Любое прогнозирование обречено? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас франк сильно перепродан. Причем перепродан настолько, что делать выводы о его покупке в понедельник я бы не стал, ибо в чисто экономиеские соображения его поведение уже не укладывается. Лично я такую ситуацию предпочел бы пересидеть в засаде вне рынка, а вот во вторник-среду уже "будем посмотреть". Но это МОЙ анализ, МОИ прогнозы и МОЁ видение рынка, результаты такого анализа со всеми их профитами и лосями тоже будут моими.
Речь о другом. Мультивалютный анализ и, как следствие, прогноз поведения нескольких инструментов на самом деле имеют под собой основу в виде чисто экономических соображений, выравнивающих в определенные моменты времени фундаментальные движения, которые сейчас как раз и наблюдаются в поведении франка.
Повторюсь, не будьте так категоричны...
Поймите, Вы предлагаете по сути анализировать каждый инструмент в отдельности на перекупленность/перепроданность, так причем здесь мультивалютные "выравнивания"? Они вообще могут ходить невыровненными годами.
Да, коррекция начнется рано или поздно, но она также будет происходить по каждому инструменту отдельно, хотя, в то же время и одновременно на всех.
Вопрос в том, в чем разница, будем ли мы определять разворот на одной паре или сразу на нескольких? В чем преимущество? Кроме ненужной дополнительной загрузки депо, какой-либо рациональной причины не вижу.
Неверно. Степень нестационарности измерима, и это позволяет корректировать вероятностные оценки, делая их содержательными. Доказательство их содержательности в нестационарном случае, кстати, строится при помощи главных законов классической ТВ.
Доказательства корректировки чего? Нестационарности рынка? Ну-ка, ну-ка, с интересом посмотрю, как доказываются такие содержательности для процесса, который математики даже описать толком не могут.
Avals, верно ответил. Математики давно все описали. Конечно, не в учебниках.
Доказательства корректировки чего? Нестационарности рынка? Ну-ка, ну-ка, с интересом посмотрю, как доказываются такие содержательности для процесса, который математики даже описать толком не могут.
Ладно, хватит увиливать. Возвращаемся к главному вопросу - разрыв между нахождением закономерностей и прогнозированием.
Вы нашли закономерность, как вы можете ее использовать для трейдинга без прогнозирования? Как? Как ее "просто использовать"?
"Вообще, прогнозирование на фин рынках - дело бесполезное. Только поиск закономерностей....." - я вот эту фразу не понимаю вообще. А что, прогнозирование основывается не на поиске и эксплуатации найденных закономерностей?
Поймите, Вы предлагаете по сути анализировать каждый инструмент в отдельности на перекупленность/перепроданность, так причем здесь мультивалютные "выравнивания"? Они вообще могут ходить невыровненными годами.
Да, коррекция начнется рано или поздно, но она также будет происходить по каждому инструменту отдельно, хотя, в то же время и одновременно на всех.
Вопрос в том, в чем разница, будем ли мы определять разворот на одной паре или сразу на нескольких? В чем преимущество? Кроме ненужной дополнительной загрузки депо, другой рациональной причины не вижу.
Ладно, хватит увиливать. Возвращаемся к главному вопросу - разрыв между нахождением закономерностей и прогнозированием.
Вы нашли закономерность, как вы можете ее использовать для трейдинга без прогнозирования? Как? Как ее "просто использовать"?
Ладно, хватит увиливать. Возвращаемся к главному вопросу - разрыв между нахождением закономерностей и прогнозированием.
Вы нашли закономерность, как вы можете ее использовать для трейдинга без прогнозирования? Как? Как ее "просто использовать"?
"Вообще, прогнозирование на фин рынках - дело бесполезное. Только поиск закономерностей....." - я вот эту фразу не понимаю вообще. А что, прогнозирование основывается не на поиске и эксплуатации найденных закономерностей?
наверное вопрос в отличии закономерностей от псевдозакономерностей. Типа классичекского примера преподавателей статистики - корреляция рожденных младенцев и числа популяции аистов :)