Адаптивность адаптивного индикатора
Попробуйте наложить экспоненциальные средние скользящие с периодом 1, 2, 5.
Можно заметить что сходство очень близко.
Добрый день.
Некоторое время назад я озадачился созданием индикатора, который эффективно распознает флэт https://www.mql5.com/ru/forum/133948
Использовал алгоритм скользящей фрактальной средней FRAMA. Потом задумался над тем, чтобы сделать адаптивную скользящую "более адаптивной" - размер фрактала должен меняться в зависимости от состояния рынка. Пробовал для этого использовать показатель эффективности Кауфмана. Вычисляем его с периодом от 1 до Т, где Т - период KAMA, выбираем наименьшее значение и получаем динамический период, на котором рынок наименее динамичен (тренд минимален). Затем используем этот период для вычисления адаптивной КАМА с адаптивным периодом. Получилось неплохо, но плавности графика добиться не удалось. Решил попробовать такой же "фокус" с подбором периода применить к FRAMA (т.е. подобрать наименьшую фрактальную размерность на промежутке времени). Получился очень интересный график:
Красное – это FRAMA с адаптивным периодом 2..16, синее – это скользящая Кауфмана с периодом 5. Получился достаточно гладкий график и очень чувствительный. Я планирую продолжить работу над скрещиванием FRAMA и KAMA… вот только закралась мысль – не изобретаю ли я велосипед?
Может уже где то есть известные адаптивные мувинги с плавающими параметрами (эдакая адаптивность адаптивности) ?
что-то я не совсем въеду, в чем преимущество таких скользячек как на рисунке?
Они "проглатывают" незначительные всплески и не запаздывают при сильных скачках. При этом они плавные и сохраняют масштаб графика. Это позволяет анализировать 1-ю производную, что в свою очередь позволяет засечь разворот на самой ранней стадии, когда он только еще собирается случиться. Человеку это может и не нужно, но для EA чем чище сигнал, тем меньше ошибочных ставок.
Попробуйте наложить экспоненциальные средние скользящие с периодом 1, 2, 5.
Можно заметить что сходство очень близко.
Дык в том то и суть, что одновременно накладываются множество скользящих - на каждом участке своя, со своим периодом. Вся проблема в том, чтобы сшить все эти кусочки, не потеряв гладкости графика. Это удается не всегда.
а для чего распозновать флет)? если в 70%, ткни пальцем в график, так и попадешь в него.
а EA тоже должен тыкать пальцем, когда ставки делает? )
Не пытайся заставить цену говорить что-то после того как ты прокрутил её в мясорубке.
Ниасилил понять конечную цель разработки индикатора. Предположим, что все задуманное удалось. Как его использовать?
Ниасилил понять конечную цель разработки индикатора. Предположим, что все задуманное удалось. Как его использовать?
Хорошее сглаживание котировок никому еще не мешало. Просто фильтр.
вот только закралась мысль – не изобретаю ли я велосипед?
Может уже где то есть известные адаптивные мувинги с плавающими параметрами (эдакая адаптивность адаптивности) ?
Были, есть и будут. И тут на форуме что-то конструировали (искать лень). Чуть ли не патентованый алгоритмы создавали. Но чтобы гладко, не запаздывало и не перерисововалось я не видел. А то что видел не далеко ушло от общеизвестных машек ЕМА, Юриков и т.д.
Цифровые фильтры справляются с этой задачей лучше. ИМХО.
З.Ы. Кстати можете глянуть вот здесь https://www.mql5.com/ru/forum/106719, было достаточно интересное чтиво в свое время...
Хорошее сглаживание котировок никому еще не мешало. Просто фильтр.
Но чтобы гладко, не запаздывало и не перерисововалось я не видел.
Цифровые фильтры справляются с этой задачей лучше.
У меня на столе валяется много разной хрени. Она не мешает мне торговать. И не помогает. Просто хрень.
Между гладкостью и запаздыванием есть определенная связь, поэтому никто и не видел, чтобы было гладко и без запаздывания. А в запаздывании ничего плохого я не вижу.
Насчет цифровых фильтров совершенно верно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Некоторое время назад я озадачился созданием индикатора, который эффективно распознает флэт https://www.mql5.com/ru/forum/133948
Использовал алгоритм скользящей фрактальной средней FRAMA. Потом задумался над тем, чтобы сделать адаптивную скользящую "более адаптивной" - размер фрактала должен меняться в зависимости от состояния рынка. Пробовал для этого использовать показатель эффективности Кауфмана. Вычисляем его с периодом от 1 до Т, где Т - период KAMA, выбираем наименьшее значение и получаем динамический период, на котором рынок наименее динамичен (тренд минимален). Затем используем этот период для вычисления адаптивной КАМА с адаптивным периодом. Получилось неплохо, но плавности графика добиться не удалось. Решил попробовать такой же "фокус" с подбором периода применить к FRAMA (т.е. подобрать наименьшую фрактальную размерность на промежутке времени). Получился очень интересный график:
Красное – это FRAMA с адаптивным периодом 2..16, синее – это скользящая Кауфмана с периодом 5. Получился достаточно гладкий график и очень чувствительный. Я планирую продолжить работу над скрещиванием FRAMA и KAMA… вот только закралась мысль – не изобретаю ли я велосипед?
Может уже где то есть известные адаптивные мувинги с плавающими параметрами (эдакая адаптивность адаптивности) ?