Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 49
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит, только не любую, а вполне определенную. ТА (Тактика Адверса) - одна из них.
Примени любую матмодель к любой задаче, а потом оцени эффективность такого применения.
Нажми на кнопку - получишь результат.
как вы пришли к выводу, что Тактика Адверса, работает и что это единственное что на 100% работает на рынке?
Самые повторяемые элементы на графике - это HCLO.
Все остальное - плод воображения с надеждой на адекватность рынку.
Про тактику Адверса надо почитать.
Плод воображения - это HCLO, хотя они и самые повторяющиеся на графике (именно для того, чтобы играло воображение они туда и втиснуты). Нет никаких CO на форе на ТФ ниже недельного, только HL. А также нет тиковых данных, хотя они самые нужные. Свечи уже выдирают огромный кусок информации из потока данных.
Почитать про ТА не получиться - это целая философия, ее принять надо.
Приходя на рынок, люди несут с собой багаж знаний. Плюс к этому тут им еще на уши навешивают гирлянды из имен, гипотез и теорий, которые якобы имеют к рынкам отношение. И вот под спудом своих накоплений, навязанных правил и предпочтений "гуру", уже в шорах... Ну да, галактика опасносте - логичный итог;)
Вообще-то мы [черт, уже как Многоточки заговорили :)] не слишком верим тому, что на уши вешают.
Да и по личке Вы должны были понять, что под угрозой одна из священных коров современной эконометрики - гипотеза об эффективном рынке в ее слабой форме.
как вы пришли к выводу, что Тактика Адверса, работает и что это единственное что на 100% работает на рынке?
Не хотелось бы вдаваться в полемику относительно ценности ТА. Но, поясню.
Полезность модели определяется ее применимостью. Модель не обязана быть простой, но обязана обладать свойством повторяемости и универсальности, работать на всех рынках (инструментах), ТФ (масштабах, или планах в терминах ТА).
Кроме того, рынок должен быть охвачен моделью полностью, т.е. не должно быть не охваченных моделью цепочек данных.
И главное - вероятность отработки модели. Она должна быть очень высокой. Для ТА эта вероятность в районе 95%. Немало, правда? И она удовлетворяет всем перечисленным выше условиям.
Кроме того, прогнозы по ней отрабатываются с огромной вероятностью, гораздо большей 50%.
Но это не единственная известная мне модель, обладающая такими свойствами. Мне было трудно, но я нашел.
Плод воображения - это HCLO, хотя они и самые повторяющиеся на графике (именно для того, чтобы играло воображение они туда и втиснуты). Нет никаких CO на форе на ТФ ниже недельного, только HL. А также нет тиковых данных, хотя они самые нужные. Свечи уже выдирают огромный кусок информации из потока данных.
Почитать про ТА не получиться - это целая философия, ее принять надо.
Свечное представление цен не есть эталон,согласен.
Возможно,что Вы уже нашли более приемлемые и обоснованные для своих методов нарезки.
Принять философию без изучения не готов!)
...
И главное - вероятность отработки модели. Она должна быть очень высокой. Для ТА эта вероятность в районе 95%. Немало, правда? ...
Пару лет назад было в другой ветке и по другому поводу, но всё же актульно:
.... А еще моя фамилия McLeud. Чтоб, млять, дождаться.
Свечное представление цен не есть эталон,согласен.
Возможно Вы уже нашли более приемлемые и обоснованные для своих методов нарезки.
Принять философию без изучения не готов!)
Не я автор таких методов. Кстати, они не тайна.
Я про изучение и говорю. Я вот ее принял. Всего-то три года потратил. Но сейчас мой интерес в другом - как описать эти методы статистически, применяя ТИ, распределение Бернулли и треугольник Паскаля. Чую - возможно.
Пару лет назад было в другой ветке и по другому поводу, но всё же актульно:
Ну да, ну да. Только мне всю жизнь ждать не пришлось. Я знаком с большим количеством людей, которые глядя на такие посты только тихо улыбаются и рубят капусту.
Кстати, moskitman, читал твои посты в ветке про граальность, кольцо, в Неветеранской и других. Вроде здраво рассуждаешь. Никто ж не заставляет принять на веру. Проверь.
Не хотелось бы вдаваться в полемику относительно ценности ТА. Но, поясню.
Полезность модели определяется ее применимостью. Модель не обязана быть простой, но обязана обладать свойством повторяемости и универсальности, работать на всех рынках (инструментах), ТФ (масштабах, или планах в терминах ТА).
Кроме того, рынок должен быть охвачен моделью полностью, т.е. не должно быть не охваченных моделью цепочек данных.
И главное - вероятность отработки модели. Она должна быть очень высокой. Для ТА эта вероятность в районе 95%. Немало, правда? И она удовлетворяет всем перечисленным выше условиям.
Кроме того, прогнозы по ней отрабатываются с огромной вероятностью, гораздо большей 50%.
Но это не единственная известная мне модель, обладающая такими свойствами. Мне было трудно, но я нашел.
сложновато)) Лучше проще - денег должна приносить :)
Да и по личке Вы должны были понять, что под угрозой одна из священных коров современной эконометрики - гипотеза об эффективном рынке в ее слабой форме.
Так где эконометрики, где вероятностники? Кто может выступить от лица эконометрики и защитить четко, конкретно, с фактами в руках, обосновываясь на практике ее постулаты и выводы?
Конечно, если "корова" не священная;) Потому что иначе, кроме оскорблений, отсылки к авторитетам, копипастом ссылок дело и закончится.