Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 65

 
Vadimcha:

Владимир? я ничем не обидел? )))

Зачем? Я вас тоже вроде как не обижал.
 

Офтопик удален (включая и мой коммент).

 
paukas:
Зачем? Я вас тоже вроде как не обижал.

и я подумал - незачем. тогда напрасно говорить так.

подобных работ на повторе несколько, и это не туфта.

 
Vadimcha:

и я подумал - незачем. тогда напрасно говорить так.

подобных работ на повторе несколько, и это не туфта.

Без мониторинга - туфта. Извините, но это так.
 
Vadimcha: подобных работ на повторе несколько, и это не туфта.

Вадим, да не в этом дело. Пусть даже не туфта. Ну несерьезно это...

Какими были просады эквити при таких сумасшедших входах, когда движуха менее 100 пунктов против позиции могла бы практически обнулить депозит? Или все позы сразу становились прибыльными (не считая минус спреда эквити при открытии)?

 
paukas:
Без мониторинга - туфта. Извините, но это так.

не вопрос, да, я понимаю.

тогда внесу ясность:

факт только в том случае, если замониторив, преследуется какая-то цель, связанная с мониторингом.

я преследую цели в трейде, всё остальное - туфта и есть, включая все игры в размеры, около рынка.

Владимир, чтобы правильно понять мою нагрузку, для подобной туфты (почему и среагировал, прочитав), попробуйте ради личного или спортивного интереса, раскачать стартовый счёт от 30 до 50 баксов, при стартовом залоге на единственную сделку, с размером заведомо больше половины указанной суммы. и кстати, на такие работы, заводятся намеренно не центовые счета, для ясности восприятия. я перечислил не все условия, реально преследовавшиеся в той работе, на которую возникла реплика.

возможно тогда излишние симпатии к тестеру, постепенно пропадут, а вот понимание неслучайности событий, лишь восстановится, в той или иной мере.

 
Vadimcha:

не вопрос, да, я понимаю.

тогда внесу ясность:

факт только в том случае, если замониторив, преследуется какая-то цель, связанная с мониторингом.

я преследую цели в трейде, всё остальное - туфта и есть, включая все игры в размеры, около рынка.

Владимир, чтобы правильно понять мою нагрузку, для подобной туфты (почему и среагировал, прочитав), попробуйте ради личного или спортивного интереса, раскачать стартовый счёт от 30 до 50 баксов, при стартовом залоге на единственную сделку, с размером заведомо больше половины указанной суммы. и кстати, на такие работы, заводятся намеренно не центовые счета, для ясности восприятия. я перечислил не все условия, реально преследовавшиеся в той работе, на которую возникла реплика.

возможно тогда излишние симпатии к тестеру, постепенно пропадут, а вот понимание неслучайности событий, лишь восстановится, в той или иной мере.

Понимаете, в данном случае пробовать надо вам. А нам наблюдать.

А цель ваша будет показать что не туфта.

 
Mathemat:

Вадим, да не в этом дело. Пусть даже не туфта. Ну несерьезно это...

Какими были просады эквити при таких сумасшедших входах, когда движуха менее 100 пунктов против позиции могла бы практически обнулить депозит? Или все позы сразу становились прибыльными (не считая минус спреда эквити при открытии)?

Алексей, я читаю ветку, интересно как продолжится диалог.

некоторые вещи, пока вызывают неоднозначную реакцию. потому и интересно.

насчёт серьёзно\несерьёзно, тоже прекрасно понимаю, но не стоит смешивать всё в одну кучу.

это не конкурсный сливайчик, с трейдчемпа, это другое.

однако, по вопросу: права на просадку, там просто не было. шаг в сторону от плана и рассчётов - слив.

 
Mathemat:

А-а, понятно, на какой шаг ты хочешь прогнозировать.

У меня задача скромнее - на один бар текущего ТФ.


Дело в том, что то, что я показал и есть свеча, бар. Так что я хочу спрогнозировать движение даже не на бар, а лишь его часть. Потому скромнее у меня.
 
Кстати, Алексей, ты не прокоментировал выложенные мной скрины. Про обоснование фрактальности рынка. Или ты считаешь, что возвраты взяты неправильно? Там явное экспоненциальное распределение. Лучшего обоснования фрактальной инвариантности не найти.