Индикаторы старших таймфреймов в тестере - страница 2

Новый комментарий
 
marketeer:

....какой-то особенный МетаТрейдер. ;-)

...Я полагал, что тестер хоть и одновалютный, но многотаймфреймовый...

...подход с оценкой старших таймфреймов - классический.

"если нельзя, но очень хочется, то - можно" (с) народная мудрость

"кто мешает тебе выдумать порох непромокаемым?!" (с) Козьма Прутков

Что такое H1 для M15? Четыре раза по 15 ;) Вам нужен CCI с часа на 15 минутах? - умножте период CCI на 4 и получайте данные со своих 15 минут. График практически идентичен и никакого "заглядывания в будущее". На нижнем графике: красный - сам учетвернный CCI, синий - сглаженный четырехпериодной МАшкой.


Не забывайте - таймфреймов на самом то деле нет! Цена меняется НЕПРЕРЫВНО. А то, что вы называете "таймфрейм", на востоке называют Майя (иллюзия): "Мираж есть реальность, но реальности он не являет."

 
В этом меня убедил компостер еще несколько лет назад. Применяю и помалкиваю, потому что оппозиция этому мнению достаточно сильна.
 
granit77:
....потому что оппозиция этому мнению достаточно сильна.

хм.... какая "опозиция" сможет вразумительно и убедительно/доказательно объяснить почему цена в момент времени 16:00 раз в сто важнее/значительнее/информативнее/итп цены в 15:53 или 16:08 (если конечно в этот промежуток времени не было никаких важных новостей, конечно) ?! :)))))

кстати: привнося надуманные "понятия" в "объект исследования" мы тем самым искажаем его (ИМХО). Нижний шрафик на моем скрине всетаки отличается от верхнего, но сдается мне он все таки боле точно отражает истинное поведение цены чем верхний одискретизированный с шагом 4

 
Или так (с)
 
f.t.:
хм.... какая "опозиция" сможет вразумительно и убедительно/доказательно объяснить почему цена в момент времени 16:00 раз в сто важнее/значительнее/информативнее/итп цены в 15:53 или 16:08 (если конечно в этот промежуток времени не было никаких важных новостей, конечно) ?! :)))))
А что делать с отсутствием баров?
 
TheXpert:
А что делать с отсутствием баров?
А такого быть не должно! это глюк торговой платформы или работы брокера. Например, резервные сервера должны быть в разных геоместах и даже если чтото в Москве случится с элекричеством и в течении нескольких часов цену некому и некуда будет писать, резервный сервер из какогонить Новосибирска (где не было энергокатаклизмов) должен будет снабдить просевшие сервера своего "кластера" недостающими данными как только те снова подымутся. Если уж взялся за работу - так будь любезен делать ее качественно!
 

Часов в природе тоже не существует, однако больщинство человечества соизмеряют свою жизнь с этим циферблатом.

 
f.t.:
А такого быть не должно!
Ага, терминалу это скажите.
 
TheXpert:
Ага, терминалу это скажите.
почему же терминалу? - это надо говорить его разработчикам ;)
 
f.t.:

Что такое H1 для M15? Четыре раза по 15 ;) Вам нужен CCI с часа на 15 минутах? - умножте период CCI на 4 и получайте данные со своих 15 минут.

Да уж это понятно, вот только значения будут отличаться, в некоторых случаях достаточно сильно. CCI был упомянут для примера.

f.t.:

Не забывайте - таймфреймов на самом то деле нет! Цена меняется НЕПРЕРЫВНО. А то, что вы называете "таймфрейм", на востоке называют Майя (иллюзия): "Мираж есть реальность, но реальности он не являет."

Таймфрейм - это данность, как часть API, и философия тут ни при чем.
123
Новый комментарий