Кто нибудь исследовал "волатильность" в зависимости от частоты тиков?

Новый комментарий
 
Что-то кажется, что если построить кривую количества тиков за период, то она будет характеризовать волатильность рынка.
 
ikatsko:
Что-то кажется, что если построить кривую количества тиков за период, то она будет характеризовать волатильность рынка.
Что-то кажется, что если построить кривую количества тиков за период, то она ничего не будет характеризовать .
 
more:
Что-то кажется, что если построить кривую количества тиков за период, то она ничего не будет характеризовать .

Ну почему же? Чем же тогда отличаются, например, два периода М15, если в одном было 10 тиков, а в другом 250 тиков?
 
ikatsko:

Ну почему же? Чем же тогда отличаются, например, два периода М15, если в одном было 10 тиков, а в другом 250 тиков?
Отличаются количеством тиков.
 
more:
Отличаются количеством тиков.


Думаю, что есть и другие мнения. Думаю, что на рынке увеличивается/уменьшается частота предложения новой цены (а тик - это предложение новой цены), то это есть характеристика рынка в текущий момент, а именно, ИМХО, спокойствие или панику на рынке.

 
ikatsko:
Что-то кажется, что если построить кривую количества тиков за период, то она будет характеризовать волатильность рынка.

Вы Америку не открыли. Есть прямая зависимость между количеством тиков и волатильностью. Но что дальше-то? Чем это лучше того же ATR или стандартного отклонения?
 

Ну StDev - отклонение цены от некоей условной МА - это не то. (Принципа АТР не знаю). В общем был бы такой индикатор - посмотреть на него (самому пока лень написАть)

 
ikatsko:

Ну StDev - отклонение цены от некоей условной МА - это не то. (Принципа АТР не знаю). В общем был бы такой индикатор - посмотреть на него (самому пока лень написАть)

Я как раз собираюсь написАть что-то подобное, только наверное все же мультивалютный вариант, там поинтереснее будет... хоть есть что проанализировать
 
ikatsko:

В общем был бы такой индикатор - посмотреть на него (самому пока лень написАть)


Да и кстати... в Вашем случае даже писать ничего не надо, объемы чем не подходят?
 

Lf знаем мы про объемы! Ну проскочил Сорес с большим объемом и, например, низкой ценой. Рынок все же это действие толпы, т.е. большого количества продавцов/покупателей.

 

Здесь посты satop

Есть ли в свободном доступе, не знаю.

1234
Новый комментарий