдать открыв тиковые графики разных ДЦ. (И если спред маленький можно на этом даже зарабатывать:) но мало и с большим риском) На личном примере 27 пунктов на 4х знаке был мах что забиралось.


 
ULAD:

Арбитраж может устранятся без тикового "объёма" путем изменения цены без частого изменения оной.

Это к примеру может быть фильтр ДЦ.

Элементарно все это можно наблюдать открыв тиковые графики разных ДЦ. (И если спред маленький можно на этом даже зарабатывать:) но мало и с большим риском) На личном примере 27 пунктов на 4х знаке был мах что забиралось.


Разные дц используют свои удобные для них фильтры, так что для анализ надо использовать одного дц котиры.
при резком движении можора кпримеру евро доллар всплеск тикового потока естественно выростет выростет он и у низко ликвидной пары скажем Eur/DKK или USD/DKK или у них обоих (либо будет всплеск по амплитуде ) и соразмерность в этот момент амплитуды движения и числа тиков разная