Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хм, почему правила на Ониксе, а вопрошаете тут?
ЗЫ: я уже привык к этому форуму - здесь некоторые участники могут разбросать свои светлые мысли на десяток топиков, собирал поиском воедино, но собрать Ваши посты по всему рунету...
Да не мои это, я лишь потребитель, коих в сети пруд пруди.
На ониксе презентация, сказал для тех, кто заинтересовался. Автор ушел оттуда лет эдак 5 назад. С тех пор ни построения, ни правила, ни интерпретация не изменились, стоят как Эверест.
И не вопрошаю я здесь, а предлагаю обсудить, поскольку заявлена тема применения ТИ.
Я и не призываю собирать мои мысли, ни к чему это.
Ок. Тогда почему в эконометрике речь идет о прогнозе следующего бара/шага? Постоянно - только один бар/шаг. А если прогноз на два и больше баров? И когда речь о прогнозе на один бар идет, то конкретная мат. модель имеется ввиду или в принципе о любом прогнозе утверждается. что далее одного бара его осуществимость приближается с каждым следующим шагом к нулю?
ОК, Николай, что тебе непонятно в первом посте топикстартера? Что тебя отталкивает, что ты не приемлешь?
Ну надоело мне отвечать на вопросы, в которых и вопроса-то нет...
Ну ладно, нормальные и независимые ошибки складываются примерно по sqrt(n). Рост есть, но даже не пропорциональный.
В том-то и дело, то ненормальные, а дай бог стационарные, или не совсем стационарные, зависимые или не совсем зависимые..... Ко всему имеются еще ошибки оцененных параметров модели.
Но это пошло конкретика, не доступная при торговле по патернам.
В том-то и дело, то ненормальные, а дай бог стационарные, или не совсем стационарные, зависимые или не совсем зависимые..... Ко всему имеются еще ошибки оцененных параметров модели.
Но это пошло конкретика, не доступная при торговле по патернам.
Ну вот и пошла фигня, с которой никакая эконометрика почему-то не справляется.
Распределение неизвестно, АКФ неизвестна, вообще ничего неизвестно. И как же эконометрика чего-то там еще вычисляет?
Я уже давно перестал оценивать стат. параметры баров, это бесполезно.
И не вопрошаю я здесь, а предлагаю обсудить, поскольку заявлена тема применения ТИ.
Читал тут на днях одного из "черепашек", тот который программист бывший. Он вроде бы банальную вещи говорит, но очень любопытную. Делит подходя к торговле на интуитивный и эмоциональный. Говорит разное это совсем. Эмоциональный - это те самые 90-95% сливальщиков, а вот интуиция которая основана на колоссальном опыте - это как раз то, что он проповедует. Пишет, что многое просто невозможно формализовать, в то время как глаза-мозг очень четко все выхватывают из картинки.
В связи с этим понятие "чуйка" требует уточнения.
Вряд ли такие понятия поддаются уточнению в количественном или алгебраическом смысле.
Хотя в шахматах машины таки "научились" выигрывать у гроссмейстеров, использующих и интуицию,и чуйку.
Ну вот и пошла фигня, с которой никакая эконометрика почему-то не справляется.
Распределение неизвестно, АКФ неизвестна, вообще ничего неизвестно. И как же эконометрика чего-то там еще вычисляет?
См. выше. Ответил дважды. Если не понятно, готов уточнить.
Не понятно.
Меня интересуют две вещи:
1. эконометрика рассматривает прогноз как координату цена/время, или, например цена/открытая дата - что значит прогноз уровня? Рассматривается ли в эконометрике прогноз не точки/уровня, а смены тенденции?
2. конкретная прогнозная модель или вообще любой прогноз с позиций эконометрики убывает на каждом следующем шаге?
И подробнее для дилетанта, пожалуйста;)