Первый блин не комом. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Владимир, вот опять Вас "вылавливаю" с этой рекомендацией... :-)))
Будьте добры, (не обязательно Вы, но кто знает) почему? Ведь если тест идет по наименьшему задействованному в эксперте таймфрейму (также по ценам открытия), допустим на М30 - то КАКАЯ разница? Ведь как мы знаем все последующие таймфреймы формируются из минуток...
Будьте добры, просветите меня в этом вопросе. Благодарю.
Мне кажется, что ситуация по этому вопросу такова. Если эксперту для работы не требуются тики и он работает по ценам открытия какого либо ТФ, не минутный, то считаю не обязательным тестировать на минутках. А вот если для работы требуются тики, то лучше тестировать по ценам открытия минуток, так как тики недостоверны. ИМХО.
...
Прикол в том, что при моделировании на М30 по ценам открытия все мелкие ТФ не учитываются вообще.
Да, я это все знаю, Алексей, я же написал ранее: " Ведь если тест идет по наименьшему задействованному в эксперте таймфрейму (также по ценам открытия), допустим на М30 - то КАКАЯ разница? Ведь как мы знаем все последующие таймфреймы формируются из минуток..."
Т.е. внутри М30 сделок - нет, тест по модели по ценам открытия, но не по всем тикам.
Благодарю.
Простите, но мне кажется, что моделирование тиков внутри M1 будет не сильно отличатся от совокупности моделирования 30 минутных баров внутри 30-минутного бара.
Очень близко к истине. Цели и стопы далеки. Можно пользоваться. Но не всегда
Ведь если тест идет по наименьшему задействованному в эксперте таймфрейму
Роман, в таком случае Vinin был точнее меня.
Мне кажется, что ситуация по этому вопросу такова. Если эксперту для работы не требуются тики и он работает по ценам открытия какого либо ТФ, не минутный, то считаю не обязательным тестировать на минутках. А вот если для работы требуются тики, то лучше тестировать по ценам открытия минуток, так как тики недостоверны. ИМХО.
Это все так, но Виктор правильно указал, что погрешность в части срабатывания тейков и стопов ниже, т.е. допустим, М1 свеча закрылась на одном (чуть выше при селл) уровне и уже сработал стоп-лосс, на М30 же свеча может закрыться значительно выше, чем на М1, и, как следствие, если следующая свеча на М30 открывается примерно на этом же уровне - убыток по этой же сделке будет больше, т.е. на М1 - погрешность ниже.
Роман, в таком случае Vinin был точнее меня.
Да,да - я уже Виктора поблагодарил... А то все я никак не мог определиться с этим вопросом.
Это все так, но Виктор правильно указал, что погрешность в части срабатывания тейков и стопов ниже, т.е. допустим, М1 свеча закрылась на одном (чуть выше при селл) уровне и уже сработал стоп-лосс, на М30 же свеча может закрыться значительно выше, чем на М1, и, как следствие, если следующая свеча на М30 открывается примерно на этом же уровне - убыток по этой же сделке будет больше, т.е. на М1 - погрешность ниже.
бррр... не понял выделенного
получается что в тестере тоже бывают проскальзывания? не замечал...
Стопы, тейки, трал, не для тестера. В тестере нормально можно работать только с переворотными системами.
В тестере можно делать все (почти), но с умом. И точность можно получать очень близкую к реалу.